i******3
发帖数: 376 | 1 我一直是坚定的short uvxy call. 这个月我从挣$500到亏$1500.
虽然应该继续持有但我割肉了 realize $1500 loss. First time in 2 yrs
因为最近让我想起了2015年7月到9月！ uvxy从$20涨到了$90！ |
w********9
发帖数: 8613 | 2 这个我多次提醒过版上坚信做空uvxy是稳了赚钱的几位。
股市一个大跌就可能造成short squeeze。前一段时间就出现过一次，竟然还有人没醒
过来。 |
x******h
发帖数: 13678 | |
J***K
发帖数: 140 | 4 IB把VIX系列的做空马金大大提高了。
差不多空1000，马金3000 |
w********9
发帖数: 8613 | 5
没看懂。
margin requirement 到底是百分之几十啊？
【在 J***K 的大作中提到】
: IB把VIX系列的做空马金大大提高了。
: 差不多空1000，马金3000
|
J***K
发帖数: 140 | 6
做空看样子是三倍马金。
就是说你账户有9k，最多做空3k的uvxy或者tvix
【在 w********9 的大作中提到】
:
: 没看懂。
: margin requirement 到底是百分之几十啊？
|
w********9
发帖数: 8613 | 7
这个太凶残了吧？按规矩不应该超过100%吧？
【在 J***K 的大作中提到】
:
: 做空看样子是三倍马金。
: 就是说你账户有9k，最多做空3k的uvxy或者tvix
|
g*****1
发帖数: 1121 | 8 其实我一直不明白为什么要short UVXY，直接买SVXY不是一样的么 |
w********9
发帖数: 8613 | 9
几年牛市让一大帮人觉得short 它总是赚钱
【在 g*****1 的大作中提到】
: 其实我一直不明白为什么要short UVXY，直接买SVXY不是一样的么
|
r*****t
发帖数: 712 | 10 对，我觉得这周ib大幅提高做空vix产品的margin，对shorter打击很大，uvxy这周应该
是被squeeze了。
【在 J***K 的大作中提到】
: IB把VIX系列的做空马金大大提高了。
: 差不多空1000，马金3000
|
|
|
r*****t
发帖数: 712 | 11 不一样，svxy的震荡损耗不利于long，uvxy的震荡损耗有利于short。这就是为什么
uvxy short恢复起来比svxy long更快。
【在 g*****1 的大作中提到】
: 其实我一直不明白为什么要short UVXY，直接买SVXY不是一样的么
|
k***e
发帖数: 210 | 12 但是如果一直卖call spread来做空uvxy，spread的概率在70%左右，每个月不停的卖，
即使有个别时候uvxy爆表，uvxy因为自身的原因大部分时候下跌再加上spread的概率，
应该是赚钱的。
不过前提是要一直卖，就像保险公司卖给很多人premium，个别的事故即使赔很多，最
后保险公司还是赚钱的
不过你要是能抓住uxvy短期波段那就当我没说
【在 w********9 的大作中提到】
: 这个我多次提醒过版上坚信做空uvxy是稳了赚钱的几位。
: 股市一个大跌就可能造成short squeeze。前一段时间就出现过一次，竟然还有人没醒
: 过来。
|
k***e
发帖数: 210 | 13 但是因为vix future绝大多数时候contango，contango的增益大于svxy的震荡损耗，所
以long svxy不一定不好。
长期long收益应该不错，但是短期波动挺大，要有大心脏
【在 r*****t 的大作中提到】
: 不一样，svxy的震荡损耗不利于long，uvxy的震荡损耗有利于short。这就是为什么
: uvxy short恢复起来比svxy long更快。
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w*j
发帖数: 6104 | 14 长期long SVXY和spy是不一样得。 VIX SEP 现在15，真的这几天到30，（不要跟我说
不可能). 你SVXY可能跌95%，再回来要涨20倍。short UVXY不
一样，哪怕涨10倍，只要不爆仓，就肯定可以挣钱。
掌握仓位是关键。
【在 k***e 的大作中提到】
: 但是因为vix future绝大多数时候contango，contango的增益大于svxy的震荡损耗，所
: 以long svxy不一定不好。
: 长期long收益应该不错，但是短期波动挺大，要有大心脏
|
S**********r
发帖数: 553 | 15 vix 这5年最高在2015年8月收盘到过28左右。 那时比现在恐慌多了，都recession和
中国股市崩溃了。 vix到20的时候估计没有任何broker可以借UVXY给你short了。 你
有的UVXY short也会在vix spike的时候被平掉。
其实就算真的打起来了我看vix也跳不到30. 这几天hedge的人太多了。 都平了vix
short.
SVXY非常难跌95%吧? 2015年8月-9月 vix从11到过28 svxy也就从$45跌到了$20左右。
看这几天vix从10跳到16, svxy跌了不到25%. UVXY涨了将近50%
【在 w*j 的大作中提到】
: 长期long SVXY和spy是不一样得。 VIX SEP 现在15，真的这几天到30，（不要跟我说
: 不可能). 你SVXY可能跌95%，再回来要涨20倍。short UVXY不
: 一样，哪怕涨10倍，只要不爆仓，就肯定可以挣钱。
: 掌握仓位是关键。
|
w*j
发帖数: 6104 | 16 你数据不准确吧。 VIX现货Aug 24, 2015 最高53.29,收盘40.74.
vix 20是以前的历史平均值。现在好像20算高的了。
当然SVXY主要是下月的期货，肯定没这么大的波动。
SVXY 从2015年8月的最高点94.98 到2016年2月的最低点14.99,也跌了不少。
SVXY就怕一次受很大的伤害，可能你一辈子都回不了本了。这几年大牛市的数据，SVXY
没受过大的伤害，不表明SVXY永远不会受大伤害吧。要是08-09年SVXY，我估计跌99%问
题不大。2000年也可以跌99%。1987年那一天都可以跌99%。
这些都是百年一遇。但也不可不防。
【在 S**********r 的大作中提到】
: vix 这5年最高在2015年8月收盘到过28左右。 那时比现在恐慌多了，都recession和
: 中国股市崩溃了。 vix到20的时候估计没有任何broker可以借UVXY给你short了。 你
: 有的UVXY short也会在vix spike的时候被平掉。
: 其实就算真的打起来了我看vix也跳不到30. 这几天hedge的人太多了。 都平了vix
: short.
