w******s
发帖数: 16209 | 1 一些优势：
options 可以同时做两边儿
options 可以让你chip in 来小bet
options 可以做hedge
options leverage 可以比股票上margin 要更大更灵活
strategy is fun
。。。
（欢迎补充）
股票有啥优势？
能够几年不管 算一个？
还有么？ |
a*****n
发帖数: 5158 | 2
没有time decay or decay much slower
【在 w******s 的大作中提到】
: 一些优势：
: options 可以同时做两边儿
: options 可以让你chip in 来小bet
: options 可以做hedge
: options leverage 可以比股票上margin 要更大更灵活
: strategy is fun
: 。。。
: （欢迎补充）
: 股票有啥优势？
: 能够几年不管 算一个？
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c******g
发帖数: 1611 | 3 股票买完不用看盘，集中精力灌水。
【在 w******s 的大作中提到】
: 一些优势：
: options 可以同时做两边儿
: options 可以让你chip in 来小bet
: options 可以做hedge
: options leverage 可以比股票上margin 要更大更灵活
: strategy is fun
: 。。。
: （欢迎补充）
: 股票有啥优势？
: 能够几年不管 算一个？
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o*********l
发帖数: 1807 | 4 stock.
1) no decay so you can always wait unless it goes bankrupt.
2) dividend.
3) long term play for 10 or 20 baggers. |
d******e
发帖数: 6945 | 5 option可以让水平不行的外婆的更快一点，这样可以让你安心于本职工作。 |
w******s
发帖数: 16209 | 6 add one: stocks is easy to set stop
【在 w******s 的大作中提到】
: 一些优势：
: options 可以同时做两边儿
: options 可以让你chip in 来小bet
: options 可以做hedge
: options leverage 可以比股票上margin 要更大更灵活
: strategy is fun
: 。。。
: （欢迎补充）
: 股票有啥优势？
: 能够几年不管 算一个？
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d******e
发帖数: 6945 | 7 相比之下
1. option应该不用设置stop。死活就是一次跳跃。
2. stock应该是卖比买重要，option应该是买比卖重要。
【在 w******s 的大作中提到】
: add one: stocks is easy to set stop
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f*****x
发帖数: 675 | 8 IMO，the only difference is 股票跟option一个leverage 小，一个leverage大，
that is it.
股票也 可以同时做两边儿
股票也 可以让你chip in 来小bet
股票也 可以做hedge
。。。。
【在 w******s 的大作中提到】
: 一些优势：
: options 可以同时做两边儿
: options 可以让你chip in 来小bet
: options 可以做hedge
: options leverage 可以比股票上margin 要更大更灵活
: strategy is fun
: 。。。
: （欢迎补充）
: 股票有啥优势？
: 能够几年不管 算一个？
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w******s
发帖数: 16209 | 9 股票怎么同时做两边儿？
比如我觉得苹果后面不是大涨就是大跌，用股票该怎么盈利呢？
【在 f*****x 的大作中提到】
: IMO，the only difference is 股票跟option一个leverage 小，一个leverage大，
: that is it.
: 股票也 可以同时做两边儿
: 股票也 可以让你chip in 来小bet
: 股票也 可以做hedge
: 。。。。
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f*****x
发帖数: 675 | 10 开两个账户，一个买long，一个买short。
【在 w******s 的大作中提到】
: 股票怎么同时做两边儿？
: 比如我觉得苹果后面不是大涨就是大跌，用股票该怎么盈利呢？
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w******s
发帖数: 16209 | 11 1。legal 么？
2。如果跌了3％ ，怎么盈利了？
【在 f*****x 的大作中提到】
: 开两个账户，一个买long，一个买short。
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a*****e
发帖数: 1717 | 12 掩耳盗铃对外宣称，我前一天重仓short了。
【在 w******s 的大作中提到】
: 1。legal 么？
: 2。如果跌了3％ ，怎么盈利了？
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f*****x
发帖数: 675 | 13 根据delta hedgeing，在risk neutral下，一个option 相当于 some 股票。
所以，theoretically， 咋作spread，就可以怎么做 股票。
【在 w******s 的大作中提到】
: 1。legal 么？
: 2。如果跌了3％ ，怎么盈利了？
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a*****e
发帖数: 1717 | 14 totally nonsense, sorry.
【在 f*****x 的大作中提到】
: 根据delta hedgeing，在risk neutral下，一个option 相当于 some 股票。
: 所以，theoretically， 咋作spread，就可以怎么做 股票。
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w******s
发帖数: 16209 | 15 options的多数combo 你多开几个帐户仍然没法做的。
【在 f*****x 的大作中提到】
: 根据delta hedgeing，在risk neutral下，一个option 相当于 some 股票。
: 所以，theoretically， 咋作spread，就可以怎么做 股票。
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a*****e
发帖数: 1717 | 16 任何一个都不可以
【在 w******s 的大作中提到】
: options的多数combo 你多开几个帐户仍然没法做的。
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w******s
发帖数: 16209 | 17 i am trying hard to think if there is any possible way to mimic any of the
combo.
say I open two account
one long 10k shares at start with
and then I do series short with different sizes in a time series in another
account..
could possible create something stupid but new?
