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Stock版 - 对冲基金这帮傻比跑不过大盘还想收2%管理费?
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一个矮富男的困惑。 (转载)给想beat基金的人看
现在对冲基金经理最紧张感觉robinhood革了基金的命
想请教版上大牛教俺一招我的大概率赚钱买股逻辑
老马只收2%的管理费,20%的利润。快掏钱!基金每年管理费那么高还亏钱
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请坑王远离古板准备给老刀包子的,先等等。容我来砸块板砖。
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话题: 基金话题: hedge话题: 对冲话题: risk话题: spy
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1 (共1页)
a******h
发帖数: 461
1
主动基金收费模式应该是:
(1)如果亏损的,基金经理不收管理费,投资者承担全部亏损
(2)如果没有亏损但没跑赢大盘的,基金经理可以收SPY同等的管理费,每年0.1%
(2)如果跑赢大盘的,基金经理才可以收2%管理费加20%业绩提成
华尔街的这群猪是不是吃屎长大的?连大盘都跑不赢还好意思收管理费?送钱给对冲基
金管理的人脑子里都是屎?主动基金经理在报纸头版哭爹喊娘说赎回压力太大,资金都
跑去被动基金了。我觉得主动基金都可以关门了,像比尔阿克曼这种人可以歇业了
y******r
发帖数: 2986
2
主动基金的经理说,不管大盘怎么样,我都付出劳动了。尽管结果不一定理想,你应该
为我的劳动付工资!
a******h
发帖数: 461
3

资本世界,业绩为王,胜利者才能得到丰厚的奖励,失败者是不配获得酬劳的

【在 y******r 的大作中提到】
: 主动基金的经理说,不管大盘怎么样,我都付出劳动了。尽管结果不一定理想,你应该
: 为我的劳动付工资!

j**s
发帖数: 1518
4
楼主这发言,我看你不是accredited investor吧。连投资对中基金的资格都没有,还瞎
bb什么呢
a******h
发帖数: 461
5
买主动基金等于把钱交给一群天天喝尿吃屎的傻逼骗子
t**********s
发帖数: 2968
6

这个我们早知道了。所谓华尔街什么炒股Trade的干活,都是骗子。我也会!

【在 a******h 的大作中提到】
: 主动基金收费模式应该是:
: (1)如果亏损的,基金经理不收管理费,投资者承担全部亏损
: (2)如果没有亏损但没跑赢大盘的,基金经理可以收SPY同等的管理费,每年0.1%
: (2)如果跑赢大盘的,基金经理才可以收2%管理费加20%业绩提成
: 华尔街的这群猪是不是吃屎长大的?连大盘都跑不赢还好意思收管理费?送钱给对冲基
: 金管理的人脑子里都是屎?主动基金经理在报纸头版哭爹喊娘说赎回压力太大,资金都
: 跑去被动基金了。我觉得主动基金都可以关门了,像比尔阿克曼这种人可以歇业了

y*******h
发帖数: 443
7
看着非常不合理,是因为我们还没到那个境界,信息量不够多,存在即合理。你该想想
为啥它存在。

【在 a******h 的大作中提到】
: 主动基金收费模式应该是:
: (1)如果亏损的,基金经理不收管理费,投资者承担全部亏损
: (2)如果没有亏损但没跑赢大盘的,基金经理可以收SPY同等的管理费,每年0.1%
: (2)如果跑赢大盘的,基金经理才可以收2%管理费加20%业绩提成
: 华尔街的这群猪是不是吃屎长大的?连大盘都跑不赢还好意思收管理费?送钱给对冲基
: 金管理的人脑子里都是屎?主动基金经理在报纸头版哭爹喊娘说赎回压力太大,资金都
: 跑去被动基金了。我觉得主动基金都可以关门了,像比尔阿克曼这种人可以歇业了

a******9
发帖数: 20431
8
那为什么还有几千家hedge fund照常跑着?
人傻钱多么

【在 a******h 的大作中提到】
: 主动基金收费模式应该是:
: (1)如果亏损的,基金经理不收管理费,投资者承担全部亏损
: (2)如果没有亏损但没跑赢大盘的,基金经理可以收SPY同等的管理费,每年0.1%
: (2)如果跑赢大盘的,基金经理才可以收2%管理费加20%业绩提成
: 华尔街的这群猪是不是吃屎长大的?连大盘都跑不赢还好意思收管理费?送钱给对冲基
: 金管理的人脑子里都是屎?主动基金经理在报纸头版哭爹喊娘说赎回压力太大,资金都
: 跑去被动基金了。我觉得主动基金都可以关门了,像比尔阿克曼这种人可以歇业了

