w**t
发帖数: 592 | 1 最近看篇文章，提到两个时间序列Xt, Yt：
Xt = a1*Xt-1 + a2*Xt-2 +...+ b1*Yt-1 + b2*Yt-2 +...+ERR1t
Yt = c1*Xt-1 + c2*Xt-2 +...+ d1*Yt-1 + d2*Yt-2 +...+ERR2t
定义lag operator L为 LXt = Xt-1, 上面连个序列重新写成:
|a(L) b(L) | |Xt| = | ERR1t|
|c(L) d(L) | |Yt| | ERR2t|
然后文章提到,Fourier transform both sides of the above equation后变成:
|a(f) b(f) | |X(f)| = | ERR1(f)|
|c(f) d(f) | |Y(f)| | ERR2(f)|
问题:
1. 对于lag operator, 如何用fourier transform? 是把L看作为变量么,如a(L)是L的
函数?
2. 这个fourier transform就是双变量的fou |
|
