s********k
发帖数: 6180 | 1 【 以下文字转载自 EE 讨论区 】
发信人: silverhawk (silverhawk), 信区: EE
标 题: 请教有没有可以实时计算时间学列correlation的近似算法？
发信站: BBS 未名空间站 (Wed May 19 20:42:59 2010, 美东)
假设我有两个时间序列x(i),y(i),i=1:n. 一般的correlation计算要等到全部n个采样
完成之后再计算。我现在想用一种online的方法来实时计算，从i=2开始就开始计算两
个序列的相关性，每次时间序列有一个新的采样correlation更新一次，当然由于采样
不完全，所以允许correlation的误差存在，但是希望大体走势应该是越来越趋近最后
的准确值，不知道有没有这样的实时算法存在。谢谢 |
b********y
发帖数: 5829 | 2 kalman filter 也可以update correlation吧？ |
b*******e
发帖数: 6389 | 3 用来炒股？
【在 s********k 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 EE 讨论区 】
: 发信人: silverhawk (silverhawk), 信区: EE
: 标 题: 请教有没有可以实时计算时间学列correlation的近似算法？
: 发信站: BBS 未名空间站 (Wed May 19 20:42:59 2010, 美东)
: 假设我有两个时间序列x(i),y(i),i=1:n. 一般的correlation计算要等到全部n个采样
: 完成之后再计算。我现在想用一种online的方法来实时计算，从i=2开始就开始计算两
: 个序列的相关性，每次时间序列有一个新的采样correlation更新一次，当然由于采样
: 不完全，所以允许correlation的误差存在，但是希望大体走势应该是越来越趋近最后
: 的准确值，不知道有没有这样的实时算法存在。谢谢
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s********k
发帖数: 6180 | 4 能详细的说说吗？另外希望算法不要太复杂了
【在 b********y 的大作中提到】
: kalman filter 也可以update correlation吧？
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s********k
发帖数: 6180 | 5 no, for research. but should work in stock market
【在 b*******e 的大作中提到】
: 用来炒股？
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l*******r
发帖数: 3799 | 6 Just find an algorithm to fill the missing values. Really depends on the
characteristic of your data. |
s********k
发帖数: 6180 | 7 不知道你提到的missing data指的是什么？难道是后面的未知数据？
【在 l*******r 的大作中提到】
: Just find an algorithm to fill the missing values. Really depends on the
: characteristic of your data.
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l*******r
发帖数: 3799 | 8 你不是说采样不完全嘛，我的理解是有些时间点你没有采集到。
【在 s********k 的大作中提到】
: 不知道你提到的missing data指的是什么？难道是后面的未知数据？
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s********k
发帖数: 6180 | 9 采样不完全的意思是本来我这个时间序列需要采样比如10000个点，但是我现在想开始
采样第10个点的
时候就计算correlation，然后每次再采样一组数据update一次，就是相当于一个实时的
correlation计算，而不是等到所有数据点都采样之后再计算。
【在 l*******r 的大作中提到】
: 你不是说采样不完全嘛，我的理解是有些时间点你没有采集到。
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b********y
发帖数: 5829 | 10 查一下hidden Markov model，应该就是对附这种问题的，不过我己经基本全忘了
【在 s********k 的大作中提到】
: 采样不完全的意思是本来我这个时间序列需要采样比如10000个点，但是我现在想开始
: 采样第10个点的
: 时候就计算correlation，然后每次再采样一组数据update一次，就是相当于一个实时的
: correlation计算，而不是等到所有数据点都采样之后再计算。
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g*****u
发帖数: 14294 | |
r****d
发帖数: 239 | 12 不知道你的online算法是什么意思，不然如果你能每一时刻把数据传到EXCEL里用
CORREL不就能算correlation了么？ |
s**********6
发帖数: 873 | 13 不太明白你的意思。每一次多算一个不就得了？如果对程序效率要求不高的话。 |
s**********6
发帖数: 873 | 14 你除非是在Stationary的序列的假定下，否则你想预测下面的？不一定Converge的。 |
h*******u
发帖数: 15326 | 15 kf 需要model ,hmm也需要model
【在 b********y 的大作中提到】
: 查一下hidden Markov model，应该就是对附这种问题的，不过我己经基本全忘了
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w********s
发帖数: 59 | 16 You wanted to compute the cross-correlation sequence between two time series
? Or normalized cross-correlation sequence? This should be easily done but
you'd better show exactly how you compute the correlation originally ...
【在 s********k 的大作中提到】
: 采样不完全的意思是本来我这个时间序列需要采样比如10000个点，但是我现在想开始
: 采样第10个点的
: 时候就计算correlation，然后每次再采样一组数据update一次，就是相当于一个实时的
: correlation计算，而不是等到所有数据点都采样之后再计算。
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s********k
发帖数: 6180 | 17 但是只采集部分数据的correlation会不会和采集完所有时间点的数据之后的
correlation相差很大？或者说时间序列需要满足什么条件，利用部分采集数据的
correlation才能大概代表最后的真实correlation？stationary或者是self similar?
【在 r****d 的大作中提到】
: 不知道你的online算法是什么意思，不然如果你能每一时刻把数据传到EXCEL里用
: CORREL不就能算correlation了么？
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s********k
发帖数: 6180 | 18 应该是normalized cross-correlation。
series
【在 w********s 的大作中提到】
: You wanted to compute the cross-correlation sequence between two time series
: ? Or normalized cross-correlation sequence? This should be easily done but
: you'd better show exactly how you compute the correlation originally ...
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r****d
发帖数: 239 | 19 random data很难有你说的可能性。
举个例子：amazon 的BETA 值。选不同数量的月份得到不同的值。
# of mon Beta
5 1.43
10 1.11
15 0.78
20 0.81
25 0.91
30 1.02
35 1.00
40 1.19
【在 s********k 的大作中提到】
: 但是只采集部分数据的correlation会不会和采集完所有时间点的数据之后的
: correlation相差很大？或者说时间序列需要满足什么条件，利用部分采集数据的
: correlation才能大概代表最后的真实correlation？stationary或者是self similar?
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t*****t
发帖数: 244 | 20 如果已知这两个时间序列都各自由某个process/model来产生，那correlation理论上也
是知道的，
具体取决于underlying models。
如果你就想通过测量实时的样本数据来动态测量correlation，那只有用expanding
window或者
rolling window去动态测量correlaton。当然怎么测量取决于你的选择，sample corr,
robust corr, 或者要不要考虑time varying volatility，等等。
correlation是一个抽象概念，并不存在一个准确值。当然你可以用forward realized
corr作为
benchmark来衡量你的算法的优略。
【在 s********k 的大作中提到】
: 应该是normalized cross-correlation。
:
: series
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