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Jadeson (Grothendick ) 于 (Sun May 20 17:32:19 2007) 提到:
帮一个鸟公司搞了一个下午，很久没有编程了，一大堆弱智的错误。
现在最后一个麻烦仍然没有解决，希望有经验的高手指点一下。
基本思路是用Newton迭代的办法去做。
但现在的问题是，当期权的报价一小的时候，就没有结果出来了，都是“非数字“。
比如，一个期权
S=51, K=50, T=1 year, Interest =0.08 Divident =0
当option price =6的时候，结果正确，大约在0。15左右。
但是当option prcie=4 （似乎小于5的时候就不行了）就显示出No value的字样（我用
VBA-Excel），后来又用C#重新编了一个，问题仍然存在。
我所有的变量都是设置为double类型的，实在看不出来有什么问题了。
这是我VBA的源程序：
Function CalBS(r, q, S, K, t, vol, d1) As Double
Dim d2 A |
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