[合集] 各位前辈们, PDE是不是必修的课啊？ - Quant版

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b***k
发帖数: 2673

☆─────────────────────────────────────☆
newchange (change) 于 (Fri Aug 24 11:23:44 2007) 提到:
和Financial Derivatives的基础知识课比起来（看Hull的书就有的。）， PDE的课是
不是更重要一些阿。
☆─────────────────────────────────────☆
blook (布鲁克) 于 (Fri Aug 24 12:00:45 2007) 提到:
很多期权模型最终都转变成了求解PDE（其实主要是二阶抛物线方程）
的定解问题，有些可以求得解析解（比如著名的B-S PDE），但大部分
都只能用数值方法（差分，有限元,etc）求解。
但也有一些derivatives的定价模型最终并不需要转换成PDE的问题，
比如二叉模型，统计套利模型等。所以解决这些模型的办法和PDE无关。
比如Monte Carlo方法。
所以PDE是不是重要，还是要看你干的是什么，或者面试的人要你去干什么，
我相信街上应该有些quant可能一点都不需要pde。但总的来说PD

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