d******e
发帖数: 6945 | 1 下面原话说的比较明白的。
“5月4日开假之后，沪深300节节败退，IF1005的多头却不知道吃了什么药，开始
顽强抗跌，IF1005和沪深300指数之间的基差快速上升到60点之上，在5月4 日到7日的
一周内，多数时间维持在60到70点之间的水平！考虑到IF1005的结算日为5月21日，这
是在免费向套期保值交易者提供两周时间2%的无风险收益！相当于50%的年化收益率，
并且这样的大派利是的时间居然持续了一周之久！
5月11日，伴随着现货指数的高开低走，期货多头溃不成军，兵败如山倒，今日沪深300
跌幅57.4点，IF1005下跌了110.4点！多跌了53点，并在最恐慌的一瞬间甚至出现了贴
水。套期保值者的利润目标又戏剧性的提前了8个交易日实现。2点半前后， IF1005稳
步减仓，ETF市场抛盘如云，套保盘鸣金收兵。”
1. 就是说老手都看到大盘指数最近要有大变动了（大跌），但是期货竟然还是乐观过
头，看牛偏离达到60-70个点。这个时候买入etf，开仓卖空期货指数。原定计划的套保
是等5月21号的时候，到时候交割点位必然是当时的etf点位附近。到时候无论etf是涨
还是跌，利润都已 |
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d******e
发帖数: 6945 | 2 20亿围猎4000万！纪念期指市场的第一次猎杀
[淘股吧]
一 围猎
指数期货自4月16日开赌之后的头两周，IF1005和沪深300指数之间的基差多数
时间维持在40点上下的较正常水平，考虑到不同性质的资金成本和一级市场新股的申购
收益与破发风险，这已经是一个套期保值者有利可图的价格，市场持仓量也伴随着成交
量的放大而稳步放大。
5月4日开假之后，沪深300节节败退，IF1005的多头却不知道吃了什么药，开始
顽强抗跌，IF1005和沪深300指数之间的基差快速上升到60点之上，在5月4 日到7日的
一周内，多数时间维持在60到70点之间的水平！考虑到IF1005的结算日为5月21日，这
是在免费向套期保值交易者提供两周时间2%的无风险收益！相当于50%的年化收益率，
并且这样的大派利是的时间居然持续了一周之久！
存在的并不就是合理的。丰厚的套利空间吸引了为数不多的无情的套期保值者
，在理性计算的指导下鱼贯入场，展开了一场智力对鲁莽的猎杀！5月11 |
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r*******e
发帖数: 114 | 3 http://funds.hexun.com/2010-12-15/126203610.html
夸克：疯狂对冲基金半年收益率超过10倍
2010年12月15日15:40 来源：经理人
2010年10月，刘君特意去电影院看《华尔街2》，片中对冲基金的交易员紧盯几台
电脑显示屏奋力搏杀的熟悉场景，带他迅速穿越，回到1年多前的华尔街，彼时，他是
登迪银行的对冲基金操盘手，管理着89亿美元规模的基?金。
但对刘君来说，看这场电影告别的意义大于缅怀。2009年年底辞职回到北京后，他
创立了夸克对冲基金，沪深300股指期货4月16日推出后，夸克大胆重仓投资股指期货，
在电影公映的前几天做的一笔交易，将10.65亿元资金，神话般翻滚为27.9亿元，收益
率超过260%，大大超出了刘君此前估计的50%，和最初的2.97亿元相比，半年收益率超
过了10倍。
中国对冲基金研究中心研究部主管锐衍透露，最近几年国外股票型对冲基金的年平
均收益率在15%以下，今年行情不好，能达到10%已属不易。为什么夸克在中国能获得如
此“暴利”？
“在美国是专家和专家的博弈，博弈的力量是50对50，但中国是一个新... 阅读全帖 |
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c**t
发帖数: 9197 | 4 中国金融期货交易所IF1005持仓信息(2010-5-4)
2010年05月04日 16:09
会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 国泰君安 36404 -4368 国泰君安 778 -73 国泰君安 1020 41
2 长城伟业 20666 -4868 广发期货 474 -7 海通期货 818 4
3 广发期货 19210 -10870 海通期货 471 231 长城伟业 448 24
4 银河期货 14251 -4407 东海期货 418 41 广发期货 439-5
5 海通期货 12885 -937 长城伟业 417 54 浙江永安 425 137
6 天琪期货 10352 209 浙江永安 385 -622 光大期货 299 134
7 浙江永安 9409 -35 |
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