t****a
发帖数: 3544 | 1 【 以下文字转载自 Statistics 讨论区 】
发信人: tayama (电饭煲上校挖坑专员), 信区: Statistics
标 题: 随机过程的积分与步长有关?
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Jun 2 02:59:56 2012, 美东)
小弟请教一个问题 :
假设一个随机微分方程 F[w(t), dw(t)/dt] =0 给出一个随机过程 w(t). 对这个随
机过程积分,
S = \int w(t)dt. 这个积分会与随机过程所选取的步长有关吗? 还是说这样的积分
是错误的? | m**a
发帖数: 53 | 2 你总得说下你的w(t)是什么样随机吧？不要说是Wiener
【在 t****a 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 Statistics 讨论区 】
: 发信人: tayama (电饭煲上校挖坑专员), 信区: Statistics
: 标 题: 随机过程的积分与步长有关?
: 发信站: BBS 未名空间站 (Sat Jun 2 02:59:56 2012, 美东)
: 小弟请教一个问题 :
: 假设一个随机微分方程 F[w(t), dw(t)/dt] =0 给出一个随机过程 w(t). 对这个随
: 机过程积分,
: S = \int w(t)dt. 这个积分会与随机过程所选取的步长有关吗? 还是说这样的积分
: 是错误的?
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