g**********7
发帖数: 2026 | 1 我是没有办法，不想赌的，但是otm call 本来清零了，暂时别上
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m*******y
发帖数: 904 | 2 请问土豆美女的leap call大概是什么time frame的。这种leap call是ITM的还是OTM的
比较好一点？ |
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E**O
发帖数: 1980 | 3 比你的target price 略少点OTM的地方 |
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m********0
发帖数: 2717 | 4 you are really shameless,
on average, making $100 with around 10 contracts?
7/31/11 18:45 SELL 5 @ESU1 1303.75 7/31 18:51
1303.00
Low $118
Symbol Time Open High Low Close Volume Count
WAP
Value
46 ESU1 2011-07-31 18:45:00.000 1303.25 1304.00 1303.25
1303.50 419 86 1303.58 546200.02
47 ESU1 2011-07-31 18:46:00.000 1303.50 1303.50 1302.75
1302.75 193 103 1303.08 251494.44
48 E... 阅读全帖 |
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b******r
发帖数: 16603 | 5 保险起见，拿deep otm扑对冲吧，买个放心。
今天的走势到目前还是随大盘，多点beta，看不出什么特别的来。 |
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w*****7
发帖数: 5038 | 6 全仓加马金 SELL OTM PUT
这种暴跌，应该给打到了
谁他娘知道今天会跌500点
7，8天从134搞到120 |
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S*******s
发帖数: 13043 | 7 简单地说他们在没有margin deficit的情况下把我的三分钟就到期的OTM short option
强行平仓了，每个合同本来我能赚，现在不但没赚着还赔，里外里损失好几千。 刚
file了complaint。
连着几个星期每次都跟他们因为这个吵架。愚蠢的系统。
有人有类似的经历吗？ |
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S*******s
发帖数: 13043 | 8 可是，从前5分钟开始一直OTM，不能因为他害怕就让我赔钱呀。所谓的可能性都包括在
margin的计算中了，每份合同我已经押了足够的资产
IB
了。 |
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B*********h
发帖数: 800 | 9 您老还是说说清楚吧,不然根本没法讨论。
什么叫没有margin deficit? 是excess liquidity > 0 还是 SMA > 0 ?
Option有多OTM? 是那种最后都没有bid的，还是接近ATM被pin的？
我也想弄个Portfolio Margin，但是实验阶段只能小小试手，所以也只能RegT了，但是
几个月了我也没碰过你这种情况。
talking |
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T*******0
发帖数: 157 | 10 Buy ATM short term put & buy OTM long term call.
想不明白慢慢想. |
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h**r
发帖数: 614 | 11 现在V高， 卖covered OTM call and put降低成本。 |
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b******r
发帖数: 16603 | 12 太接近了，希望明天不要有人excercise otm calls，
让我顺利roll over吧。。 |
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b******r
发帖数: 16603 | 13 关键是要控制仓位。卖掉股票再卖等量otm扑，等于割肉反抄。这样稳妥点，
比AD风险小。 |
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m*********g
发帖数: 646 | 14 这个贴太欢乐了。干脆我教你一个肯定不会大赔，说不定会大赚的吧！
你去筹集点本金说好保本90%，收益不封顶。
然后你把90%CD了，拿10%去LONG OTM的OPTION。 |
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d*******7
发帖数: 90 | 15 我都是买了股票然后卖一个OTM call。
前几周19搞了点intc，然后卖了21 OCT 11的call，现在已经涨到22了，本来想挣点小
菜钱，哪知道亏大了。我接下来应该怎么操作？是roll up还是让别人call away? |
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b******r
发帖数: 16603 | 16 I had been very wrong on this one since the big crash Day 1.
Luckily got some far otm puts to reduce my margin requirement
and hedge my position. |
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s*****n
发帖数: 5488 | 17 晕啊。我是otm的。只少要2翻3翻才考虑出。留一个月以上。 |
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w********t
发帖数: 5586 | 18 OTM buyer longer turn put, short short term put for IPHONE announce. |
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w*****7
发帖数: 5038 | 19 不看好，为啥不卖些SPY远期OTM CALL呢？ |
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r*m
发帖数: 16380 | 20 actually I sell OTM calls, safer. |
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L*******n
发帖数: 3169 | 21 每个月拿你账户的1%-3%买个sina的otm put，到时候爽死你 |
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c*********o
发帖数: 8367 | 22 i kind of get the first one.
what is the second one,still sell ITM call and buy 1X OTM put? |
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G*******m
发帖数: 16326 | 23 yes, buy 2 or 3 months OTM put. |
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G*****S
发帖数: 303 | 24 俺的理解很迷糊，
option大牛给个summary就好了。
http://www.thestreet.com/story/11281149/1/aapl-options-earnings
As I look at the way Apple(AAPL_) options are trading today I can tell you a
few things:
1. There is not very much premium selling going on, especially in large
block orders. This implies that the market thinks that option prices as a
whole are too cheap.