: SVXY非常难跌95%吧? 2015年8月-9月 vix从11到过28 svxy也就从$45跌到了$20左右。
: 看这几天vix从10跳到16, svxy跌了不到25%. UVXY涨了将近50%
|
k***e
发帖数: 210 | 17 有人模拟了04到14年svxy的数据，0809年的时候跌掉90%，但是这十年平均年收益还是
有70%
不过svxy的确不能大仓位，控制好仓位 还要有大心脏
SVXY
【在 w*j 的大作中提到】
: 你数据不准确吧。 VIX现货Aug 24, 2015 最高53.29,收盘40.74.
: vix 20是以前的历史平均值。现在好像20算高的了。
: 当然SVXY主要是下月的期货，肯定没这么大的波动。
: SVXY 从2015年8月的最高点94.98 到2016年2月的最低点14.99,也跌了不少。
: SVXY就怕一次受很大的伤害，可能你一辈子都回不了本了。这几年大牛市的数据，SVXY
: 没受过大的伤害，不表明SVXY永远不会受大伤害吧。要是08-09年SVXY，我估计跌99%问
: 题不大。2000年也可以跌99%。1987年那一天都可以跌99%。
: 这些都是百年一遇。但也不可不防。
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F*****O
发帖数: 338 | 18 现在当然应该加空UVXY. 而不是止损。
一个月内UVXY就会回到35以下。
当然， 1500刀的纸面损失都承受不了的， 还是不要碰这种多倍的VIX ETF。 |
n***i
发帖数: 777 | 19 过一周回头看 是很大概率不应该止损的 玩高风险的东西就是绕不过fear 比较一切皆
有可能
[在 FordCEO (taurus) 的大作中提到：]
:现在当然应该加空UVXY. 而不是止损。
:一个月内UVXY就会回到35以下。
:当然， 1500刀的纸面损失都承受不了的， 还是不要碰这种多倍的VIX ETF。 |
r*****t
发帖数: 712 | 20 空不了了，ib把保证金提高到很高了。
【在 F*****O 的大作中提到】
: 现在当然应该加空UVXY. 而不是止损。
: 一个月内UVXY就会回到35以下。
: 当然， 1500刀的纸面损失都承受不了的， 还是不要碰这种多倍的VIX ETF。
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c******a
发帖数: 4400 | 21 sell call spread is NOT a must-win, because IV is too high and even very OTM
calls are quite expensive. There is little gap between strikes
【在 k***e 的大作中提到】
: 但是如果一直卖call spread来做空uvxy，spread的概率在70%左右，每个月不停的卖，
: 即使有个别时候uvxy爆表，uvxy因为自身的原因大部分时候下跌再加上spread的概率，
: 应该是赚钱的。
: 不过前提是要一直卖，就像保险公司卖给很多人premium，个别的事故即使赔很多，最
: 后保险公司还是赚钱的
: 不过你要是能抓住uxvy短期波段那就当我没说
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F*****O
发帖数: 338 | 22 尼玛， 一天就到35以下了。
【在 F*****O 的大作中提到】
: 现在当然应该加空UVXY. 而不是止损。
: 一个月内UVXY就会回到35以下。
: 当然， 1500刀的纸面损失都承受不了的， 还是不要碰这种多倍的VIX ETF。
|
w********9
发帖数: 8613 | 23 Etrade也提高了margin requirement
好像long和short都是100%
其实这对short sellers更不利 |
w********9
发帖数: 8613 | 24 有了最近的short squeezes，在34以下做空的人会少很多了 |
w********9
发帖数: 8613 | 25
做多应该受到了一定程度的鼓舞
【在 w********9 的大作中提到】
: 有了最近的short squeezes，在34以下做空的人会少很多了
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E***r
发帖数: 1037 | 26 这次 UVXY IV-HV 的走法几乎完全复制 Brexit
虽然现在才说已经马后炮了，但不得不说又是一次难得的 short IV 的机会
这货 IV overstates HV 的程度，已经远远超过了 SPX
UVXY（和 VXX）是仅有的一个非常适合用 OTM call vertical 来 short 的产品
原因有三：
1. 干股难以借到，而且 short interest 高，还容易被 recall
2. positive Theta，一直挣时间价值
3. IV contraction works in your favor
第3点要解释一下：一般的股票，下跌时候 IV 是上升的，
你如果 short OTM call vertical，IV的升高会 dampen your directional gain
（这点如果不理解，以后再专门开贴讲）。
而 UVXY 和 VXX 恰好相反，股价下跌时 IV 下降，
你如果 short OTM call vertical，这里的 IV contraction 会放大你的收益。
OTM
【在 c******a 的大作中提到】
: sell call spread is NOT a must-win, because IV is too high and even very OTM
: calls are quite expensive. There is little gap between strikes
|
s*****s
发帖数: 255 | 27 赞一下。
【在 E***r 的大作中提到】
: 这次 UVXY IV-HV 的走法几乎完全复制 Brexit
: 虽然现在才说已经马后炮了，但不得不说又是一次难得的 short IV 的机会
: 这货 IV overstates HV 的程度，已经远远超过了 SPX
: UVXY（和 VXX）是仅有的一个非常适合用 OTM call vertical 来 short 的产品
: 原因有三：
: 1. 干股难以借到，而且 short interest 高，还容易被 recall
: 2. positive Theta，一直挣时间价值
: 3. IV contraction works in your favor
: 第3点要解释一下：一般的股票，下跌时候 IV 是上升的，
: 你如果 short OTM call vertical，IV的升高会 dampen your directional gain
|
z****n
发帖数: 3189 | 28 其实我一直没搞懂short uvxy和long svxy 有什么区别。
不过short uvxy一定是要交手续费的吧
【在 i******3 的大作中提到】
: 我一直是坚定的short uvxy call. 这个月我从挣$500到亏$1500.
: 虽然应该继续持有但我割肉了 realize $1500 loss. First time in 2 yrs
: 因为最近让我想起了2015年7月到9月！ uvxy从$20涨到了$90！
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w*j
发帖数: 6104 | 29 uvxy 明天可能就新低了，但svxy 明天不可能新高。
上周空uvxy 现在可能赢利了，但上周买svxy可能还是套的。
【在 z****n 的大作中提到】
: 其实我一直没搞懂short uvxy和long svxy 有什么区别。
: 不过short uvxy一定是要交手续费的吧
|
s**w
发帖数: 499 | 30 你这个凭想当然下结论，把胡猜拿来当论据，结论怎么可能对？
你看看你帖子下面那位，人家说话是有根据的，人家查过2004年以来SVXY的股价，才下
结论。你什么都不知道，就SVXY动不动跌99%。
SVXY历史上从来没跌过99%。最多的是2004年到2009年从$1.5到$20再到$1.5.那是跌92.
