w***r
发帖数: 66 | 1 今天刚接到CS的电话 让我过几天去london参加GMAG Quant Summer Institute intern
面试 感觉很突然 自己以为没戏 所以一直都没有好好准备 不知道面试具体都会问些什
么问题呢？ 网站上说可能是参加一个assessment center 或者 face-to-face的面试
这是小女子的第一个面试 心里真是忐忑不安 有过来人能给我一些建议吗 zhucai 上次
你的superday都是些什么内容阿 各位大大帮帮忙 小女子在此拜谢了～～～～ |
w***r
发帖数: 66 | 2 有过来人给点建议吗？
intern
【在 w***r 的大作中提到】
: 今天刚接到CS的电话 让我过几天去london参加GMAG Quant Summer Institute intern
: 面试 感觉很突然 自己以为没戏 所以一直都没有好好准备 不知道面试具体都会问些什
: 么问题呢？ 网站上说可能是参加一个assessment center 或者 face-to-face的面试
: 这是小女子的第一个面试 心里真是忐忑不安 有过来人能给我一些建议吗 zhucai 上次
: 你的superday都是些什么内容阿 各位大大帮帮忙 小女子在此拜谢了～～～～
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g******r
发帖数: 29 | 3 是GMAG的第一轮?
intern
【在 w***r 的大作中提到】
: 今天刚接到CS的电话 让我过几天去london参加GMAG Quant Summer Institute intern
: 面试 感觉很突然 自己以为没戏 所以一直都没有好好准备 不知道面试具体都会问些什
: 么问题呢？ 网站上说可能是参加一个assessment center 或者 face-to-face的面试
: 这是小女子的第一个面试 心里真是忐忑不安 有过来人能给我一些建议吗 zhucai 上次
: 你的superday都是些什么内容阿 各位大大帮帮忙 小女子在此拜谢了～～～～
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w***r
发帖数: 66 | |
z****i
发帖数: 406 | 5 mm笔试过了吧? 先恭喜下!
我是面的纽约的GMAG, 挂了... 而且居然打个电话来告诉我我被据了..汗得很.
superday我早上面了4个人,吃过午饭就把我赶走了.那天10个人被面,午饭后留了五六个人吧,说好像他们还要再面3轮. (不过我那个superday之前好像还有一天superday,面的人更多, 反正他们肯定不止面了10个人而已).
至于问了些什么问题,我现在记得的只有这些:
1. Current time is t. Price an option that pays of S(T2)/S(T1), where T2>
T1>t.
2. Why shouldn't exercise an American option early? (需要construct 一个
portfolio说明exercise 不optimal).
3. 一个编程题。 有一个很大的string, 不知道长度,给两个函数,一个是 bool is_empty(), 一个是 char next(), 要写一个程序，randomly pick a
character from the
【在 w***r 的大作中提到】
: 今天刚接到CS的电话 让我过几天去london参加GMAG Quant Summer Institute intern
: 面试 感觉很突然 自己以为没戏 所以一直都没有好好准备 不知道面试具体都会问些什
: 么问题呢？ 网站上说可能是参加一个assessment center 或者 face-to-face的面试
: 这是小女子的第一个面试 心里真是忐忑不安 有过来人能给我一些建议吗 zhucai 上次
: 你的superday都是些什么内容阿 各位大大帮帮忙 小女子在此拜谢了～～～～
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w***r
发帖数: 66 | 6 谢谢zhucai mm， 你说的比试应该就是application之后 CS直接发过来的online test
吧 到目前为止我还没有参加其他笔试
还有 你面的也是intern吗？感觉这些题目都不容易啊 我很弱的～～～ |
z****i
发帖数: 406 | 7 可能伦敦不一样. 纽约的是把大家一起喊到纽约考的, 好像他们在西部也有一个考点,
在斯坦福?
反正那个笔试,有4个部分, basic math, programming, problem solving, financial
math. 两个小时, 你随便选题做.
估计就是你的那个online test?
我面的是intern.
你不用太担心,有些题乍看着不容易,面试官会把问题拆着问你,你就知道怎么回事了. 跟他们沟通好,我觉得是最重要的, 我觉得我就是挂在这上面了,不能一个人闷着脑袋做题, 呵呵.
test
【在 w***r 的大作中提到】
: 谢谢zhucai mm， 你说的比试应该就是application之后 CS直接发过来的online test
: 吧 到目前为止我还没有参加其他笔试
: 还有 你面的也是intern吗？感觉这些题目都不容易啊 我很弱的～～～
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s*******s
发帖数: 1568 | 8 1 可以直接算吧
2 就call option， delta hedge
3 pick first with prob 1， second 1／2， third 2／3。。。。
4 positive when s 《 B， negative s》B
5. 一个square里面随机取一个点，问它到中心的距离小于到离它最近的边的距离的
概率。
divide into four parts， the area is enclosed by y=(1-x^2)/2 in each part
6. 那个经典问题，说现在的股价是S， 有个barrier是B， B>S. 一个option， pays
off $1 when the stock hits B. 问价格是多少。 如果是B
reduplication
【在 z****i 的大作中提到】
: mm笔试过了吧? 先恭喜下!
