d********1 发帖数: 8969 | |
c*******r 发帖数: 2012 | 2 当然有。MM坏得很!对比UCO和SCO你就会发现每天涨的总比跌的稍微少点(比如跌3.1%
,涨的就只有3%)所以长期就被抽水了!长期一个价位区间震荡UCO和SCO最后都贬值!
【在 d********1 的大作中提到】 : 谁给科普一下,谢了
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s*****u 发帖数: 68 | 3 前阵子贴了个链接科普,可能没什么人留意,现在再贴一次:
http://www.qhdb.com.cn/Newspaper/Show.aspx?id=171651
简单来说,这类ETF基金最大的损耗就是Contango,中文翻译成正价差。这类基金买卖
的是期货合约,当一份合约即将到期的时候,它需要把该合约卖出去,而换成下一份远
期的合约,俗称转仓。如果不转仓的话,合约到期就要履行合同,人家原油就直接运上
门来了。在转仓的时候,如果远期合约的价钱高于当前现货价(正价差叫法的来源),
转仓就要蒙受损失。当然,如果远期合约价钱低过现货价,转仓的时候还能赚一笔,这
种现象称为逆价差(Backwardation)。
通常这些基金都会安排好合约,使得每天都有转仓,这样就把正价差的损耗摊分到每一
天,以免股价突然受到波动。
另外的损耗,应该还要包括管理费用,合约手续费等。 |
d*****d 发帖数: 10658 | 4 那现在情况怎么样呢,是买uco还是烧sco划算呢
【在 s*****u 的大作中提到】 : 前阵子贴了个链接科普,可能没什么人留意,现在再贴一次: : http://www.qhdb.com.cn/Newspaper/Show.aspx?id=171651 : 简单来说,这类ETF基金最大的损耗就是Contango,中文翻译成正价差。这类基金买卖 : 的是期货合约,当一份合约即将到期的时候,它需要把该合约卖出去,而换成下一份远 : 期的合约,俗称转仓。如果不转仓的话,合约到期就要履行合同,人家原油就直接运上 : 门来了。在转仓的时候,如果远期合约的价钱高于当前现货价(正价差叫法的来源), : 转仓就要蒙受损失。当然,如果远期合约价钱低过现货价,转仓的时候还能赚一笔,这 : 种现象称为逆价差(Backwardation)。 : 通常这些基金都会安排好合约,使得每天都有转仓,这样就把正价差的损耗摊分到每一 : 天,以免股价突然受到波动。
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r*****s 发帖数: 778 | 5 烧SCO划算.但是不一定借得到烧.
【在 d*****d 的大作中提到】 : 那现在情况怎么样呢,是买uco还是烧sco划算呢
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