I*****N 发帖数: 497 | 1 杠杆作用的ETF都有自然损耗。大家所谈的管理费,期货交割损耗等等都是一部分。
最主要的是VOLATILITY损耗。也叫beta slippage。
example:
你投资一块钱。今天涨25% 明天跌20%。你交易的那个东西的价格不变。
如果你用一倍的。
(1+0.25)X(1-0.2)=1 你不亏不赚。
如果你用2倍的,
(1+0.5)X(1-0.4)=0.9 你已经亏了10%。
如果你交易的那个东西的价格长期这样来回波动。最快那个东西的价格没变,你的资产
基本接近0了。 |
i********c 发帖数: 962 | |
s*******n 发帖数: 33 | 3 涨25%,2倍就是50%,估计都跑光了。。。
用5%举例估计比较有参考价值 |
I*****N 发帖数: 497 | 4 这个东西就是为了加大风险来的。就是说你要是看准了也会赚很多。
比如你看准单边上扬。你投一块钱。
如果每天10%涨。连涨5天。
如果你用一倍:
(1+0.1)^5=1.61 你赚61%
如果你用3倍:
(1+0.3)^5=3.71 你赚271%
可比61%的3倍大多了。
【在 i********c 的大作中提到】 : 听着在理
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f******y 发帖数: 793 | 5 re 这个。
按5%波动算
(1+0.05)*(1-0.0476) = 100%
(1+0.05*2)*(1-0.0476*2) = 99.53%
(1+0.05*3)*(1-0.0476*3) = 98.58%
损耗不算太大,所以才有这么多人愿意赌啊
【在 s*******n 的大作中提到】 : 涨25%,2倍就是50%,估计都跑光了。。。 : 用5%举例估计比较有参考价值
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