: 我是面的纽约的GMAG, 挂了... 而且居然打个电话来告诉我我被据了..汗得很.
: superday我早上面了4个人,吃过午饭就把我赶走了.那天10个人被面,午饭后留了五六个人吧,说好像他们还要再面3轮. (不过我那个superday之前好像还有一天superday,面的人更多, 反正他们肯定不止面了10个人而已).
: 至于问了些什么问题,我现在记得的只有这些:
: 1. Current time is t. Price an option that pays of S(T2)/S(T1), where T2>
: T1>t.
: 2. Why shouldn't exercise an American option early? (需要construct 一个
: portfolio说明exercise 不optimal).
: 3. 一个编程题。 有一个很大的string, 不知道长度,给两个函数,一个是 bool is_empty(), 一个是 char next(), 要写一个程序，randomly pick a
: character from the
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z****i
发帖数: 406 | 9 1. 是可以直接算，答案是e^{-rT1}. 他不满意，说有没有别的办法，我想了半天，他
说怎么样replicate. 就是在T1的时候买1/S(T1)个股票就好了。 这就是为什么结果跟
T2无关。
2. 假设expiration date 是T， 现在是t， 现在的股价是S. 如果现在exercise手上的
option, 到T时的收益为(S-K)e^{r(T-t)}. 如果instead我short一个股票，到T时的收
益更多。 （分情况讨论下就看出来了）
3. 大牛，我不是很明白你的意思。。。能不能详细讲一下，或者写个小code啊？ 多谢
啦～～
4. 对， 原因是lognormal distribution的性质。
5. B>S时做replication就行。 B
面试官说，用Black Schole做吧。于是就解那个ODE（BS equation 里面的time
derivative项去掉，因为是perpentual的）， 解完了找两个boundary condition 把常
数定出来， 结果是 (B/S)^{-
【在 s*******s 的大作中提到】
: 1 可以直接算吧
: 2 就call option， delta hedge
: 3 pick first with prob 1， second 1／2， third 2／3。。。。
: 4 positive when s 《 B， negative s》B
: 5. 一个square里面随机取一个点，问它到中心的距离小于到离它最近的边的距离的
: 概率。
: divide into four parts， the area is enclosed by y=(1-x^2)/2 in each part
: 6. 那个经典问题，说现在的股价是S， 有个barrier是B， B>S. 一个option， pays
: off $1 when the stock hits B. 问价格是多少。 如果是B: reduplication
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w**********y
发帖数: 1691 | 10 4. Positive when Sk. converge to zero when S<<<<
>>>>K
pays
【在 s*******s 的大作中提到】
: 1 可以直接算吧
: 2 就call option， delta hedge
: 3 pick first with prob 1， second 1／2， third 2／3。。。。
: 4 positive when s 《 B， negative s》B
: 5. 一个square里面随机取一个点，问它到中心的距离小于到离它最近的边的距离的
: 概率。
: divide into four parts， the area is enclosed by y=(1-x^2)/2 in each part
: 6. 那个经典问题，说现在的股价是S， 有个barrier是B， B>S. 一个option， pays
: off $1 when the stock hits B. 问价格是多少。 如果是B: reduplication
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w**********y
发帖数: 1691 | 11 还是4...vega=
跟lognormal什么联系..不懂..
【在 z****i 的大作中提到】
: 1. 是可以直接算，答案是e^{-rT1}. 他不满意，说有没有别的办法，我想了半天，他
: 说怎么样replicate. 就是在T1的时候买1/S(T1)个股票就好了。 这就是为什么结果跟
: T2无关。
: 2. 假设expiration date 是T， 现在是t， 现在的股价是S. 如果现在exercise手上的
: option, 到T时的收益为(S-K)e^{r(T-t)}. 如果instead我short一个股票，到T时的收
: 益更多。 （分情况讨论下就看出来了）
: 3. 大牛，我不是很明白你的意思。。。能不能详细讲一下，或者写个小code啊？ 多谢
: 啦～～
: 4. 对， 原因是lognormal distribution的性质。
: 5. B>S时做replication就行。 B
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d*j
发帖数: 13780 | 12 这个 GMAC 算是 front desk quant 吗 ？
一般来说
intern
【在 w***r 的大作中提到】
: 今天刚接到CS的电话 让我过几天去london参加GMAG Quant Summer Institute intern
: 面试 感觉很突然 自己以为没戏 所以一直都没有好好准备 不知道面试具体都会问些什
: 么问题呢？ 网站上说可能是参加一个assessment center 或者 face-to-face的面试
: 这是小女子的第一个面试 心里真是忐忑不安 有过来人能给我一些建议吗 zhucai 上次
: 你的superday都是些什么内容阿 各位大大帮帮忙 小女子在此拜谢了～～～～
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z****i
发帖数: 406 | 13 应该算是back得不能再back的back office了吧。
一个quant group 90来个人。。
【在 d*j 的大作中提到】
: 这个 GMAC 算是 front desk quant 吗 ？
: 一般来说
:
: intern
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z****i
发帖数: 406 | 14 是说，如果你不把bs公式写出来求导的话
【在 w**********y 的大作中提到】
: 还是4...vega=
: 跟lognormal什么联系..不懂..