5%
。但是跌92.5%它也不过跌回到原价。
IBM 从2004年到2009年从$99到$68，它跌了31%，但是它是亏了31%，而SVXY它还没亏，
你说抓哪一个合算？
说什么SVXY跌下去“一辈子都回不了本了”，完全不懂SVXY的机制，这不是乱下结论吗？
SVXY2009年跌到$1.5，现在是$80，这说明它是“一辈子都回不了本了”吗？
说话不要离事实太远。
SVXY
【在 w*j 的大作中提到】
: 你数据不准确吧。 VIX现货Aug 24, 2015 最高53.29,收盘40.74.
: vix 20是以前的历史平均值。现在好像20算高的了。
: 当然SVXY主要是下月的期货，肯定没这么大的波动。
: SVXY 从2015年8月的最高点94.98 到2016年2月的最低点14.99,也跌了不少。
: SVXY就怕一次受很大的伤害，可能你一辈子都回不了本了。这几年大牛市的数据，SVXY
: 没受过大的伤害，不表明SVXY永远不会受大伤害吧。要是08-09年SVXY，我估计跌99%问
: 题不大。2000年也可以跌99%。1987年那一天都可以跌99%。
: 这些都是百年一遇。但也不可不防。
|
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E***r
发帖数: 1037 | 31 灰太狼你还是一如既往地 short UVXY naked call 么？
【在 w*j 的大作中提到】
: uvxy 明天可能就新低了，但svxy 明天不可能新高。
: 上周空uvxy 现在可能赢利了，但上周买svxy可能还是套的。
|
w*j
发帖数: 6104 | 32 坚持啊。 UVXY 涨的时候多空几个CALL。 UVXY低的时候减少点。最多不超过２０％的
仓位。
【在 E***r 的大作中提到】
: 灰太狼你还是一如既往地 short UVXY naked call 么？
|
E***r
发帖数: 1037 | 33 什么 DTE 和 moneyness？
【在 w*j 的大作中提到】
: 坚持啊。 UVXY 涨的时候多空几个CALL。 UVXY低的时候减少点。最多不超过２０％的
: 仓位。
:
|
W**********n
发帖数: 70 | 34 uvxy 卖call spread不合算吧。Spread 太小收不到什么credit，太大损失虽然是
defined 但也不小。唯一的好处就是遇到暴涨可以先close long leg然后等着跌回来再
close short leg两边通吃。
vix低位可以考虑。 |
E***r
发帖数: 1037 | 35 两腿开大一点就可以了
比如 short 50-delta ATM call, long 10-delta OTM call
算是 tight spread 和 naked short 之间的折中，但消除了 naked short 的 tail
risk
时间稍微卖远一点，比如两个月以上
仓位控制好，保证金最好不要超过10%
然后不断地 roll down and roll forward
（roll 的时机无定法，各人偏好也不同。在 IV 高时候 open 的 trade，
比如上周四周五，profit target 可以设高一点，75% max credit 都可以；
今天才开始 short 的，可能保守一点，将来30% profit 就要 roll 了）
要点就是控制仓位，宁可装死也不要割肉，一路 short 下去。
【在 W**********n 的大作中提到】
: uvxy 卖call spread不合算吧。Spread 太小收不到什么credit，太大损失虽然是
: defined 但也不小。唯一的好处就是遇到暴涨可以先close long leg然后等着跌回来再
: close short leg两边通吃。
: vix低位可以考虑。
|
W**********n
发帖数: 70 | 36 uvxy short call只要不爆仓，roll是一定能回来的。这个确实是short call的一大好
处。 |
r*****t
发帖数: 712 | 37 为什么要选两个月以上的？那些option的theta kick in比较慢啊
【在 E***r 的大作中提到】
: 两腿开大一点就可以了
: 比如 short 50-delta ATM call, long 10-delta OTM call
: 算是 tight spread 和 naked short 之间的折中，但消除了 naked short 的 tail
: risk
: 时间稍微卖远一点，比如两个月以上
: 仓位控制好，保证金最好不要超过10%
: 然后不断地 roll down and roll forward
: （roll 的时机无定法，各人偏好也不同。在 IV 高时候 open 的 trade，
: 比如上周四周五，profit target 可以设高一点，75% max credit 都可以；
: 今天才开始 short 的，可能保守一点，将来30% profit 就要 roll 了）
|
c******a
发帖数: 4400 | 38 没懂，IV contraction，long leg的otm call不是折损的更快？
【在 E***r 的大作中提到】
: 这次 UVXY IV-HV 的走法几乎完全复制 Brexit
: 虽然现在才说已经马后炮了，但不得不说又是一次难得的 short IV 的机会
: 这货 IV overstates HV 的程度，已经远远超过了 SPX
: UVXY（和 VXX）是仅有的一个非常适合用 OTM call vertical 来 short 的产品
: 原因有三：
: 1. 干股难以借到，而且 short interest 高，还容易被 recall
: 2. positive Theta，一直挣时间价值
: 3. IV contraction works in your favor
: 第3点要解释一下：一般的股票，下跌时候 IV 是上升的，
: 你如果 short OTM call vertical，IV的升高会 dampen your directional gain
|
w********9
发帖数: 8613 | 39 Margin requirement is very high for shorting
It is much harder to drive it down than it was just a couple of weeks ago |
i***e
发帖数: 648 | 40
这在理论上完全是可行的。但如果在市场上真有这种稳赢（或大概率）赢得策略，知道
的人都去做，或做的人多了，盈利机会很快就会消失吧？
【在 E***r 的大作中提到】
: 两腿开大一点就可以了
: 比如 short 50-delta ATM call, long 10-delta OTM call
: 算是 tight spread 和 naked short 之间的折中，但消除了 naked short 的 tail
: risk
: 时间稍微卖远一点，比如两个月以上
: 仓位控制好，保证金最好不要超过10%
: 然后不断地 roll down and roll forward
: （roll 的时机无定法，各人偏好也不同。在 IV 高时候 open 的 trade，
: 比如上周四周五，profit target 可以设高一点，75% max credit 都可以；
: 今天才开始 short 的，可能保守一点，将来30% profit 就要 roll 了）
|
|
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w********9
发帖数: 8613 | 41 如果一个人在s价格做空n股，那么ns就是本
如果uvxy上升的百分比是p，那么100%的margin requirement就要求户头在原来就bi本
要多出2pns，否则会有margin call
因此现在直接做空比以前难多了 |
w********9
发帖数: 8613 | 42 这样就可以理解为什么最近出现了很大的short squeeze
肯定是有不少shorts被burned了 |
b*********s
发帖数: 3863 | 43 赞