a*******g
发帖数: 3500
9
傻钱不要太多
你去看看国内的p2p. 一堆无业游民开个互联网金融p2p,都能卷几个亿

【在 a******9 的大作中提到】
: 那为什么还有几千家hedge fund照常跑着?
: 人傻钱多么

j**s
发帖数: 1518
10
p2p和对冲基金能一样么,门槛越低骗子越多很正常

【在 a*******g 的大作中提到】
: 傻钱不要太多
: 你去看看国内的p2p. 一堆无业游民开个互联网金融p2p,都能卷几个亿

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wxwk你已经输了,证据放在这了给想beat基金的人看
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a*******g
发帖数: 3500
11
我只说明傻钱比想象的要多

【在 j**s 的大作中提到】
: p2p和对冲基金能一样么,门槛越低骗子越多很正常
j**s
发帖数: 1518
12
确实。每年被电话诈骗的钱加起来也不少

【在 a*******g 的大作中提到】
: 我只说明傻钱比想象的要多
a******9
发帖数: 20431
13
国内那些都是骗市井老头老太的棺材本 很缺德
问题是交得起私募基金的入场费的 都不是一般人吧

【在 a*******g 的大作中提到】
: 傻钱不要太多
: 你去看看国内的p2p. 一堆无业游民开个互联网金融p2p,都能卷几个亿

s******k
发帖数: 6659
14
赚钱的时候怎么没见有人抱怨呢……
好处都占了当别人傻啊
m**********g
发帖数: 2705
15
美国人力资源太贵了,什么时候国内大专生可以操盘了。你所谓的模式才会实现

【在 a******h 的大作中提到】
: 主动基金收费模式应该是:
: (1)如果亏损的,基金经理不收管理费,投资者承担全部亏损
: (2)如果没有亏损但没跑赢大盘的,基金经理可以收SPY同等的管理费,每年0.1%
: (2)如果跑赢大盘的,基金经理才可以收2%管理费加20%业绩提成
: 华尔街的这群猪是不是吃屎长大的?连大盘都跑不赢还好意思收管理费?送钱给对冲基
: 金管理的人脑子里都是屎?主动基金经理在报纸头版哭爹喊娘说赎回压力太大,资金都
: 跑去被动基金了。我觉得主动基金都可以关门了,像比尔阿克曼这种人可以歇业了

s*****r
发帖数: 143
16
你们这些傻逼们 学学金融再来说吧
亚洲市场上的人为什么被金融界笑话为傻逼 就是因为天天学习 还不懂自己学的是什么
人家对冲基金是去掉Market risk的 market risk 是所有人都不想要的。 所以对冲基
金如果在没有market risk 的情况下一年赚2% 也是很牛的。
什么叫存在即合理?market risk 就是所有人他妈的都讨厌的东西 他们当然把钱给对
冲基金。
t***s
发帖数: 4666
17
Hedge fund 没有market risk? LOL

【在 s*****r 的大作中提到】
: 你们这些傻逼们 学学金融再来说吧
: 亚洲市场上的人为什么被金融界笑话为傻逼 就是因为天天学习 还不懂自己学的是什么
: 人家对冲基金是去掉Market risk的 market risk 是所有人都不想要的。 所以对冲基
: 金如果在没有market risk 的情况下一年赚2% 也是很牛的。
: 什么叫存在即合理?market risk 就是所有人他妈的都讨厌的东西 他们当然把钱给对
: 冲基金。

s****r
发帖数: 188
18
银行业从业人员被人揭了底裤跳脚了。从09年到16年标普涨了2.4倍,对冲基金net
return平均涨了1.6倍左右,去风险去的好哦。
p*********0
发帖数: 264
19
我也想不通,有这闲钱买个sp500不就好了

