M*****t 发帖数: 1842 | 1 nov 22 87 put,成交一万个,共700万美元,相当于7亿美元的xle short,
另外在80 81还有300万左右的put成交, |
M*****t 发帖数: 1842 | 2 刚才好像nov 22, 90的put也有4000成交,好像是刚才完成的,
然后刚才一分钟内又有1000个成交,一共5000个了,500万美元
85 put刚才也是一万个成交,600万美元,
上千万美元的xle的put在赌。
【在 M*****t 的大作中提到】 : nov 22 87 put,成交一万个,共700万美元,相当于7亿美元的xle short, : 另外在80 81还有300万左右的put成交,
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l*****u 发帖数: 12114 | 3 是short在搞还是bear在搞?
【在 M*****t 的大作中提到】 : 刚才好像nov 22, 90的put也有4000成交,好像是刚才完成的, : 然后刚才一分钟内又有1000个成交,一共5000个了,500万美元 : 85 put刚才也是一万个成交,600万美元, : 上千万美元的xle的put在赌。
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k*********n 发帖数: 140 | |
M*****t 发帖数: 1842 | 5 big smart money are selling.按照杠杆,今天相当于7亿美元的xle砸出来,xle总市值
才100亿美元,肯定会比现在的价格继续跌百分之几。
可能是主动卖空,也可能是大基金买put对冲持有的股票仓位。
【在 k*********n 的大作中提到】 : 这个说明啥,请大牛赐教!
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s***m 发帖数: 6197 | 6 以bid成交可以理解为主动卖空
以ask成交可以理解为主动买put对冲
以中间价位成交改怎么理解呢?
市值
【在 M*****t 的大作中提到】 : big smart money are selling.按照杠杆,今天相当于7亿美元的xle砸出来,xle总市值 : 才100亿美元,肯定会比现在的价格继续跌百分之几。 : 可能是主动卖空,也可能是大基金买put对冲持有的股票仓位。
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k*********n 发帖数: 140 | 7 up
【在 s***m 的大作中提到】 : 以bid成交可以理解为主动卖空 : 以ask成交可以理解为主动买put对冲 : 以中间价位成交改怎么理解呢? : : 市值
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M*****t 发帖数: 1842 | 8 看不出bid or ask,
但是这种才一个月就过期的ITM option成交,一般都是主动买入,追求翻倍的大赌博,
因为如果盈利肯定要交50%的税,肯定要直接赌能赚百分之几十甚至翻倍才划得来。
如果主动卖出大量option,宁可卖长期的OTM,更安全,税上面也好很多。
【在 s***m 的大作中提到】 : 以bid成交可以理解为主动卖空 : 以ask成交可以理解为主动买put对冲 : 以中间价位成交改怎么理解呢? : : 市值
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a********c 发帖数: 3657 | 9 这对于随便一个oil company trading desk都是小case吧,少见多怪。。。 |
m*********h 发帖数: 5449 | 10 这个要根据交易者已有仓位来解释。
可能手里很多股票,hedge一下。
也有可能market maker自己在调整仓位。
做不同的假设,解释不一样,方向预测不一样。 |
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p******e 发帖数: 17163 | 11 会有更好的点位的。相信在此到该期权过期前怎么也有死猫跳吧。不过如果钱多倒是可
以赌赌。象我们这种穷人这种风险收益比不太划算,没啥赚头 |
k*********n 发帖数: 140 | 12 up
【在 m*********h 的大作中提到】 : 这个要根据交易者已有仓位来解释。 : 可能手里很多股票,hedge一下。 : 也有可能market maker自己在调整仓位。 : 做不同的假设,解释不一样,方向预测不一样。
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S*****s 发帖数: 2290 | |
M*****t 发帖数: 1842 | 14 nov 22 87 put,成交一万个,共700万美元,相当于7亿美元的xle short,
另外在80 81还有300万左右的put成交, |
M*****t 发帖数: 1842 | 15 刚才好像nov 22, 90的put也有4000成交,好像是刚才完成的,
然后刚才一分钟内又有1000个成交,一共5000个了,500万美元
85 put刚才也是一万个成交,600万美元,
上千万美元的xle的put在赌。
【在 M*****t 的大作中提到】 : nov 22 87 put,成交一万个,共700万美元,相当于7亿美元的xle short, : 另外在80 81还有300万左右的put成交,
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l*****u 发帖数: 12114 | 16 是short在搞还是bear在搞?