我卖atm naked call , 控制好仓位很关键，这样不会影响到日常生活，花的时间也少
今后会尝试买两周左右时间到期的 way out of money call
timing is everything
【在 E***r 的大作中提到】
: 这次 UVXY IV-HV 的走法几乎完全复制 Brexit
: 虽然现在才说已经马后炮了，但不得不说又是一次难得的 short IV 的机会
: 这货 IV overstates HV 的程度，已经远远超过了 SPX
: UVXY（和 VXX）是仅有的一个非常适合用 OTM call vertical 来 short 的产品
: 原因有三：
: 1. 干股难以借到，而且 short interest 高，还容易被 recall
: 2. positive Theta，一直挣时间价值
: 3. IV contraction works in your favor
: 第3点要解释一下：一般的股票，下跌时候 IV 是上升的，
: 你如果 short OTM call vertical，IV的升高会 dampen your directional gain
|
E***r
发帖数: 1037 | 44 关于 IV contraction 的时候哪条 leg 折损得更快，
我举个例子好了，今天新鲜出炉的 ER play——
TJX IV crashes after earning announcement
离股价远的 long legs 崩的百分数更高（如图 65P 75C 直接清零），
但 ATM 的 short 70P 70C 由于价格高，所以崩的绝对值比 long legs 高
【在 c******a 的大作中提到】
: 没懂，IV contraction，long leg的otm call不是折损的更快？
|
E***r
发帖数: 1037 | 45 的确如此，其实就是博弈。期权本来就是零和游戏，考虑交易费是负和。
卖期权的人越来越多，价格越来越便宜（IV 长期处于低位），
最后大家都挣不到钱，或者为了挣那点小钱要承担巨大的风险。
一个突发事件，卖家都得赔进去。
【在 i***e 的大作中提到】
:
: 这在理论上完全是可行的。但如果在市场上真有这种稳赢（或大概率）赢得策略，知道
: 的人都去做，或做的人多了，盈利机会很快就会消失吧？
|
w********9
发帖数: 8613 | 46 UVXY跟以前比很不一样了。反弹比以前凶多了。虽然降得也还那样快。 |
w********9
发帖数: 8613 | 47 炒了个底
零碎卖掉了
08/17/17 11:07 AM EDT Buy 600 UVXY Executed @ $32.7
Details | Edit
08/17/17 11:07 AM EDT Buy 100 UVXY Executed @ $32.7
Details | Edit
08/17/17 11:07 AM EDT Buy 30 UVXY Executed @ $32.7
Details | Edit
08/17/17 11:07 AM EDT Buy 537 UVXY Executed @ $32.7
Details | Edit
08/17/17 11:07 AM EDT Buy 105 UVXY Executed @ $32.7
Details | Edit
08/17/17 11:06 AM EDT Buy 628 UVXY Executed @ $32.7
Details | Edit
08/17/17 11:06 AM EDT Buy 200 UVXY Executed @ $32.7
Details | Edit
08/17/17 11:06 AM EDT Buy 800 UVXY Executed @ $32.7
Details | Edit |
w********9
发帖数: 8613 | 48 上40都不会奇怪
做空的人太多了，但是情况变了：股市震荡性变弱，marging requirement大幅提高 |
w********9
发帖数: 8613 | 49 再次出现short squeez了。我不明白这个最近都squeeze了几次，为啥有人在每次的高
点下去30%以上还在做空。
现在到30-32都可以买了。现在的底在慢慢变高。 |
w********9
发帖数: 8613 | |
|
|
w********9
发帖数: 8613 | 51 好猛，头都不回了
我很多数次告诉本版不要随便乱做空这个，大家都去做空squeeze起来就是这样 |
w*j
发帖数: 6104 | 52 川总当选后，VIX居然从来没上过２０。 不正常。 我觉得VIX应该上２０，UVXY 上１
００。 |
w********9
发帖数: 8613 | 53
39.64
【在 w********9 的大作中提到】
: 上40都不会奇怪
: 做空的人太多了，但是情况变了：股市震荡性变弱，marging requirement大幅提高
|
w********9
发帖数: 8613 | 54
39.84
非常接近了
【在 w********9 的大作中提到】
: 上40都不会奇怪
: 做空的人太多了，但是情况变了：股市震荡性变弱，marging requirement大幅提高
|
c**2
发帖数: 8496 | 55 buy 300sh XIV at $71.6, prepare and able to hold for a month.
bet UVXY will go down below $30 in a couple of weeks. |
w********9
发帖数: 8613 | 56
过了41.
这次shorts是又惨了。
【在 w********9 的大作中提到】
:
: 39.84
: 非常接近了
|
E******y
发帖数: 614 | 57 今天开盘卖了XIV，买入VXX. 收盘前卖掉VXX. |
w********9
发帖数: 8613 | 58 这么多次Short squeeze 后UVXY再下30是很困难的
由于过去做空的人总是得手，这个已经是被overly shorted了，我在etrade借不到(我
只是试一下情况并不想做空）。shorting这个做过头了，这玩意现在变得有点硬了，
shorts之间也开始出现些问题了：-
以后可以在34下逐渐抄底了
现在不少shorts应该是有margin calls了 |
c**2
发帖数: 8496 | 59 Placed an order sell at 75.6 around 10am, just found it was filled. sold
too early (now at 76.4) but at least I pocketed the $1200 profit safely in
24 hours.
【在 c**2 的大作中提到】
: buy 300sh XIV at $71.6, prepare and able to hold for a month.
: bet UVXY will go down below $30 in a couple of weeks.
|
E******y
发帖数: 614 | 60 今天开盘买入XIV.
【在 E******y 的大作中提到】
: 今天开盘卖了XIV，买入VXX. 收盘前卖掉VXX.
|
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f**********n
发帖数: 258 | |
E***r
发帖数: 1037 | |
j*********e
发帖数: 63 | 63 如果两年只亏了这一次，而且也亏得不多。说明你short UVXY call做得很成功啊。炒
股票，两年选股也不只错一次。
我也考虑小小的试试。
[在 ilovewc3 (Kobe) 的大作中提到：]
:我一直是坚定的short uvxy call. 这个月我从挣$500到亏$1500.
:虽然应该继续持有但我割肉了 realize $1500 loss. First time in 2 yrs
:因为最近让我想起了2015年7月到9月！ uvxy从$20涨到了$90！ |
i******3
发帖数: 376 | 64 我一直是坚定的short uvxy call. 这个月我从挣$500到亏$1500.