【在 a******h 的大作中提到】
: 主动基金收费模式应该是:
: (1)如果亏损的,基金经理不收管理费,投资者承担全部亏损
: (2)如果没有亏损但没跑赢大盘的,基金经理可以收SPY同等的管理费,每年0.1%
: (2)如果跑赢大盘的,基金经理才可以收2%管理费加20%业绩提成
: 华尔街的这群猪是不是吃屎长大的?连大盘都跑不赢还好意思收管理费?送钱给对冲基
: 金管理的人脑子里都是屎?主动基金经理在报纸头版哭爹喊娘说赎回压力太大,资金都
: 跑去被动基金了。我觉得主动基金都可以关门了,像比尔阿克曼这种人可以歇业了

E***r
发帖数: 1037
20
hedge funds 本来就是 hedge 掉 market exposure 的
牛市跑不过大盘不是理所当然的吗?
你要比2000年和2008年的表现
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基金每年管理费那么高还亏钱准备给老刀包子的,先等等。容我来砸块板砖。
Re: 我在纽约对冲基金业的这些年 (转载)对冲基金里的中国极客们(ZT)
请问现在对冲基金构建投资组合的方式是什么Fed不妨和对冲基金联手
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a******h
发帖数: 461
21

你自己就是个傻逼,学学金融再来吧。对冲基金没有market risk还会亏个屁?大把大
把的对冲基金亏得一塌糊涂内裤都没了

【在 s*****r 的大作中提到】
: 你们这些傻逼们 学学金融再来说吧
: 亚洲市场上的人为什么被金融界笑话为傻逼 就是因为天天学习 还不懂自己学的是什么
: 人家对冲基金是去掉Market risk的 market risk 是所有人都不想要的。 所以对冲基
: 金如果在没有market risk 的情况下一年赚2% 也是很牛的。
: 什么叫存在即合理?market risk 就是所有人他妈的都讨厌的东西 他们当然把钱给对
: 冲基金。

a******h
发帖数: 461
22

嗯,其实只要买SPY,然后定期买点SPY的put也可以达到这个效果。牛市时候少赚点,
熊市时候少亏点。大把的对冲基金在熊市里亏得比大盘少而引以为豪。

【在 E***r 的大作中提到】
: hedge funds 本来就是 hedge 掉 market exposure 的
: 牛市跑不过大盘不是理所当然的吗?
: 你要比2000年和2008年的表现

p**********9
发帖数: 54
23
这世界盈利的注定是少数人,长期看这种不生产价值的行当就是零和游戏甚至负和游戏
。关键大家都以为自己是赢的那一个

【在 a******h 的大作中提到】
:
: 嗯,其实只要买SPY,然后定期买点SPY的put也可以达到这个效果。牛市时候少赚点,
: 熊市时候少亏点。大把的对冲基金在熊市里亏得比大盘少而引以为豪。

a******h
发帖数: 461
24

嗯有道理,在我看来主动基金就是夕阳产业。那些骗子除了口才好能忽悠点钱,其他就
没什么本事了。

【在 p**********9 的大作中提到】
: 这世界盈利的注定是少数人,长期看这种不生产价值的行当就是零和游戏甚至负和游戏
: 。关键大家都以为自己是赢的那一个

s****r
发帖数: 188
25
就是把08年算进去,对冲基金也跑不过大盘,如果你能选中每年都排在前面的基金有可
能,不过可能吗?

【在 E***r 的大作中提到】
: hedge funds 本来就是 hedge 掉 market exposure 的
: 牛市跑不过大盘不是理所当然的吗?
: 你要比2000年和2008年的表现

p*******w
发帖数: 1381
26
弱弱问market risk不是大盘的么?分散掉的风险是系统风险??

【在 s*****r 的大作中提到】
: 你们这些傻逼们 学学金融再来说吧
: 亚洲市场上的人为什么被金融界笑话为傻逼 就是因为天天学习 还不懂自己学的是什么
: 人家对冲基金是去掉Market risk的 market risk 是所有人都不想要的。 所以对冲基
: 金如果在没有market risk 的情况下一年赚2% 也是很牛的。
: 什么叫存在即合理?market risk 就是所有人他妈的都讨厌的东西 他们当然把钱给对
: 冲基金。

c********a
发帖数: 244
27
Smlover 说的是对的。
系统风险是被hedge掉的,不是分散掉的。
换句话说,你可以买SPY再短SPY futures. 你如果fully hedge 就没exposure 当然也
就没market risk 了。
看了这个你该说了, 又长又短你瞎折腾傻叉啊?
对于SPY的例子,因为是纯beta, (market exposure) 没alpha, 如果我fully hedge,
就是pay hedging cost and get nothing, 就是傻叉。
可是我如果发现了一个investment strategy 同时包含beta and alpha. 若果这个beta
就是SPY, 那我就可以用future之类hedge 掉。剩下纯alpha, investors 当然愿意pay
, even if it is only 2% after fee. 若果investors 想要beta return, ta 可以自
己去买ETF. 不用麻烦对冲基金。
上面有人提到SPY and SPY put combination, 那是试图得到timing alpha, alpha 的
一种, 在我看来最不可靠的一种。