2. There is a lot of buying in two main places, the straddle and upside
calls. The fact that the straddle IV is more expensive in volatility terms
th... 阅读全帖 |
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r***l
发帖数: 9084 | 25 本版人哪里等得了半年啊
不过长期我也是不看好，现在就以卖OTM put度日。。。 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 27 图中显示，账户总值8052刀，现金7378刀。
作了4个EDC，1个EDZ的naked put options。
4个EDC，1个EDZ，价值=8000，3X，乃24000刀也。
但是因为帐户现金充裕，所以不付利息。
假如周一看着好，买了115股IWM，价格71的话，花去现金8173刀，欠了Etrade121刀。
如果收盘之前卖了IWM，还是没有利息要付。
但是如果收盘下跌，但看好周二，又不想付利息呢？就卖一个价值150刀的远期IWM，
OTM的put，刚刚好抵补对Etrade121刀的欠款，这样margin又没有利息了。
明白了吗？ |
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S****X
发帖数: 2301 | 28
汗，手头到有几个垃圾，怕你跟着偶一起外婆鸟。。
Bpax ais hdy kog urre urg
风险垃圾股，严格止损，注意锁利！
前三个一定先去看清楚它消息的time line，么要突然crash了还不知道怎么回事。
其实，要赚钱的话，还是等大盘crash后买blue chip 合算。 买些MCD IBM什么的，然
后每周卖OTM call。 |
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S****X
发帖数: 2301 | 29 发信人: SunnyX (SunnyX), 信区: Stock
标 题: Re: 请教外汇大牛，上周五发生啥事了，非美怎么狂涨了？
发信站: BBS 未名空间站 (Sun Oct 23 22:42:26 2011, 美东)
汗，手头到有几个垃圾，怕你跟着偶一起外婆鸟。。
Bpax ais hdy kog urre urg
风险垃圾股，严格止损，注意锁利！
前三个一定先去看清楚它消息的time line，么要突然crash了还不知道怎么回事。
其实，要赚钱的话，还是等大盘crash后买blue chip 合算。 买些MCD IBM什么的，然
后每周卖OTM call。 |
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g********5
发帖数: 10335 | 30 then i can not wait finger trader tomorrow?
just buy 1 otm put or call>? hoho
wait gushen post tomorrow |
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b******r
发帖数: 16603 | 31 不是直接卖straddle，是分着卖，先卖扑，等反弹卖靠。
FSLR NOV 40，看看靠加扑能不能卖到15以上。
NFLX NOV 80, 目标加起来争取搞个20块。
GMCR NOV 60, 卖卖看，最好能搞个20块。
我没有碰这几个。GMCR有诚信问题。FSLR搞不好资金链断掉了。
NFLX比较挣扎。
SINA 90的靠昨天我卖了10块，今天90的扑差不多也是10块。你要有兴趣
可以看看。如果真这么搞，记住留好马金，至少要扛住突如其来的30%跌。
可以搞点很otm的扑对冲下，反正便宜。 |
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b******r
发帖数: 16603 | 32 不是直接卖straddle，是分着卖，先卖扑，等反弹卖靠。
FSLR NOV 40，看看靠加扑能不能卖到15以上。
NFLX NOV 80, 目标加起来争取搞个20块。
GMCR NOV 60, 卖卖看，最好能搞个20块。
我没有碰这几个。GMCR有诚信问题。FSLR搞不好资金链断掉了。
NFLX比较挣扎。
SINA 90的靠昨天我卖了10块，今天90的扑差不多也是10块。你要有兴趣
可以看看。如果真这么搞，记住留好马金，至少要扛住突如其来的30%跌。
可以搞点很otm的扑对冲下，反正便宜。 |
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v*****k
发帖数: 7798 | 33 胡大师，给青蛙们讲讲卖call的技巧吧。比如啥时候卖？ITM/OTM? 大概卖多少? |
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r*m
发帖数: 16380 | 34 我还真就是在这些3X上稳定赚钱。
捂烧 + 卖远期OTM call |
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m*****o
发帖数: 2084 | 35 你这末做是很稳定，一年稳定挣一个quarter,
上大街上捡可乐瓶子都比你这省心。
哈哈
发信人: rim (可乐会捂帮帮主), 信区: Stock
标 题: Re: 这个班上很多人，搞FAZ,TZA, FAS等就是嫌死得不够快
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Oct 27 15:13:57 2011, 美东)
我还真就是在这些3X上稳定赚钱。
捂烧 + 卖远期OTM call |
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s******n
发帖数: 6806 | 36 首先，options不到最后几分钟基本是不会有人exercise的，除非傻子。
如果short提前被别人exercise,应该高兴
short到期了没有被行权，盯好after hours 股价，星期六中午expire就不用管了。
long到期了，如果itm,就会在4PM被brokers直接exercise, 有可能直接margin call,
不盯的话，星期一低开就亏大了，得特别注意。
如果otm，盯after hours股价，有可能变成itm, 那就exercise.