虽然应该继续持有但我割肉了 realize $1500 loss. First time in 2 yrs
因为最近让我想起了2015年7月到9月！ uvxy从$20涨到了$90！ |
w********9
发帖数: 8613 | 65 这个我多次提醒过版上坚信做空uvxy是稳了赚钱的几位。
股市一个大跌就可能造成short squeeze。前一段时间就出现过一次，竟然还有人没醒
过来。 |
x******h
发帖数: 13678 | |
J***K
发帖数: 140 | 67 IB把VIX系列的做空马金大大提高了。
差不多空1000，马金3000 |
w********9
发帖数: 8613 | 68
没看懂。
margin requirement 到底是百分之几十啊？
【在 J***K 的大作中提到】
: IB把VIX系列的做空马金大大提高了。
: 差不多空1000，马金3000
|
J***K
发帖数: 140 | 69
做空看样子是三倍马金。
就是说你账户有9k，最多做空3k的uvxy或者tvix
【在 w********9 的大作中提到】
:
: 没看懂。
: margin requirement 到底是百分之几十啊？
|
w********9
发帖数: 8613 | 70
这个太凶残了吧？按规矩不应该超过100%吧？
【在 J***K 的大作中提到】
:
: 做空看样子是三倍马金。
: 就是说你账户有9k，最多做空3k的uvxy或者tvix
|
|
|
g*****1
发帖数: 1121 | 71 其实我一直不明白为什么要short UVXY，直接买SVXY不是一样的么 |
w********9
发帖数: 8613 | 72
几年牛市让一大帮人觉得short 它总是赚钱
【在 g*****1 的大作中提到】
: 其实我一直不明白为什么要short UVXY，直接买SVXY不是一样的么
|
r*****t
发帖数: 712 | 73 对，我觉得这周ib大幅提高做空vix产品的margin，对shorter打击很大，uvxy这周应该
是被squeeze了。
【在 J***K 的大作中提到】
: IB把VIX系列的做空马金大大提高了。
: 差不多空1000，马金3000
|
r*****t
发帖数: 712 | 74 不一样，svxy的震荡损耗不利于long，uvxy的震荡损耗有利于short。这就是为什么
uvxy short恢复起来比svxy long更快。
【在 g*****1 的大作中提到】
: 其实我一直不明白为什么要short UVXY，直接买SVXY不是一样的么
|
k***e
发帖数: 210 | 75 但是如果一直卖call spread来做空uvxy，spread的概率在70%左右，每个月不停的卖，
即使有个别时候uvxy爆表，uvxy因为自身的原因大部分时候下跌再加上spread的概率，
应该是赚钱的。
不过前提是要一直卖，就像保险公司卖给很多人premium，个别的事故即使赔很多，最
后保险公司还是赚钱的
不过你要是能抓住uxvy短期波段那就当我没说
【在 w********9 的大作中提到】
: 这个我多次提醒过版上坚信做空uvxy是稳了赚钱的几位。
: 股市一个大跌就可能造成short squeeze。前一段时间就出现过一次，竟然还有人没醒
: 过来。
|
k***e
发帖数: 210 | 76 但是因为vix future绝大多数时候contango，contango的增益大于svxy的震荡损耗，所
以long svxy不一定不好。
长期long收益应该不错，但是短期波动挺大，要有大心脏
【在 r*****t 的大作中提到】
: 不一样，svxy的震荡损耗不利于long，uvxy的震荡损耗有利于short。这就是为什么
: uvxy short恢复起来比svxy long更快。
|
w*j
发帖数: 6104 | 77 长期long SVXY和spy是不一样得。 VIX SEP 现在15，真的这几天到30，（不要跟我说
不可能). 你SVXY可能跌95%，再回来要涨20倍。short UVXY不
一样，哪怕涨10倍，只要不爆仓，就肯定可以挣钱。
掌握仓位是关键。
【在 k***e 的大作中提到】
: 但是因为vix future绝大多数时候contango，contango的增益大于svxy的震荡损耗，所
: 以long svxy不一定不好。
: 长期long收益应该不错，但是短期波动挺大，要有大心脏
|
S**********r
发帖数: 553 | 78 vix 这5年最高在2015年8月收盘到过28左右。 那时比现在恐慌多了，都recession和
中国股市崩溃了。 vix到20的时候估计没有任何broker可以借UVXY给你short了。 你
有的UVXY short也会在vix spike的时候被平掉。
其实就算真的打起来了我看vix也跳不到30. 这几天hedge的人太多了。 都平了vix
short.
SVXY非常难跌95%吧? 2015年8月-9月 vix从11到过28 svxy也就从$45跌到了$20左右。
看这几天vix从10跳到16, svxy跌了不到25%. UVXY涨了将近50%
【在 w*j 的大作中提到】
: 长期long SVXY和spy是不一样得。 VIX SEP 现在15，真的这几天到30，（不要跟我说
: 不可能). 你SVXY可能跌95%，再回来要涨20倍。short UVXY不
: 一样，哪怕涨10倍，只要不爆仓，就肯定可以挣钱。
: 掌握仓位是关键。
|
w*j
发帖数: 6104 | 79 你数据不准确吧。 VIX现货Aug 24, 2015 最高53.29,收盘40.74.
vix 20是以前的历史平均值。现在好像20算高的了。
当然SVXY主要是下月的期货，肯定没这么大的波动。
SVXY 从2015年8月的最高点94.98 到2016年2月的最低点14.99,也跌了不少。
SVXY就怕一次受很大的伤害，可能你一辈子都回不了本了。这几年大牛市的数据，SVXY
没受过大的伤害，不表明SVXY永远不会受大伤害吧。要是08-09年SVXY，我估计跌99%问
题不大。2000年也可以跌99%。1987年那一天都可以跌99%。
这些都是百年一遇。但也不可不防。
【在 S**********r 的大作中提到】
: vix 这5年最高在2015年8月收盘到过28左右。 那时比现在恐慌多了，都recession和
: 中国股市崩溃了。 vix到20的时候估计没有任何broker可以借UVXY给你short了。 你
: 有的UVXY short也会在vix spike的时候被平掉。
: 其实就算真的打起来了我看vix也跳不到30. 这几天hedge的人太多了。 都平了vix
: short.
: SVXY非常难跌95%吧? 2015年8月-9月 vix从11到过28 svxy也就从$45跌到了$20左右。
: 看这几天vix从10跳到16, svxy跌了不到25%. UVXY涨了将近50%
|
k***e
发帖数: 210 | 80 有人模拟了04到14年svxy的数据，0809年的时候跌掉90%，但是这十年平均年收益还是
有70%
不过svxy的确不能大仓位，控制好仓位 还要有大心脏
SVXY
【在 w*j 的大作中提到】
: 你数据不准确吧。 VIX现货Aug 24, 2015 最高53.29,收盘40.74.