【在 p*******w 的大作中提到】
: 弱弱问market risk不是大盘的么?分散掉的风险是系统风险??
c********a
发帖数: 244
28
有一个概念要清晰一下。 没有systematic risk,还亏了钱,说明你的alpha research
generated negative return. Alpha 是负的。
Beta return is cheap to get, 不是零和的。
alpha return you have to pay or put in effort to get, alpha 是零和的。

【在 a******h 的大作中提到】
:
: 嗯有道理,在我看来主动基金就是夕阳产业。那些骗子除了口才好能忽悠点钱,其他就
: 没什么本事了。

w*****7
发帖数: 5038
29
这才是纯傻逼啊
哈哈哈

【在 s*****r 的大作中提到】
: 你们这些傻逼们 学学金融再来说吧
: 亚洲市场上的人为什么被金融界笑话为傻逼 就是因为天天学习 还不懂自己学的是什么
: 人家对冲基金是去掉Market risk的 market risk 是所有人都不想要的。 所以对冲基
: 金如果在没有market risk 的情况下一年赚2% 也是很牛的。
: 什么叫存在即合理?market risk 就是所有人他妈的都讨厌的东西 他们当然把钱给对
: 冲基金。

m**********g
发帖数: 2705
30
你还真以为hedge fund能hedge掉market risk啊?
hedge fund过去的定义是hedge risk。现在早特么的都不是这样了。我看叫私募基金更
合理。说白了就是小团伙自己搞一些高风险高回报的东西。政府基本不监管。

【在 s*****r 的大作中提到】
: 你们这些傻逼们 学学金融再来说吧
: 亚洲市场上的人为什么被金融界笑话为傻逼 就是因为天天学习 还不懂自己学的是什么
: 人家对冲基金是去掉Market risk的 market risk 是所有人都不想要的。 所以对冲基
: 金如果在没有market risk 的情况下一年赚2% 也是很牛的。
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X****r
发帖数: 3557
31
你这个收费模式更加对投资者不利。不对称的激励机制的唯一结果就是基金经理会使投
资者冒更大的风险:赌赢了的话我们分成,赌输了的话全你承担,那还不全押上了?最
后一半的人赌赢一半人赌输,投资者平均付出的要比对称的激励机制还要多的多。我记
得SEC是禁止面向普通投资者的基金有非对称的激励机制的,就是这个原因。
h********o
发帖数: 3320
32
对冲基金的名字比较有误导性。对冲基金因为操作比较灵活,政府对其控制比较少,所
以对冲基金可以应用各种投资策略,各种高风险方式增加回报。没有要求对冲基金必须
对冲,你愿意如何对冲,甚至不对冲是自己的选择。追求高回报的对冲基金海了去了。
股市的铁律,高回报伴随着高风险,低风险必然低回报。没有风险就没有回报。哪个对
冲基金都无法打破这个规律。
f******t
发帖数: 7283
33
对冲基金分很多种类的,有些采用的策略根本就跟“对冲”的字面意义没明显关系。现
在这个名词只是一种笼统的指代而已。
长期来讲,任何投资方法在risk adjusted之后都没法跑得过大盘,这可以给出近乎于
数学定理般的严格证明。
p******a
发帖数: 975
34
现在的收费模式难道不是赌赢了分成,赌输了全你承担?唯一的区别是赌输了你还承担
的更多。
现在机器人多了,肉人发帖都不过脑子了吗?

