n*t
发帖数: 1 | 1 最近有一个到 IV Capital 的面试，做 High Frequency Trading.
请问有人知道 IV Capital 的情况吗？
谢谢。 |
J*****n
发帖数: 4859 | 2
你是怎么投的？
有两家IV Capital，有联系方式的那家，我上个月骚扰过一回，第二天给我回信如下
Our policy is to interview candidates only if they can present data on
trading strategies they have developed.
The data can be actual historical performance or simulated performance.
Such data should include daily pnl and volume traded and book size (max and
average intraday and overnight) .
We look for annual Sharpe ratio>7.
If you are in a position to present such data, please let us know and we
will advise you how to proceed.
With kind rega
【在 n*t 的大作中提到】
: 最近有一个到 IV Capital 的面试，做 High Frequency Trading.
: 请问有人知道 IV Capital 的情况吗？
: 谢谢。
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k**u
发帖数: 698 | 3 人家这么要求，应该有道理吧。
我老不知道这种东西是不是存在的。public market 怎么可能有这么大的
inefficiency.
请高手指点一二
and
【在 J*****n 的大作中提到】
:
: 你是怎么投的？
: 有两家IV Capital，有联系方式的那家，我上个月骚扰过一回，第二天给我回信如下
: Our policy is to interview candidates only if they can present data on
: trading strategies they have developed.
: The data can be actual historical performance or simulated performance.
: Such data should include daily pnl and volume traded and book size (max and
: average intraday and overnight) .
: We look for annual Sharpe ratio>7.
: If you are in a position to present such data, please let us know and we
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n*******r
发帖数: 117 | 4 直接让他们fuck off。 annual SR > 7 去哪不行，干嘛要去他们家
有些小公司就靠面试来搞trading idea，不厚道
and
【在 J*****n 的大作中提到】
:
: 你是怎么投的？
: 有两家IV Capital，有联系方式的那家，我上个月骚扰过一回，第二天给我回信如下
: Our policy is to interview candidates only if they can present data on
: trading strategies they have developed.
: The data can be actual historical performance or simulated performance.
: Such data should include daily pnl and volume traded and book size (max and
: average intraday and overnight) .
: We look for annual Sharpe ratio>7.
: If you are in a position to present such data, please let us know and we
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J*****n
发帖数: 4859 | 5
我以前和朋友讨论过这个问题，如果疯用杠杆，这个值倒也不难达到，不过max drop
down惊人而已。
【在 k**u 的大作中提到】
: 人家这么要求，应该有道理吧。
: 我老不知道这种东西是不是存在的。public market 怎么可能有这么大的
: inefficiency.
: 请高手指点一二
:
: and
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g*****u
发帖数: 14294 | 6 先说说看为什么加杠杆能够提升Sharpe?
I would question that assertion.
【在 J*****n 的大作中提到】
:
: 我以前和朋友讨论过这个问题，如果疯用杠杆，这个值倒也不难达到，不过max drop
: down惊人而已。
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B********h
发帖数: 59 | 7 leverage doesn't affect SR. market making strategies can have SR as high as
double digits.
【在 J*****n 的大作中提到】
:
: 我以前和朋友讨论过这个问题，如果疯用杠杆，这个值倒也不难达到，不过max drop
: down惊人而已。
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p*x
发帖数: 260 | 8 即便不是market making,很多做high frequency的SR都很高.两位数也正常.
7确实不算离谱. |
J*****n
发帖数: 4859 | 9
as
看你怎么定义收益率了。MM的Back-test比liquidity taking的要麻烦，你不知道什么
时候你的limit order会被别人take。
【在 B********h 的大作中提到】
: leverage doesn't affect SR. market making strategies can have SR as high as
: double digits.
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J*****n
发帖数: 4859 | 10
那是我孤陋寡闻了。
【在 p*x 的大作中提到】
: 即便不是market making,很多做high frequency的SR都很高.两位数也正常.
: 7确实不算离谱.
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s*********k
发帖数: 1989 | 11 Just tell them to go home and fuck self up.
【在 n*******r 的大作中提到】
: 直接让他们fuck off。 annual SR > 7 去哪不行，干嘛要去他们家
: 有些小公司就靠面试来搞trading idea，不厚道
:
: and
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