: vix 20是以前的历史平均值。现在好像20算高的了。
: 当然SVXY主要是下月的期货，肯定没这么大的波动。
: SVXY 从2015年8月的最高点94.98 到2016年2月的最低点14.99,也跌了不少。
: SVXY就怕一次受很大的伤害，可能你一辈子都回不了本了。这几年大牛市的数据，SVXY
: 没受过大的伤害，不表明SVXY永远不会受大伤害吧。要是08-09年SVXY，我估计跌99%问
: 题不大。2000年也可以跌99%。1987年那一天都可以跌99%。
: 这些都是百年一遇。但也不可不防。
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F*****O
发帖数: 338 | 81 现在当然应该加空UVXY. 而不是止损。
一个月内UVXY就会回到35以下。
当然， 1500刀的纸面损失都承受不了的， 还是不要碰这种多倍的VIX ETF。 |
n***i
发帖数: 777 | 82 过一周回头看 是很大概率不应该止损的 玩高风险的东西就是绕不过fear 比较一切皆
有可能
[在 FordCEO (taurus) 的大作中提到：]
:现在当然应该加空UVXY. 而不是止损。
:一个月内UVXY就会回到35以下。
:当然， 1500刀的纸面损失都承受不了的， 还是不要碰这种多倍的VIX ETF。 |
r*****t
发帖数: 712 | 83 空不了了，ib把保证金提高到很高了。
【在 F*****O 的大作中提到】
: 现在当然应该加空UVXY. 而不是止损。
: 一个月内UVXY就会回到35以下。
: 当然， 1500刀的纸面损失都承受不了的， 还是不要碰这种多倍的VIX ETF。
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c******a
发帖数: 4400 | 84 sell call spread is NOT a must-win, because IV is too high and even very OTM
calls are quite expensive. There is little gap between strikes
【在 k***e 的大作中提到】
: 但是如果一直卖call spread来做空uvxy，spread的概率在70%左右，每个月不停的卖，
: 即使有个别时候uvxy爆表，uvxy因为自身的原因大部分时候下跌再加上spread的概率，
: 应该是赚钱的。
: 不过前提是要一直卖，就像保险公司卖给很多人premium，个别的事故即使赔很多，最
: 后保险公司还是赚钱的
: 不过你要是能抓住uxvy短期波段那就当我没说
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F*****O
发帖数: 338 | 85 尼玛， 一天就到35以下了。
【在 F*****O 的大作中提到】
: 现在当然应该加空UVXY. 而不是止损。
: 一个月内UVXY就会回到35以下。
: 当然， 1500刀的纸面损失都承受不了的， 还是不要碰这种多倍的VIX ETF。
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w********9
发帖数: 8613 | 86 Etrade也提高了margin requirement
好像long和short都是100%
其实这对short sellers更不利 |
w********9
发帖数: 8613 | 87 有了最近的short squeezes，在34以下做空的人会少很多了 |
w********9
发帖数: 8613 | 88
做多应该受到了一定程度的鼓舞
【在 w********9 的大作中提到】
: 有了最近的short squeezes，在34以下做空的人会少很多了
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E***r
发帖数: 1037 | 89 这次 UVXY IV-HV 的走法几乎完全复制 Brexit
虽然现在才说已经马后炮了，但不得不说又是一次难得的 short IV 的机会
这货 IV overstates HV 的程度，已经远远超过了 SPX
UVXY（和 VXX）是仅有的一个非常适合用 OTM call vertical 来 short 的产品
原因有三：
1. 干股难以借到，还容易被召回
2. positive Theta，一直挣时间价值
3. IV contraction works in your favor
第3点要解释一下：一般的股票，下跌时候 IV 是上升的，
你如果 short OTM call vertical，IV的升高会 dampen your directional gain
（这点如果不理解，以后再专门开贴讲）。
而 UVXY 和 VXX 恰好相反，股价下跌时 IV 下降，
你如果 short OTM call vertical，这里的 IV contraction 会放大你的收益。
OTM
【在 c******a 的大作中提到】
: sell call spread is NOT a must-win, because IV is too high and even very OTM
: calls are quite expensive. There is little gap between strikes
|
s*****s
发帖数: 255 | 90 赞一下。
【在 E***r 的大作中提到】
: 这次 UVXY IV-HV 的走法几乎完全复制 Brexit
: 虽然现在才说已经马后炮了，但不得不说又是一次难得的 short IV 的机会
: 这货 IV overstates HV 的程度，已经远远超过了 SPX
: UVXY（和 VXX）是仅有的一个非常适合用 OTM call vertical 来 short 的产品
: 原因有三：
: 1. 干股难以借到，还容易被召回
: 2. positive Theta，一直挣时间价值
: 3. IV contraction works in your favor
: 第3点要解释一下：一般的股票，下跌时候 IV 是上升的，
: 你如果 short OTM call vertical，IV的升高会 dampen your directional gain
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z****n
发帖数: 3189 | 91 其实我一直没搞懂short uvxy和long svxy 有什么区别。
不过short uvxy一定是要交手续费的吧
【在 i******3 的大作中提到】
: 我一直是坚定的short uvxy call. 这个月我从挣$500到亏$1500.
: 虽然应该继续持有但我割肉了 realize $1500 loss. First time in 2 yrs
: 因为最近让我想起了2015年7月到9月！ uvxy从$20涨到了$90！
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w*j
发帖数: 6104 | 92 uvxy 明天可能就新低了，但svxy 明天不可能新高。
上周空uvxy 现在可能赢利了，但上周买svxy可能还是套的。
【在 z****n 的大作中提到】
: 其实我一直没搞懂short uvxy和long svxy 有什么区别。
: 不过short uvxy一定是要交手续费的吧
|
s**w
发帖数: 499 | 93 你这个凭想当然下结论，把胡猜拿来当论据，结论怎么可能对？
你看看你帖子下面那位，人家说话是有根据的，人家查过2004年以来SVXY的股价，才下
结论。你什么都不知道，就SVXY动不动跌99%。
SVXY历史上从来没跌过99%。最多的是2004年到2009年从$1.5到$20再到$1.5.那是跌92.
5%
。但是跌92.5%它也不过跌回到原价。
IBM 从2004年到2009年从$99到$68，它跌了31%，但是它是亏了31%，而SVXY它还没亏，
你说抓哪一个合算？
说什么SVXY跌下去“一辈子都回不了本了”，完全不懂SVXY的机制，这不是乱下结论吗？
SVXY2009年跌到$1.5，现在是$80，这说明它是“一辈子都回不了本了”吗？
说话不要离事实太远。
SVXY
【在 w*j 的大作中提到】
: 你数据不准确吧。 VIX现货Aug 24, 2015 最高53.29,收盘40.74.