请问各位有经验的大大：在实际操作中，持有spread时候是怎样交易的
我主要关心的问题是spread是否会自动按组交易，以及到期日的情况
打个比方，假设long call @L, short call @H, 到期日一样，1:1
1. 一般情况下，股价如果超过H，short leg就可能被行权（当然也要考虑call的成本
），那么在过期前，股价接近H（或者稍大于）的时候是否需要关注short leg的情况，
以免被行权后还单独持有long leg呢？还是说这个时候broker会自动帮我把long leg也
行权掉？
... 阅读全帖 |
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s******n
发帖数: 6806 | 37 对这种小盘股otm的非近期options太正常了。
bid和ask差太多，vol太低，不好做。 |
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k********n
发帖数: 18523 | 38
明个整点远的otm 扑靠卖卖就把4000刀整回来了 |
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r*****e
发帖数: 792 | 39 i wish it goes down to 60- tomorrow.
i have NTM puts expire in Dec and Jan, and short OTM puts that expire
this week. I also have smaller number of weekly calls as hedge.
From what I have read, most so called analysts are bullish on it.
Wish David Einhorn is dead right this time as he did for LEH. |
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z***e
发帖数: 5600 | 40 The stock was ~85 yesterday? Then your call was ITM and your put was OTM,
hence you had a bullish bias in your strangle, i.e., you were slightly long
as of yesterday. Therefore, you lost money today after a 10% move down.
Now you could take a loss to get out, or if you want to "extract value" out
of the options, you would need to trade the stock well (7 days is still a
long time for this market). For instance, if you think 77.5 is the low, you
should sell the 80P now and keep the call hoping ... 阅读全帖 |
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b*******z
发帖数: 331 | 41 青蛙求教：
请问怎么看这个put/call ratio的，为什么put比call多对熊不利？难道是MM要让put
OTM，所以要把mkt拉起来？ |
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k********n
发帖数: 18523 | 42 呵呵呵
我老得挪挪，再多吸点骨髓
两天前卖得170的靠跌掉10刀／股
等正股跌到160，估计就剩时间价值了，也就没意思了 |
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S*******s
发帖数: 13043 | 45 和很多人的直觉不一致，OTM的期权仍然可能会被excercise. |
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r*m
发帖数: 16380 | 46 活的挺自在的。
空了一把QQQ， QLD， UYM的OTM call 和TZA的PUT，根本不怕。
再涨就开始买put！ |
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r*m
发帖数: 16380 | 47 也不是真的无本， 要margin压上才能卖啊。
我一般是卖些OTM的call，希望到不了目标价作废。然后把赚来的premium拿出一部分买
put，赌一把大跌（顺带hedge多仓）。 |
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a********t
发帖数: 4508 | 48 技术层面上有很多可以探讨的方法。比如说看空可以买ATM Put,卖2倍OTM Put等等。和
任何strategies一样，都不是所有时候都适用。
但RIM你的做法值得很多人思考一下。
Trading的基本原则就是，买Underpriced，卖Overpriced。如果是买股票，你要做的就
是看看你所买的东西 -股票- 是Overpriced还是Underpriced。很多人没有注意到的是
，在你买卖Options的时候，你真正应该关心的，不是股票的价格，而是你买卖的东西
-即Options- 是Overpriced还是Underpriced。两者有关系，但不是线性的。这就是为
什么，很多人即使股票的方向看对了，但Options上还是亏钱。因为没有体会到，由于
volatility、time window以及momentum等等原因，他实际上一开始就是买贵了。
这就好比，你是做铁锹买卖生意的。有铁锹生意是因为附近有个煤矿。你其实并不关心煤矿生意好不好。要注意的是，不要被别人忽悠说煤矿生意好，就按金锹的价格，卖你一把普通铁锹。
Options上可说的太多。不是我的长项。 |
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r*m
发帖数: 16380 | 50 我说相当于，自然是有道理的。买几个OTM的put，是不能相当于的。
我的仓位比较散，但简单说，我卖了QQQ 60的call，就相当于了
我买了65 put，勉强相当于 |
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