【在 X****r 的大作中提到】
: 你这个收费模式更加对投资者不利。不对称的激励机制的唯一结果就是基金经理会使投
: 资者冒更大的风险:赌赢了的话我们分成,赌输了的话全你承担,那还不全押上了?最
: 后一半的人赌赢一半人赌输,投资者平均付出的要比对称的激励机制还要多的多。我记
: 得SEC是禁止面向普通投资者的基金有非对称的激励机制的,就是这个原因。

s****r
发帖数: 188
35
buffett先生来打脸了,应景
https://www.wsj.com/articles/only-a-market-crash-can-stop-warren-buffett-
from-winning-this-1-million-bet-1487851203
s********i
发帖数: 17328
36
任何return 都是risk adjusted. 我开个基金就买一只股票,比如FB,然后按你说的方
法收钱,你会投资吗?
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 16
e**********r
发帖数: 29
37
hedge fund(以下简称HF)之所以收取管理费用,主要用于日常的开销,比如系统使用
、服务订阅、准备投资报告等等,另外也是给与专业人员一个好的工作环境的一个基本
保障,也给客户服务带来质量保证。对于正常的合规的HF来说并不是赚钱的门道。
HF不是cheap的行业,如果你要寻求省钱,大有投资渠道可以选择。不需要盯着HF这个
相对来说较小的投资领域。
这也是为什么目前监管系统要求accredited investor这个门槛。HF is not for
everyone.
c****7
发帖数: 4192
38
有道理!

【在 X****r 的大作中提到】
: 你这个收费模式更加对投资者不利。不对称的激励机制的唯一结果就是基金经理会使投
: 资者冒更大的风险:赌赢了的话我们分成,赌输了的话全你承担,那还不全押上了?最
: 后一半的人赌赢一半人赌输,投资者平均付出的要比对称的激励机制还要多的多。我记
: 得SEC是禁止面向普通投资者的基金有非对称的激励机制的,就是这个原因。

c********a
发帖数: 244
39
show me the prove. don't tell me the "market is efficient" kind of crap.

【在 f******t 的大作中提到】
: 对冲基金分很多种类的,有些采用的策略根本就跟“对冲”的字面意义没明显关系。现
: 在这个名词只是一种笼统的指代而已。
: 长期来讲,任何投资方法在risk adjusted之后都没法跑得过大盘,这可以给出近乎于
: 数学定理般的严格证明。

s********i
发帖数: 17328
40
market当然是efficient的,公司业绩好,投资的人就多,股票就涨,反过来就跌。一
般来讲,risk是和 return成正比的,如果你的risk低于market risk,那么你的return
必然低于market return。同样,如果你的risk高于market risk,那么你的return才有
可能高于market return。像我上面的例子,如果我开一个基金只投FB,那么我有很大
可能会beat大盘,但risk要比大盘高。如果我开一个基金,只买SP500里最保险的,那
么肯定会错过涨的快的。
你看一下index fund就知道了,growth index大多数是beat大盘的,而dividend index
或blue chip index一般是跑不过大盘的,但跌的时候,growth index会比大盘跌的很
,dividend或blue chip index会比大盘跌的少。
所以,在衡量一个fund的时候,要看是否beat它所在的那个risk相当的group,而不是
大盘。

【在 c********a 的大作中提到】
: show me the prove. don't tell me the "market is efficient" kind of crap.
相关主题
老马只收2%的管理费,20%的利润。快掏钱!请坑王远离古板
有没有这样的基金老马原来你搞基金是骗美国人的钱,我支持你
wxwk你已经输了,证据放在这了给想beat基金的人看
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a******h
发帖数: 461
41

现在的收费模式也是不对称激烈,只不过有些基金经理会把自己的钱也投到基金里,以
表衷心和投资者同甘共苦。亏损的时候经理和投资者一样亏损。实际上算上2%管理费,
投资者亏得更多

【在 X****r 的大作中提到】
: 你这个收费模式更加对投资者不利。不对称的激励机制的唯一结果就是基金经理会使投
: 资者冒更大的风险:赌赢了的话我们分成,赌输了的话全你承担,那还不全押上了?最
: 后一半的人赌赢一半人赌输,投资者平均付出的要比对称的激励机制还要多的多。我记
: 得SEC是禁止面向普通投资者的基金有非对称的激励机制的,就是这个原因。

