y*****l
发帖数: 5997 | 1 大千股坛：理想中的最最简单的洗桶结构
来源: 幸运☆星 于 2011-02-25 10:34:27
http://bbs.wenxuecity.com/finance/2380656.html
1. PRICER: 基本上就是SUB 到BROKER的API,,GET QUOTE,,,GET POSITION
这个算是最容易的,,通常API都有EXAMPLE,,选一个自己会的就搞定,,
PRICER需要把数据PUBLISH到QUEUE,,这一段要自己写,,
2. MESSAGING QUEUE: 基本上就是,DISTRIBUTE MSG,,但一定要有PUB/SUB双向,,
这个也算是最容易的,,开源的/免费的一大堆,,,SERVER BASED的比较容易完成,,
3. DECISION CUBE:
A. 洗桶一开始的时候需要LOAD PRE-CONDITION,,你可能有很多的STRATEGY,,你需要决
定今天用哪个,,用最新的BACKTEST数据,,偶现在还只能手工选,,
B. 一旦STRATEGY LOAD后,,SUB 到MSG QUEUE, 读PRICER PUB的数据,并保持在内存中,,
每收到一个TICK,,就需要执行一遍算法,,
C. STRATEGY找到买入/卖出信号后,,PUB一个信号到QUEUE
4. EXECUTION/ALERT: 基本上就是SUB到QUEUE上,,如果收到BUY/SELL信号,,就CALL
BROKER的API或送一个SMS/EMAIL到手机,,
5. STRATEGY: 必须是一种PLUGIN,,因为你需要单独BACKTEST
6. BACKTEST TOOL: 就是每天收盘后计算每个STRATEGY的状况,,
7. POSITION/RISK MONITOR: 最好是单独的模块,,即使是你已经BACKTEST了N+M遍你的
STRATEGY,你也不知道FAT FINGER会不会发生,,你可以写一个单独的STRATEGY,,跟#5的
功能是一样的,,
基本上的说,,你的90%的时间都会花在#5 和 #6上,,,
不过偶们微波派木有那末FANCY,,每天收盘前每个STRATEGY RUN一遍,,就搞定,, | y*****l
发帖数: 5997 | | S***a
发帖数: 1072 | 3 及時雨啊.....多謝分享！
【在 y*****l 的大作中提到】
: 大千股坛：理想中的最最简单的洗桶结构
: 来源: 幸运☆星 于 2011-02-25 10:34:27
: http://bbs.wenxuecity.com/finance/2380656.html
: 1. PRICER: 基本上就是SUB 到BROKER的API,,GET QUOTE,,,GET POSITION
: 这个算是最容易的,,通常API都有EXAMPLE,,选一个自己会的就搞定,,
: PRICER需要把数据PUBLISH到QUEUE,,这一段要自己写,,
: 2. MESSAGING QUEUE: 基本上就是,DISTRIBUTE MSG,,但一定要有PUB/SUB双向,,
: 这个也算是最容易的,,开源的/免费的一大堆,,,SERVER BASED的比较容易完成,,
: 3. DECISION CUBE:
: A. 洗桶一开始的时候需要LOAD PRE-CONDITION,,你可能有很多的STRATEGY,,你需要决
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