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发信人: rookie09 (浆糊人称：大笨驴), 信区: Stock
标 题: 版上谈3X 正反指ETF的时损有历史了吧。简单算算那么难么？!
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Dec 4 02:45:34 2011, 美东)
这下总清楚了吧。
简化了一下。意思就是那个意思。
FUND的OVERHEAD费用，都是高阶无穷小。忽略不计。
严格讲，不光是啥TIME DECAY。是日线上的振荡阻尼损耗。耗同样长时间，日线不大振荡，损耗就不
大损耗，呵呵。
想赚这个钱？没那么简单。至少没老五的等仓双烧正反指那么简单。
内在的那个DIRECTIONAL MOVE不是老五那么简单搞下就对冲掉的。估计得动态三角洲对冲那个意思。
不展开了，没啥意义，估计最后乱七八糟和一起算出来就是个无风险折线率。 |
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