: vix 20是以前的历史平均值。现在好像20算高的了。
: 当然SVXY主要是下月的期货，肯定没这么大的波动。
: SVXY 从2015年8月的最高点94.98 到2016年2月的最低点14.99,也跌了不少。
: SVXY就怕一次受很大的伤害，可能你一辈子都回不了本了。这几年大牛市的数据，SVXY
: 没受过大的伤害，不表明SVXY永远不会受大伤害吧。要是08-09年SVXY，我估计跌99%问
: 题不大。2000年也可以跌99%。1987年那一天都可以跌99%。
: 这些都是百年一遇。但也不可不防。
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E***r
发帖数: 1037 | 94 灰太狼你还是一如既往地 short UVXY naked call 么？
【在 w*j 的大作中提到】
: uvxy 明天可能就新低了，但svxy 明天不可能新高。
: 上周空uvxy 现在可能赢利了，但上周买svxy可能还是套的。
|
w*j
发帖数: 6104 | 95 坚持啊。 UVXY 涨的时候多空几个CALL。 UVXY低的时候减少点。最多不超过２０％的
仓位。
【在 E***r 的大作中提到】
: 灰太狼你还是一如既往地 short UVXY naked call 么？
|
E***r
发帖数: 1037 | 96 什么 DTE 和 moneyness？
【在 w*j 的大作中提到】
: 坚持啊。 UVXY 涨的时候多空几个CALL。 UVXY低的时候减少点。最多不超过２０％的
: 仓位。
:
|
W**********n
发帖数: 70 | 97 uvxy 卖call spread不合算吧。Spread 太小收不到什么credit，太大损失虽然是
defined 但也不小。唯一的好处就是遇到暴涨可以先close long leg然后等着跌回来再
close short leg两边通吃。
vix低位可以考虑。 |
E***r
发帖数: 1037 | 98 两腿开大一点就可以了
比如 short 50-delta ATM call, long 10-delta OTM call
算是 tight spread 和 naked short 之间的折中，但消除了 naked short 的 tail
risk
时间稍微卖远一点，比如两个月以上
仓位控制好，保证金最好不要超过10%
然后不断地 roll down and roll forward
（roll 的时机无定法，各人偏好也不同。在 IV 高时候 open 的 trade，
比如上周四周五，profit target 可以设高一点，75% max credit 都可以；
今天才开始 short 的，可能保守一点，将来30% profit 就要 roll 了）
要点就是控制仓位，宁可装死也不要割肉，一路 short 下去。
【在 W**********n 的大作中提到】
: uvxy 卖call spread不合算吧。Spread 太小收不到什么credit，太大损失虽然是
: defined 但也不小。唯一的好处就是遇到暴涨可以先close long leg然后等着跌回来再
: close short leg两边通吃。
: vix低位可以考虑。
|
W**********n
发帖数: 70 | 99 uvxy short call只要不爆仓，roll是一定能回来的。这个确实是short call的一大好
处。 |
r*****t
发帖数: 712 | 100 为什么要选两个月以上的？那些option的theta kick in比较慢啊
【在 E***r 的大作中提到】
: 两腿开大一点就可以了
: 比如 short 50-delta ATM call, long 10-delta OTM call
: 算是 tight spread 和 naked short 之间的折中，但消除了 naked short 的 tail
: risk
: 时间稍微卖远一点，比如两个月以上
: 仓位控制好，保证金最好不要超过10%
: 然后不断地 roll down and roll forward
: （roll 的时机无定法，各人偏好也不同。在 IV 高时候 open 的 trade，
: 比如上周四周五，profit target 可以设高一点，75% max credit 都可以；
: 今天才开始 short 的，可能保守一点，将来30% profit 就要 roll 了）
|
|
|
c******a
发帖数: 4400 | 101 没懂，IV contraction，long leg的otm call不是折损的更快？
【在 E***r 的大作中提到】
: 这次 UVXY IV-HV 的走法几乎完全复制 Brexit
: 虽然现在才说已经马后炮了，但不得不说又是一次难得的 short IV 的机会
: 这货 IV overstates HV 的程度，已经远远超过了 SPX
: UVXY（和 VXX）是仅有的一个非常适合用 OTM call vertical 来 short 的产品
: 原因有三：
: 1. 干股难以借到，还容易被召回
: 2. positive Theta，一直挣时间价值
: 3. IV contraction works in your favor
: 第3点要解释一下：一般的股票，下跌时候 IV 是上升的，
: 你如果 short OTM call vertical，IV的升高会 dampen your directional gain
|
w********9
发帖数: 8613 | 102 Margin requirement is very high for shorting
It is much harder to drive it down than it was just a couple of weeks ago |
i***e
发帖数: 648 | 103
这在理论上完全是可行的。但如果在市场上真有这种稳赢（或大概率）赢得策略，知道
的人都去做，或做的人多了，盈利机会很快就会消失吧？
【在 E***r 的大作中提到】
: 两腿开大一点就可以了
: 比如 short 50-delta ATM call, long 10-delta OTM call
: 算是 tight spread 和 naked short 之间的折中，但消除了 naked short 的 tail
: risk
: 时间稍微卖远一点，比如两个月以上
: 仓位控制好，保证金最好不要超过10%
: 然后不断地 roll down and roll forward
: （roll 的时机无定法，各人偏好也不同。在 IV 高时候 open 的 trade，
: 比如上周四周五，profit target 可以设高一点，75% max credit 都可以；
: 今天才开始 short 的，可能保守一点，将来30% profit 就要 roll 了）
|
w********9
发帖数: 8613 | 104 如果一个人在s价格做空n股，那么ns就是本
如果uvxy上升的百分比是p，那么100%的margin requirement就要求户头在原来就bi本
要多出2pns，否则会有margin call
因此现在直接做空比以前难多了 |
w********9
发帖数: 8613 | 105 这样就可以理解为什么最近出现了很大的short squeeze
肯定是有不少shorts被burned了 |
b*********s
发帖数: 3863 | 106 赞
我卖atm naked call , 控制好仓位很关键，这样不会影响到日常生活，花的时间也少
今后会尝试买两周左右时间到期的 way out of money call
timing is everything
【在 E***r 的大作中提到】
: 这次 UVXY IV-HV 的走法几乎完全复制 Brexit
: 虽然现在才说已经马后炮了，但不得不说又是一次难得的 short IV 的机会
: 这货 IV overstates HV 的程度，已经远远超过了 SPX
: UVXY（和 VXX）是仅有的一个非常适合用 OTM call vertical 来 short 的产品
: 原因有三：
: 1. 干股难以借到，还容易被召回
