a****n
发帖数: 20 | 1 是这样的，
我有一段时间 股票的开始价格和末尾价格
能不能根据股票价格走势的特点，来build 一个typical的中间的pattern，
也就是想根据两点，build这两点之间的价格轨迹（因为两点之间价格轨迹missing or
not available).
不知道这种问题在financial 领域有没有文献。
我要做的其实不是股票,是另外一种随机运动,也知道这种运动的一些特点,比如最高值
啊,平均值啊,方差啊,等等.有没有些什么idea.我之前是用brownian bridge model,但
是觉得不是很practical,也不是很像这种运动的轨迹.
谢谢. | A*L
发帖数: 2357 | 2 感觉就是brownian motion啊，drift+turbulance
也可能我理解不对
是这样的，
我有一段时间 股票的开始价格和末尾价格
能不能根据股票价格走势的特点，来build 一个typical的中间的pattern，
也就是想根据两点，build这两点之间的价格轨迹（因为两点之间价格轨迹missing or
not available).
不知道这种问题在financial 领域有没有文献。
我要做的其实不是股票,是另外一种随机运动,也知道这种运动的一些特点,比如最高值
啊,平均值啊,方差啊,等等.有没有些什么idea.我之前是用brownian bridge model,但
是觉得不是很practical,也不是很像这种运动的轨迹.
谢谢.
【在 a****n 的大作中提到】
: 是这样的，
: 我有一段时间 股票的开始价格和末尾价格
: 能不能根据股票价格走势的特点，来build 一个typical的中间的pattern，
: 也就是想根据两点，build这两点之间的价格轨迹（因为两点之间价格轨迹missing or
: not available).
: 不知道这种问题在financial 领域有没有文献。
: 我要做的其实不是股票,是另外一种随机运动,也知道这种运动的一些特点,比如最高值
: 啊,平均值啊,方差啊,等等.有没有些什么idea.我之前是用brownian bridge model,但
: 是觉得不是很practical,也不是很像这种运动的轨迹.
: 谢谢.
| m*****o
发帖数: 259 | 3 Generalized Wiener process ？？ | p*x
发帖数: 260 | 4 For equity prices, brownian motion by no means produces good results.
A possible improvement would be Normal Inverse Gaussian process coupled with
Inverse Gaussian Bridge technique.
In terms of MC simulation, you would be able to further improve your results
by the stratified sampling method.
Good luck. |
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