o**********y
发帖数: 502 | 1 最后的上涨是不是put被执行之后强行高价买入的short squeez
OE day play |
a******e
发帖数: 5411 | 2 i am not sure;
if i understand correctly, it has to be manually done by human if you want
to exercise manually before expiration |
b********0
发帖数: 2144 | 3 Could be
Here's what I got from broker
Options in-the-money by one cent or more
will be automatically exercised, unless you provide
us with instructions to the contrary by 3:30 p.m. ET on Friday.
【在 o**********y 的大作中提到】
: 最后的上涨是不是put被执行之后强行高价买入的short squeez
: OE day play
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o**********y
发帖数: 502 | 4 而且很多broker会在3点左右强行卖掉客户手里的期权，尤其是in the money的
也就是说很多客户手里的期权会被market price 卖掉。这样那些电子arbitrage，以比
行权价格赚一分两分的order都可以fill， 然后在3-4点就会有大量 option被exercise
基于这一周大市的整体表现。大部分被行权的in the money option都是put. 于是就有
大量的高于市场价的买单进来。
价格就这么被抬上去了。 |
o**********y
发帖数: 502 | 5 而且，一旦买单进来，股票价格被抬高。
那些当天和前一天short 股票的 空单，都要平仓。
一个short squeez出来了。
就弹得更高了。
也就是为什么在3：59的时候爆量。
都是电脑自动操作。 |
