how to estimate distribution from historical data? - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - how to estimate distribution from historical data?

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i****e 发帖数: 78	1 目的是想确定option的vol skew （不想用implied skew) 用QQ plot只能看个大概，用hist bin，也不精确。不知道有什么好办法从historical data里estimate 分布？一个办法是先假设一个分布，然后estimate模型系数。不知道大家都什么好的办法没有。多谢！
T*******t 发帖数: 9274	2 要我就三次方直接算【在 i****e 的大作中提到】 : 目的是想确定option的vol skew （不想用implied skew) : 用QQ plot只能看个大概，用hist bin，也不精确。 : 不知道有什么好办法从historical data里estimate : 分布？一个办法是先假设一个分布，然后estimate模型系数。 : 不知道大家都什么好的办法没有。多谢！
i****e 发帖数: 78	3 以前扫过一眼这方面的PAPER，这个方法好像是不是需要 market option price做基础，然后得到distribution。我现在的难题其实是没有market option price quotes, 只有历史数据。

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