b****5
发帖数: 449 | 1 部分截图吧
for (i in 1:Lindex){
newPriceMatrix[,i]=price[,index[i]]
newMDY[i]= mdy[index[i]]
newDates[i]=dates[index[i]]
}
newMDY = as.numeric(newMDY)
newDates = as.Date(newDates,origin='1970-01-01')
maxDropsTickers=data.frame(matrix(rep(0,nPick*length(index)),nrow=nPick))
maxRisesTickers=data.frame(matrix(rep(0,nPick*length(index)),nrow=nPick))
我自己以前写过不少这种点子，比如连续跌N天买入，买52week high，momentum，mean
-reversion很多策略。和你们说下吧。
连跌N天买入，52 week high，卵用都没有。
有用的是啥？SP500的非能源股票，其他啥都可以，在跌到52 week low以后如果
volatility突然减少并且横盘超过15天，可以买入。就只有这个，条件还苛刻的很。现
在BMY很符合这个，还有个TEVA算半吊子的，其他都没符合的。
老实说大多数点子都不赚钱，赚钱的很少，很难的，告诉你你没耐心，还是赚不了钱。 |
a***m
发帖数: 5037 | 2 肯定不存在如此低维度分析的算法 可以稳定 beat 市场。 |
a**l
发帖数: 409 | |
d*****n
发帖数: 782 | 4 忘记哪个收费网站了，有很多选股公式可以自己编辑，也可以买别人的策略。可以back
test啥的。
在美国这些工具太多，能用这些工具赚钱不容易。 |
b****5
发帖数: 449 | 5 道理4个：
1. Overall too optimistic about the stock; once expectation not meet, crash
happens
2. Limited upside compared to benchmark
3. Funds are panic buying which is usually a big mistake
4. You don't know when to sell
【在 a**l 的大作中提到】
: 大牛能具体说说为啥不要追涨么
|
a***m
发帖数: 5037 | 6 拿得住其实没问题
但股版好像都是做超级短线的
”趋势“稍不如意 很快就会割肉，哈哈
这种前提下 追高显然是危险的
【在 a**l 的大作中提到】
: 大牛能具体说说为啥不要追涨么
|
a**l
发帖数: 409 | 7 学习了
crash
【在 b****5 的大作中提到】
: 道理4个：
: 1. Overall too optimistic about the stock; once expectation not meet, crash
: happens
: 2. Limited upside compared to benchmark
: 3. Funds are panic buying which is usually a big mistake
: 4. You don't know when to sell
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s***d
发帖数: 15421 | 8 嗯 干货
crash
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 11
【在 b****5 的大作中提到】
: 道理4个：
: 1. Overall too optimistic about the stock; once expectation not meet, crash
: happens
: 2. Limited upside compared to benchmark
: 3. Funds are panic buying which is usually a big mistake
: 4. You don't know when to sell
|
D*********t
发帖数: 5748 | 9 谢谢分享
【在 b****5 的大作中提到】
: 部分截图吧
: for (i in 1:Lindex){
: newPriceMatrix[,i]=price[,index[i]]
: newMDY[i]= mdy[index[i]]
: newDates[i]=dates[index[i]]
: }
: newMDY = as.numeric(newMDY)
: newDates = as.Date(newDates,origin='1970-01-01')
: maxDropsTickers=data.frame(matrix(rep(0,nPick*length(index)),nrow=nPick))
: maxRisesTickers=data.frame(matrix(rep(0,nPick*length(index)),nrow=nPick))
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m****r
发帖数: 5435 | 10
赞。谢谢分享。
【在 b****5 的大作中提到】
: 部分截图吧
: for (i in 1:Lindex){
: newPriceMatrix[,i]=price[,index[i]]
: newMDY[i]= mdy[index[i]]
: newDates[i]=dates[index[i]]
: }
: newMDY = as.numeric(newMDY)
: newDates = as.Date(newDates,origin='1970-01-01')
: maxDropsTickers=data.frame(matrix(rep(0,nPick*length(index)),nrow=nPick))
: maxRisesTickers=data.frame(matrix(rep(0,nPick*length(index)),nrow=nPick))
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b****5
发帖数: 449 | 11 大家眼中只看到AMZN，GOOGL，NVDA，FB几个牛股。讲真只要来一个Miss，分分钟给你
跌崩。
momentum最可怕的问题在于downside太大了，一旦垮台根本不知道啥是底。
AAPL，DIS，NKE这种大家觉得稳不？之前也momentum很强，miss了就跌的没数。
近期的DLTR，ULTA，DG，之前的一堆Biotech，都是momentum，只要Miss了earning跌起
来刷刷的。
如果做个测试，追高momentum，回测可以亏得你哭出来。
大家天天骂的垃圾玩意，比如160垂死挣扎被人喷的BIDU，挣扎不已的MYL搞不好才是值
得买的股票。YMYD就是了。 |
a***m
发帖数: 5037 | |
s******e
发帖数: 493 | 13 My program:
If (decide not to buy)
do not buy it
else
roll the dice. |
b****5
发帖数: 449 | 14 总有个例啊……我就说一个general的情况。不然股票没法玩了。
【在 a***m 的大作中提到】
: amzn miss 无数次了
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w******s
发帖数: 16209 | |
b****5
发帖数: 449 | 16 恩，最low比的R，天天被黑。
不过有自己的library，不用付钱买数据，写起来也简单。
【在 w******s 的大作中提到】
: 这是传说中的r么？
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I***a
发帖数: 13467 | |
a******9
发帖数: 20431 | 18 quantmod?
