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Stock版 - 分红影响option的定价吗?
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m*****g
发帖数: 342
1
比如说一下分红了5%?
w********2
发帖数: 16371
2
影响
S**********r
发帖数: 28
3
不一定吧 分红对期权定价的影响来自于对它对股价的影响 如果一个股票走势很强的话
分红之后股价还接着涨 分红就不会降低期权价格吧?

【在 w********2 的大作中提到】
: 影响
s***m
发帖数: 6197
4
有影响
http://www.theoptionsguide.com/effect-of-dividends-on-option-pr

【在 S**********r 的大作中提到】
: 不一定吧 分红对期权定价的影响来自于对它对股价的影响 如果一个股票走势很强的话
: 分红之后股价还接着涨 分红就不会降低期权价格吧?

z***f
发帖数: 886
5
多谢温版

【在 s***m 的大作中提到】
: 有影响
: http://www.theoptionsguide.com/effect-of-dividends-on-option-pr

H*****D
发帖数: 4462
6
r u kidding me

【在 m*****g 的大作中提到】
: 比如说一下分红了5%?
a******d
发帖数: 163
7
那这种对call价格的discount是公布当天影响最大,然后慢慢amortize;还是从公布当
天开始慢慢地平均amortize;还是慢慢amortize,直到除权日产生相对大的跌幅?
b***y
发帖数: 14281
8
有影响,但取决于具体情况,如果dividend是长期已知的,那么对长期的option来说基
本上dividend越高call相对越便宜,put则相反。如果是突然宣布(假定ex-dividend
date还没到),那么股价会跳涨,正常情况下股价跳涨,call也会跟着涨,put会跌,
但是如果股价涨的部分只是对新的dividend的反应的话,那么dividend对option的相反
的作用会正好抵消掉大部分因为股价波动引起的变化,结果是基本没影响。

【在 m*****g 的大作中提到】
: 比如说一下分红了5%?
Y***C
发帖数: 249
9
对突然宣布的分红,我还真有点疑惑.期权因为只考虑行权时的股价,所以对已经知道的
分红,是在期权价格里来反映的.但期权价格对未知的分红是没有考虑在内的。分红理论
上对股价没有影响,只是持股人提前兑现一部分现金而已。比如微软突然决定下个月每
股来个1块钱的特殊分红,那分红后股价就从原来的,假设每股40,降到39。那些以前
买了远期期权的人岂不就白白亏了1块钱?

【在 b***y 的大作中提到】
: 有影响,但取决于具体情况,如果dividend是长期已知的,那么对长期的option来说基
: 本上dividend越高call相对越便宜,put则相反。如果是突然宣布(假定ex-dividend
: date还没到),那么股价会跳涨,正常情况下股价跳涨,call也会跟着涨,put会跌,
: 但是如果股价涨的部分只是对新的dividend的反应的话,那么dividend对option的相反
: 的作用会正好抵消掉大部分因为股价波动引起的变化,结果是基本没影响。

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