如何replicate一个binary option? - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - 如何replicate一个binary option?

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s****l 发帖数: 137	1 这个option定义为：S_0=100, K=1000, if S_t>=K, payoff = 1; otherwise payoff = 0. 如何用类似binomial option pricing的方法replicate?
b******k 发帖数: 58	2 call spread?
s****l 发帖数: 137	3 that's approximate. I was told that 1000x+b=1 and 0x+b=0 is enough, but don't know why. 【在 b******k 的大作中提到】 : call spread?

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