p****g
发帖数: 2 | 1 【 以下文字转载自 Statistics 讨论区 】
发信人: paling (paling), 信区: Statistics
标 题: 请教大家：多个随机变量相关系数的问题
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jul 1 10:08:42 2009, 北京)
x,y,z为三个随机变量，x和y的相关系数为p(x,y), y和z的相关系数为p(y,z)
请问如何得到x和z的相关系数。
p(x,z)和p(x,y)、p(y,z)之间有什么数学关系？
十分感谢大家的帮助。 | m*****s
发帖数: 9 | 2 p(x,y)=p(xy)-p(x)p(y)
p(y,z)=p(yz)-p(y)p(z)
p(x,z)=p(xz)-p(y)p(z) | J*******g
发帖数: 267 | 3 I think at most an upper bound and a lower bound could be found for corr(x,
z). Looking at the correlation matrix of the random vector (x, y, z), which
would be a valid correlation matrix iff it is positive semidefinite. Note
that the only missing number in the correlation matrix is corr(x, z). Use
the positive semidefinite property, you can derive the bounds on corr(x, z).
【在 p****g 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 Statistics 讨论区 】
: 发信人: paling (paling), 信区: Statistics
: 标 题: 请教大家：多个随机变量相关系数的问题
: 发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jul 1 10:08:42 2009, 北京)
: x,y,z为三个随机变量，x和y的相关系数为p(x,y), y和z的相关系数为p(y,z)
: 请问如何得到x和z的相关系数。
: p(x,z)和p(x,y)、p(y,z)之间有什么数学关系？
: 十分感谢大家的帮助。
| p****g
发帖数: 2 | 4 谢谢大家的热情帮助
p(x,y)和p(y,z)的值都是已知的， 我需要得到p(x,z)的表达式。 | M*****d
发帖数: 100 | 5 仅从p(x,y)和p(y,z)的值得不到p(x,z)的值
比如x，y，z都是独立的，p(x,y)=p(y,z)=p(x,z)=0
如果x=z，x，y独立，虽然p(x,y)=p(y,z)=0，但p(x,z)=1 |
|