【在 M*****t 的大作中提到】 : 刚才好像nov 22, 90的put也有4000成交,好像是刚才完成的, : 然后刚才一分钟内又有1000个成交,一共5000个了,500万美元 : 85 put刚才也是一万个成交,600万美元, : 上千万美元的xle的put在赌。
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k*********n 发帖数: 140 | |
M*****t 发帖数: 1842 | 18 big smart money are selling.按照杠杆,今天相当于7亿美元的xle砸出来,xle总市值
才100亿美元,肯定会比现在的价格继续跌百分之几。
可能是主动卖空,也可能是大基金买put对冲持有的股票仓位。
【在 k*********n 的大作中提到】 : 这个说明啥,请大牛赐教!
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s***m 发帖数: 6197 | 19 以bid成交可以理解为主动卖空
以ask成交可以理解为主动买put对冲
以中间价位成交改怎么理解呢?
市值
【在 M*****t 的大作中提到】 : big smart money are selling.按照杠杆,今天相当于7亿美元的xle砸出来,xle总市值 : 才100亿美元,肯定会比现在的价格继续跌百分之几。 : 可能是主动卖空,也可能是大基金买put对冲持有的股票仓位。
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k*********n 发帖数: 140 | 20 up
【在 s***m 的大作中提到】 : 以bid成交可以理解为主动卖空 : 以ask成交可以理解为主动买put对冲 : 以中间价位成交改怎么理解呢? : : 市值
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M*****t 发帖数: 1842 | 21 看不出bid or ask,
但是这种才一个月就过期的ITM option成交,一般都是主动买入,追求翻倍的大赌博,
因为如果盈利肯定要交50%的税,肯定要直接赌能赚百分之几十甚至翻倍才划得来。
如果主动卖出大量option,宁可卖长期的OTM,更安全,税上面也好很多。
【在 s***m 的大作中提到】 : 以bid成交可以理解为主动卖空 : 以ask成交可以理解为主动买put对冲 : 以中间价位成交改怎么理解呢? : : 市值
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a********c 发帖数: 3657 | 22 这对于随便一个oil company trading desk都是小case吧,少见多怪。。。 |
m*********h 发帖数: 5449 | 23 这个要根据交易者已有仓位来解释。
可能手里很多股票,hedge一下。
也有可能market maker自己在调整仓位。
做不同的假设,解释不一样,方向预测不一样。 |
p******e 发帖数: 17163 | 24 会有更好的点位的。相信在此到该期权过期前怎么也有死猫跳吧。不过如果钱多倒是可
以赌赌。象我们这种穷人这种风险收益比不太划算,没啥赚头 |
k*********n 发帖数: 140 | 25 up
【在 m*********h 的大作中提到】 : 这个要根据交易者已有仓位来解释。 : 可能手里很多股票,hedge一下。 : 也有可能market maker自己在调整仓位。 : 做不同的假设,解释不一样,方向预测不一样。
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S*****s 发帖数: 2290 | |
k*********n 发帖数: 140 | |
t*****9 发帖数: 10416 | 28 Cramer: Storm of oil coming our way |
S*****s 发帖数: 2290 | 29 现在回过头来看,这大笔交易赚了么?
【在 M*****t 的大作中提到】 : nov 22 87 put,成交一万个,共700万美元,相当于7亿美元的xle short, : 另外在80 81还有300万左右的put成交,
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d**********0 发帖数: 13081 | 30
多谢这位顶出来。
这种东西有时候是相当有用的。 但这是一把双刃剑。 因为尽个人的力量, 是不可
能观察到整个市场的动态的。
【在 S*****s 的大作中提到】 : 现在回过头来看,这大笔交易赚了么?
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t*****9 发帖数: 10416 | 31 所有的 put 都死的干干净净 ~~
周3 收在 86.28
周4 收在 87.36
周5 收在 88.50
【在 S*****s 的大作中提到】 : 现在回过头来看,这大笔交易赚了么?
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