【在 a*****e 的大作中提到】
: 任何一个都不可以
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w******s
发帖数: 16209 | 18 感觉有点太复杂，但应该有些收益曲线还是可以用几个单纯股票的帐户拟和出来time
decay。。
another
【在 w******s 的大作中提到】
: i am trying hard to think if there is any possible way to mimic any of the
: combo.
: say I open two account
: one long 10k shares at start with
: and then I do series short with different sizes in a time series in another
: account..
: could possible create something stupid but new?
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a*****e
发帖数: 1717 | 19 if you define "synthetic" as "equal pnl at any moment"
I think it's very touch to be exact.
not sure if one tick change in options needs half share size adjustment for stock?
and you are always one step behind.
another
【在 w******s 的大作中提到】
: i am trying hard to think if there is any possible way to mimic any of the
: combo.
: say I open two account
: one long 10k shares at start with
: and then I do series short with different sizes in a time series in another
: account..
: could possible create something stupid but new?
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w******s
发帖数: 16209 | 20 我只是顺着楼上的帖子去想可能性
理论上只要in the game，有多条腿儿，还是能构造出点儿复杂的东西，
不过除去些2腿（或3腿儿）可以对冲有点儿意义其它的也没有太大实际意义。
for stock?
【在 a*****e 的大作中提到】
: if you define "synthetic" as "equal pnl at any moment"
: I think it's very touch to be exact.
: not sure if one tick change in options needs half share size adjustment for stock?
: and you are always one step behind.
:
: another
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q********f
发帖数: 64 | 21 option最大的问题是时间必须要掐准，股票实在不行可以hold住 |
w******s
发帖数: 16209 | 22 这个就不要置顶了。。 都是常识。
如果有人回帖有含金的再置顶吧 |
d****a
发帖数: 2901 | 23 Option sets aside casual investor v.s. Seasoned players
一些优势：options 可以同时做两边儿options 可以让你chip in 来小betoptions 可
以做hedgeoptions leverage 可以比股票上mar........
★ Sent from iPhone App: iReader Mitbbs 6.0 - iPad Lite
【在 w******s 的大作中提到】
: 这个就不要置顶了。。 都是常识。
: 如果有人回帖有含金的再置顶吧
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f********n
发帖数: 1560 | 24 Option可以卖，变宝为费。
【在 w******s 的大作中提到】
: 一些优势：
: options 可以同时做两边儿
: options 可以让你chip in 来小bet
: options 可以做hedge
: options leverage 可以比股票上margin 要更大更灵活
: strategy is fun
: 。。。
: （欢迎补充）
: 股票有啥优势？
: 能够几年不管 算一个？
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s****l
发帖数: 10462 | 25 卖才是宝吧
【在 f********n 的大作中提到】
: Option可以卖，变宝为费。
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B*****e
发帖数: 2413 | 26 option is easy to be wiped out!
【在 w******s 的大作中提到】
: 一些优势：
: options 可以同时做两边儿
: options 可以让你chip in 来小bet
: options 可以做hedge
: options leverage 可以比股票上margin 要更大更灵活
: strategy is fun
: 。。。
: （欢迎补充）
: 股票有啥优势？
: 能够几年不管 算一个？
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P******5
发帖数: 4868 | |
q********f
发帖数: 64 | 28
forfunx说的没错，call 和 put option 都是可以通过 long/short stock和 borrow/
lend t-bill 的组合来模拟出来的 不管什么option strategy, 因为都是由不同的
call 和put来组合的，所以理论上，通过stock&t-bill是一定可以模拟出option
strategy的。 但是这样做的payoff是和做option一样的，没有什么太大意义。
要是我没理解错的话，forfunx说的delta hedgeing和risk neutral都是在binomial
model里的概念 option pricing有很多model, 比较有名的是binomial和black-
scholes. 要是有兴趣可以去wikipeida看下。
【在 f*****x 的大作中提到】
: 根据delta hedgeing，在risk neutral下，一个option 相当于 some 股票。
: 所以，theoretically， 咋作spread，就可以怎么做 股票。
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s*****n
发帖数: 5488 | 29 " By nature, people who play the options market tend to be gamblers,
dreamers, who hope to parlay a couple thousand dollars into a fortune. As a
group, they represent the dumb money at the its dumbest".
-Richard Band, Contrary investing
没事别瞎玩options.最好是在卖方不是买方。 |
P*B
发帖数: 2876 | 30 stock:可以同时做两边儿@scottrade
stock 可以让你chip in 来小bet, 版上有大牛买 1 share
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【在 w******s 的大作中提到】
: 一些优势：
: options 可以同时做两边儿
: options 可以让你chip in 来小bet
: options 可以做hedge
: options leverage 可以比股票上margin 要更大更灵活
: strategy is fun
: 。。。
: （欢迎补充）
: 股票有啥优势？
: 能够几年不管 算一个？
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C****a
发帖数: 1639 | 31 1. Much less drawdown.
2. Less slippage/commission.
3. Better to do backtest. |