L***s
发帖数: 1148
42
Buffett Says He's Winning Hedge Fund Bet
The hottest news in Berkshire Hathaway’s 2016 annual report—posted just
minutes ago—is that CEO Warren Buffett devotes almost five pages of his
avidly-awaited shareholder letter to a scathing denunciation of hedge funds
for charging high fees while delivering sub-par, if not miserable, results
to their investors. There’s a bottom line, he says: “When trillions of
dollars are managed by Wall Streeters charging high fees, it will usually be
the managers who reap outsized profits, not the clients.”
He meanwhile stingingly documents his case by disclosing the standings,
after nine years, of a 10-year performance bet between his own investment
pick—a low-cost S&P 500 index fund administered by Vanguard—and the pick
of Protégé Partners, an asset manager who elected to bank on the average
performance of five funds of hedge funds that it chose for the competition.
The stakes, you might say, were large: $500,000 for each party, the total of
which explains why this wager is sometimes called “The Million-Dollar Bet.”
And the envelope, please? After nine years, the index fund has registered a
compounded annual increase of 7.1%. And the average for the five funds (
whose names have never been made public) is 2.2%. In total gains, the index
fund is up 85.4%. The average gain of the five funds is 22%. (The best
performer of the five is up 62.8%. The worst performer—over nine years,
remember—has been mind-bendingly bad: up only 2.9%.)
To dig into this subject a little, let’s say that you already knew—from
Fortune’s annual articles disclosing the bet’s results, in fact—that
Buffett was so far ahead he couldn’t lose.
s********y
发帖数: 831
43
投资对冲基金除了钱还需要什么资格?

【在 j**s 的大作中提到】
: 楼主这发言,我看你不是accredited investor吧。连投资对中基金的资格都没有,还瞎
: bb什么呢

s********y
发帖数: 831
44
你跟足球教练学的金融吧?

【在 s*****r 的大作中提到】
: 你们这些傻逼们 学学金融再来说吧
: 亚洲市场上的人为什么被金融界笑话为傻逼 就是因为天天学习 还不懂自己学的是什么
: 人家对冲基金是去掉Market risk的 market risk 是所有人都不想要的。 所以对冲基
: 金如果在没有market risk 的情况下一年赚2% 也是很牛的。
: 什么叫存在即合理?market risk 就是所有人他妈的都讨厌的东西 他们当然把钱给对
: 冲基金。

s********y
发帖数: 831
45
08年金融危机爆发就是从Bear Sterns的两家hedge fund倒掉开始的。有什么表现?

【在 E***r 的大作中提到】
: hedge funds 本来就是 hedge 掉 market exposure 的
: 牛市跑不过大盘不是理所当然的吗?
: 你要比2000年和2008年的表现

s********y
发帖数: 831
46
这位菜鸟之菜,让我叹为观止。

beta
pay

【在 c********a 的大作中提到】
: Smlover 说的是对的。
: 系统风险是被hedge掉的,不是分散掉的。
: 换句话说,你可以买SPY再短SPY futures. 你如果fully hedge 就没exposure 当然也
: 就没market risk 了。
: 看了这个你该说了, 又长又短你瞎折腾傻叉啊?
: 对于SPY的例子,因为是纯beta, (market exposure) 没alpha, 如果我fully hedge,
: 就是pay hedging cost and get nothing, 就是傻叉。
: 可是我如果发现了一个investment strategy 同时包含beta and alpha. 若果这个beta
: 就是SPY, 那我就可以用future之类hedge 掉。剩下纯alpha, investors 当然愿意pay
: , even if it is only 2% after fee. 若果investors 想要beta return, ta 可以自

c********a
发帖数: 244
47
一看就是没逻辑的。 看表征不看原因。08 hf 有亏的有赚的。你想说明什么?

【在 s********y 的大作中提到】
: 08年金融危机爆发就是从Bear Sterns的两家hedge fund倒掉开始的。有什么表现?
c********a
发帖数: 244
48
说具体内容。要不就闭住鸟嘴

【在 s********y 的大作中提到】
: 这位菜鸟之菜,让我叹为观止。
:
: beta
: pay

1 (共1页)
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对冲基金里的中国极客们(ZT)有没有这样的基金
Fed不妨和对冲基金联手wxwk你已经输了,证据放在这了
他是怎样一年净赚50亿美元的? ZZ请坑王远离古板
我是坚定的牛老马原来你搞基金是骗美国人的钱,我支持你
一个矮富男的困惑。 (转载)给想beat基金的人看
现在对冲基金经理最紧张感觉robinhood革了基金的命
想请教版上大牛教俺一招我的大概率赚钱买股逻辑
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