【在 b****5 的大作中提到】
: 恩，最low比的R，天天被黑。
: 不过有自己的library，不用付钱买数据，写起来也简单。
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b******2
发帖数: 58 | |
a*******g
发帖数: 3500 | 20 大牛赶紧去华尔街， 年入过亿不是梦，分分钟公务机，penthouse, 白妞随便干 |
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w******s
发帖数: 16209 | 21 好好，以前lily 说应该学r 后来科密也说应该学r，一直没学过呢。
【在 b****5 的大作中提到】
: 恩，最low比的R，天天被黑。
: 不过有自己的library，不用付钱买数据，写起来也简单。
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I***a
发帖数: 13467 | 22 刚安装了Matlab，看样子得转学R
【在 w******s 的大作中提到】
: 好好，以前lily 说应该学r 后来科密也说应该学r，一直没学过呢。
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w******s
发帖数: 16209 | 23 装完r和我说一下，我告诉你听到的python 的好处。
【在 I***a 的大作中提到】
: 刚安装了Matlab，看样子得转学R
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j**s
发帖数: 1518 | 24 python有免费数据么
【在 w******s 的大作中提到】
: 装完r和我说一下，我告诉你听到的python 的好处。
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w******s
发帖数: 16209 | 25 我只是在用各种听到的buzz word 逗兔子。等他上了python的船我再找别的介绍给他。
免费数据实际上不太存在，没有free lunch。yahoo的也许可以算免费的给实验用，但
应该也有限制。对这类数据源应该是和语言没有关系吧。
【在 j**s 的大作中提到】
: python有免费数据么
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t****t
发帖数: 162 | 26 lz是trump派来的吗？老头子就有BMY，去年老头拿了五万美元分红。
低位横盘超过十五天，这个说法太刻板了。
其实指标多而杂都不能说明问题。
有的人一根均线扫遍天下。 |
b****5
发帖数: 449 | 27 主要是有个Quantmod包可以直接调用 yahoo finance 和google finance的数据，包含
了market cap，volume，daily high，open，close，low 四个price。其他股票SEIC代
码什么的都可以有，很省事。
Python什么的我用的不熟练。R没其他几个快，处理大数据很不行，但测试下简单的点
子可以了。
至于要earning什么的数据，肯定得买了……估计要几万刀了，没有免费的午饭。
【在 w******s 的大作中提到】
: 我只是在用各种听到的buzz word 逗兔子。等他上了python的船我再找别的介绍给他。
: 免费数据实际上不太存在，没有free lunch。yahoo的也许可以算免费的给实验用，但
: 应该也有限制。对这类数据源应该是和语言没有关系吧。
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b****5
发帖数: 449 | 28 嗯。屌丝包。
【在 a******9 的大作中提到】
: quantmod?
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C*****5
发帖数: 8812 | 29 主要是主流的深度学习包没有支持R的。只有个mxnet支持R，不过还比较小众。
【在 b****5 的大作中提到】
: 主要是有个Quantmod包可以直接调用 yahoo finance 和google finance的数据，包含
: 了market cap，volume，daily high，open，close，low 四个price。其他股票SEIC代
: 码什么的都可以有，很省事。
: Python什么的我用的不熟练。R没其他几个快，处理大数据很不行，但测试下简单的点
: 子可以了。
: 至于要earning什么的数据，肯定得买了……估计要几万刀了，没有免费的午饭。
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M***2
发帖数: 161 | 30 谢谢分享
有空玩玩
【在 b****5 的大作中提到】
: 部分截图吧
: for (i in 1:Lindex){
: newPriceMatrix[,i]=price[,index[i]]
: newMDY[i]= mdy[index[i]]
: newDates[i]=dates[index[i]]
: }
: newMDY = as.numeric(newMDY)
: newDates = as.Date(newDates,origin='1970-01-01')
: maxDropsTickers=data.frame(matrix(rep(0,nPick*length(index)),nrow=nPick))
: maxRisesTickers=data.frame(matrix(rep(0,nPick*length(index)),nrow=nPick))
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w****e
发帖数: 1883 | 31 啥狗屁程序？
：部分截图吧
：for (i in 1:Lindex){
： newPriceMatrix[,i]=price[,index[i]]
： newMDY[i]= mdy[index[i]]
： newDates[i]=dates[index[i]]
：}
：newMDY = as.numeric(newMDY)
：newDates = as.Date(newDates,origin='1970-01-01')
：maxDropsTickers=data.frame(matrix(rep(0,nPick*length(index)),nrow=nPick))
：maxRisesTickers=data.frame(matrix(rep(0,nPick*length(index)),nrow=nPick))
：..........
【在 b****5 的大作中提到】
: 嗯。屌丝包。
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j******g
发帖数: 1428 | |
s******e
发帖数: 1751 | 33 data mining
【在 b****5 的大作中提到】
: 部分截图吧
: for (i in 1:Lindex){
: newPriceMatrix[,i]=price[,index[i]]
: newMDY[i]= mdy[index[i]]
: newDates[i]=dates[index[i]]
: }
: newMDY = as.numeric(newMDY)
: newDates = as.Date(newDates,origin='1970-01-01')
: maxDropsTickers=data.frame(matrix(rep(0,nPick*length(index)),nrow=nPick))
: maxRisesTickers=data.frame(matrix(rep(0,nPick*length(index)),nrow=nPick))
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N****p
发帖数: 1691 | 34 backtest 得先搞到bias free的数据 比如破产的、退市的、合并的换名字的， 还有
分红，都得有。。。
稳妥的strategy至少还得加上国债，最好再考虑黄金以及其他国家的指数 |
R*****k
发帖数: 176 | 35 这荐股水准太次了！还程序化，公式化，连右侧交易都不懂，买点卖点纯粹瞎蒙，楼主
真是有够逗逼的。 |
s*****e
发帖数: 854 | 36 大神，BMY 继续跌啊？这是要去 52 再盘整15天？ |
