b**n 发帖数: 289 | 1 我想解两个Ito Stochastic Differential Equations,但最简单的Euler方法不行。听
说了一种Stochastic Runge-Kutta方法,不知道哪一位有没有相关的经验。因为我
GOOGLE了一下,没有GOOGLE到。图书馆里原本有一本NUMERICAL METHODS FOR SDE的,
但被借出了。请教,多谢。 |
n******n 发帖数: 6 | 2 i accidentally read a paper describing the rk method for sde. search online.
it is written by a mit guy. if the noise term is just white noise gaussian,
it is actually very close to the ODE RK4.
【在 b**n 的大作中提到】 : 我想解两个Ito Stochastic Differential Equations,但最简单的Euler方法不行。听 : 说了一种Stochastic Runge-Kutta方法,不知道哪一位有没有相关的经验。因为我 : GOOGLE了一下,没有GOOGLE到。图书馆里原本有一本NUMERICAL METHODS FOR SDE的, : 但被借出了。请教,多谢。
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b**n 发帖数: 289 | 3 THANKS,实际上我也读过一些stochastic RK的PAPER。但是没有都没有我要的那种,不
知道你说的那篇可否解决我的问题,如果你搜到的话,可否传给我一下?我自己也来试
试。
online.
gaussian,
【在 n******n 的大作中提到】 : i accidentally read a paper describing the rk method for sde. search online. : it is written by a mit guy. if the noise term is just white noise gaussian, : it is actually very close to the ODE RK4.
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