: 2. positive Theta，一直挣时间价值
: 3. IV contraction works in your favor
: 第3点要解释一下：一般的股票，下跌时候 IV 是上升的，
: 你如果 short OTM call vertical，IV的升高会 dampen your directional gain
|
E***r
发帖数: 1037 | 107 关于 IV contraction 的时候哪条 leg 折损得更快，
我举个例子好了，今天新鲜出炉的 ER play——
TJX IV crashes after earning announcement
离股价远的 long legs 崩的百分数更高（如图 65P 75C 直接清零），
但 ATM 的 short 70P 70C 由于价格高，所以崩的绝对值比 long legs 高
【在 c******a 的大作中提到】
: 没懂，IV contraction，long leg的otm call不是折损的更快？
|
E***r
发帖数: 1037 | 108 的确如此，其实就是博弈。期权本来就是零和游戏，考虑交易费是负和。
卖期权的人越来越多，价格越来越便宜（IV 长期处于低位），
最后大家都挣不到钱，或者为了挣那点小钱要承担巨大的风险。
一个突发事件，卖家都得赔进去。
【在 i***e 的大作中提到】
:
: 这在理论上完全是可行的。但如果在市场上真有这种稳赢（或大概率）赢得策略，知道
: 的人都去做，或做的人多了，盈利机会很快就会消失吧？
|
w********9
发帖数: 8613 | 109 UVXY跟以前比很不一样了。反弹比以前凶多了。虽然降得也还那样快。 |
w********9
发帖数: 8613 | 110 炒了个底
零碎卖掉了
08/17/17 11:07 AM EDT Buy 600 UVXY Executed @ $32.7
Details | Edit
08/17/17 11:07 AM EDT Buy 100 UVXY Executed @ $32.7
Details | Edit
08/17/17 11:07 AM EDT Buy 30 UVXY Executed @ $32.7
Details | Edit
08/17/17 11:07 AM EDT Buy 537 UVXY Executed @ $32.7
Details | Edit
08/17/17 11:07 AM EDT Buy 105 UVXY Executed @ $32.7
Details | Edit
08/17/17 11:06 AM EDT Buy 628 UVXY Executed @ $32.7
Details | Edit
08/17/17 11:06 AM EDT Buy 200 UVXY Executed @ $32.7
Details | Edit
08/17/17 11:06 AM EDT Buy 800 UVXY Executed @ $32.7
Details | Edit |
|
|
w********9
发帖数: 8613 | 111 上40都不会奇怪
做空的人太多了，但是情况变了：股市震荡性变弱，marging requirement大幅提高 |
w********9
发帖数: 8613 | 112 再次出现short squeez了。我不明白这个最近都squeeze了几次，为啥有人在每次的高
点下去30%以上还在做空。
现在到30-32都可以买了。现在的底在慢慢变高。 |
w********9
发帖数: 8613 | |
w********9
发帖数: 8613 | 114 好猛，头都不回了
我很多数次告诉本版不要随便乱做空这个，大家都去做空squeeze起来就是这样 |
w*j
发帖数: 6104 | 115 川总当选后，VIX居然从来没上过２０。 不正常。 我觉得VIX应该上２０，UVXY 上１
００。 |
w********9
发帖数: 8613 | 116
39.64
【在 w********9 的大作中提到】
: 上40都不会奇怪
: 做空的人太多了，但是情况变了：股市震荡性变弱，marging requirement大幅提高
|
w********9
发帖数: 8613 | 117
39.84
非常接近了
【在 w********9 的大作中提到】
: 上40都不会奇怪
: 做空的人太多了，但是情况变了：股市震荡性变弱，marging requirement大幅提高
|
c**2
发帖数: 8496 | 118 buy 300sh XIV at $71.6, prepare and able to hold for a month.
bet UVXY will go down below $30 in a couple of weeks. |
w********9
发帖数: 8613 | 119
过了41.
这次shorts是又惨了。
【在 w********9 的大作中提到】
:
: 39.84
: 非常接近了
|
E******y
发帖数: 614 | 120 今天开盘卖了XIV，买入VXX. 收盘前卖掉VXX. |
|
|
w********9
发帖数: 8613 | 121 这么多次Short squeeze 后UVXY再下30是很困难的
由于过去做空的人总是得手，这个已经是被overly shorted了，我在etrade借不到(我
只是试一下情况并不想做空）。shorting这个做过头了，这玩意现在变得有点硬了，
shorts之间也开始出现些问题了：-
以后可以在34下逐渐抄底了
现在不少shorts应该是有margin calls了 |
c**2
发帖数: 8496 | 122 Placed an order sell at 75.6 around 10am, just found it was filled. sold
too early (now at 76.4) but at least I pocketed the $1200 profit safely in
24 hours.
【在 c**2 的大作中提到】
: buy 300sh XIV at $71.6, prepare and able to hold for a month.
: bet UVXY will go down below $30 in a couple of weeks.
|
E******y
发帖数: 614 | 123 今天开盘买入XIV.
【在 E******y 的大作中提到】
: 今天开盘卖了XIV，买入VXX. 收盘前卖掉VXX.
|
f**********n
发帖数: 258 | |
E***r
发帖数: 1037 | |
j*********e
发帖数: 63 | 126 如果两年只亏了这一次，而且也亏得不多。说明你short UVXY call做得很成功啊。炒
股票，两年选股也不只错一次。
我也考虑小小的试试。
[在 ilovewc3 (Kobe) 的大作中提到：]
:我一直是坚定的short uvxy call. 这个月我从挣$500到亏$1500.
:虽然应该继续持有但我割肉了 realize $1500 loss. First time in 2 yrs
:因为最近让我想起了2015年7月到9月！ uvxy从$20涨到了$90！ |
w*****0
发帖数: 199 | 127 uvxy是不是在xiv很高的时候没法short? |
w*****0
发帖数: 199 | 128 uvxy是不是在xiv很高的时候没法short? |
m****i
发帖数: 18 | 129 long svxy亏再多就是买的正股钱，short uvxy可是有可能血本无归哦，而且short
uvxy的做空费有是20%
总而言之，这两只股对仓控要求太高
【在 w*j 的大作中提到】
: 长期long SVXY和spy是不一样得。 VIX SEP 现在15，真的这几天到30，（不要跟我说
: 不可能). 你SVXY可能跌95%，再回来要涨20倍。short UVXY不
: 一样，哪怕涨10倍，只要不爆仓，就肯定可以挣钱。
: 掌握仓位是关键。
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