a********t
发帖数: 4508 | 1 很容易莫名其妙就亏了。为什么呢？请看：
Volatility小的时候，上下波动5%。一来一回之后价值=0.95x1.05=0.9975
Volatility大的时候，上下波动10%。一来一回之后价值=0.9x1.1=0.99
来回波动几次，就没什么了。 |
j******m
发帖数: 3259 | 2 嘿嘿嘿，玩3X上瘾啊。。。
其他的股票跟3x比，完全是芙蓉比西施啊，哈哈哈 :)
【在 a********t 的大作中提到】
: 很容易莫名其妙就亏了。为什么呢？请看：
: Volatility小的时候，上下波动5%。一来一回之后价值=0.95x1.05=0.9975
: Volatility大的时候，上下波动10%。一来一回之后价值=0.9x1.1=0.99
: 来回波动几次，就没什么了。
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b******r
发帖数: 16603 | 3 只是不能hold到转向。3X volatility大的时候玩对方向才很爽啊。
另外可以靠short 3x options hedge来抵消IV的损失。 |
s*******d
发帖数: 3786 | |
j******m
发帖数: 3259 | 5 我正想问呢。。。
【在 s*******d 的大作中提到】
: LZ,头像是你孩子么? 真cute.
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f******d
发帖数: 6361 | 6 coask!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
【在 s*******d 的大作中提到】
: LZ,头像是你孩子么? 真cute.
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a********t
发帖数: 4508 | 7 不是，但是很像:-)
【在 s*******d 的大作中提到】
: LZ,头像是你孩子么? 真cute.
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j******m
发帖数: 3259 | 8 kao，你这个说法太没有说服力了啊。。。
放个pp吧 ：）
【在 a********t 的大作中提到】
: 不是，但是很像:-)
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a********t
发帖数: 4508 | 9 领导不允许。我也没办法。
【在 j******m 的大作中提到】
: kao，你这个说法太没有说服力了啊。。。
: 放个pp吧 ：）
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a********t
发帖数: 4508 | 10 Short 3x options本人是强烈反对的。
3x 是 leveraged
options 是 leveraged
Short 更是 leveraged
这这这简直已经脱离人类的范畴。很难起到hedge的作用。
很容易就崩溃料。
【在 b******r 的大作中提到】
: 只是不能hold到转向。3X volatility大的时候玩对方向才很爽啊。
: 另外可以靠short 3x options hedge来抵消IV的损失。
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B**********r
发帖数: 7517 | 11 Why? Let us say, you short 100 shares of TZA, and 1 ITM TNA call. both TNA/
TZA are in $40's, so the positions are hedged and balanced. Do some
calculation to make sure the hedge is OK.
If the market fluctuates but does not move too far away, you get both the
decay value of both TNA/TZA and option IV of TNA.
【在 a********t 的大作中提到】
: Short 3x options本人是强烈反对的。
: 3x 是 leveraged
: options 是 leveraged
: Short 更是 leveraged
: 这这这简直已经脱离人类的范畴。很难起到hedge的作用。
: 很容易就崩溃料。
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b******r
发帖数: 16603 | 12 Ok, I see what you mean. But what I mean is that you use covered options to hedge your long 3x etfs.
【在 a********t 的大作中提到】
: Short 3x options本人是强烈反对的。
: 3x 是 leveraged
: options 是 leveraged
: Short 更是 leveraged
: 这这这简直已经脱离人类的范畴。很难起到hedge的作用。
: 很容易就崩溃料。
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a********t
发帖数: 4508 | 13 就是因为leverage太大，因此即使是in the money，Decay也太快，Detla不匹配。
【在 B**********r 的大作中提到】
: Why? Let us say, you short 100 shares of TZA, and 1 ITM TNA call. both TNA/
: TZA are in $40's, so the positions are hedged and balanced. Do some
: calculation to make sure the hedge is OK.
: If the market fluctuates but does not move too far away, you get both the
: decay value of both TNA/TZA and option IV of TNA.
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a********t
发帖数: 4508 | 14 3xETF最好的操作策略是Day Trade + 顺势。不要反着看。不要因为它跌你就买，它涨
你就卖。而要越跌越卖，越涨越买。而且要当天了结。并设好止损。 |