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d*j
发帖数: 13780 | 15 谢谢妹妹
呵呵
【在 z****i 的大作中提到】
: 应该算是back得不能再back的back office了吧。
: 一个quant group 90来个人。。
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s*******s
发帖数: 1568 | 16 3 就是逐个读入STRING, 先PICK 第一个元素, 然后1/2的概率PICK第二个元素换第一个
,2/3的概率PICK第三个元素换第二个,直到STRING END. 你保留的就是解
5 B |
z****i
发帖数: 406 | 17 3。 明白了。多谢。
反正我是没有replicate出来。。。
那个ODE解出来， P = C1* S + C2 * S^{-r/2sigma^2}.
to determine C1 and C2, one condition is P(B) = 1, another is P(infinity) <
=1, which makes C1 = 0.
【在 s*******s 的大作中提到】
: 3 就是逐个读入STRING, 先PICK 第一个元素, 然后1/2的概率PICK第二个元素换第一个
: ,2/3的概率PICK第三个元素换第二个,直到STRING END. 你保留的就是解
: 5 B
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m******n
发帖数: 354 | 18 zhucai, how about your preparation for c++ test?
is the online-tutorial a good material for beginner?
【在 z****i 的大作中提到】
: 可能伦敦不一样. 纽约的是把大家一起喊到纽约考的, 好像他们在西部也有一个考点,
: 在斯坦福?
: 反正那个笔试,有4个部分, basic math, programming, problem solving, financial
: math. 两个小时, 你随便选题做.
: 估计就是你的那个online test?
: 我面的是intern.
: 你不用太担心,有些题乍看着不容易,面试官会把问题拆着问你,你就知道怎么回事了. 跟他们沟通好,我觉得是最重要的, 我觉得我就是挂在这上面了,不能一个人闷着脑袋做题, 呵呵.
:
: test
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d*j
发帖数: 13780 | 19 能仔细说说这个 ODE怎么来的吗？
我同学面试 MS 就死在这个题目
谢谢
<
【在 z****i 的大作中提到】
: 3。 明白了。多谢。
: 反正我是没有replicate出来。。。
: 那个ODE解出来， P = C1* S + C2 * S^{-r/2sigma^2}.
: to determine C1 and C2, one condition is P(B) = 1, another is P(infinity) <
: =1, which makes C1 = 0.
|
z****i
发帖数: 406 | 20 yes! The online-tutorial is very good. Thank you!
那个C++ test我也不知道考得怎么样。。。 有些题还是不太清楚。 毕竟一个星期准备
太少了，而且我又没怎么写过程序，别的语言也不会。 听天由命吧。。 我大概下周知
道结果。
【在 m******n 的大作中提到】
: zhucai, how about your preparation for c++ test?
: is the online-tutorial a good material for beginner?
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m******n
发帖数: 354 | 21 你不要谢我啊,那个tutorial不是我推荐的,是版上一牛奉献的.
那我也去看那个tutorial去了,别的书都太厚了,看不进去.
我太懒, 就follow着你的c++学习过程吧,呵呵.
【在 z****i 的大作中提到】
: yes! The online-tutorial is very good. Thank you!
: 那个C++ test我也不知道考得怎么样。。。 有些题还是不太清楚。 毕竟一个星期准备
: 太少了，而且我又没怎么写过程序，别的语言也不会。 听天由命吧。。 我大概下周知
: 道结果。
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d*j
发帖数: 13780 | 22 真的有用啊 。。。。
呵呵
那我也去学习一下
【在 m******n 的大作中提到】
: 你不要谢我啊,那个tutorial不是我推荐的,是版上一牛奉献的.
: 那我也去看那个tutorial去了,别的书都太厚了,看不进去.
: 我太懒, 就follow着你的c++学习过程吧,呵呵.
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w**********y
发帖数: 1691 | 23
人说的是入门有用...
你们这种编程牛,都能去写这种入门了...
【在 d*j 的大作中提到】
: 真的有用啊 。。。。
: 呵呵
: 那我也去学习一下
|
z****i
发帖数: 406 | 24 恩，那个有点简单，容易看下去，不过应试可能不够。
我看完那个后是看了essential C++的部分章节的，也是版上的牛推荐的。书比较短小
，但是有点难，是primer C++的缩减版（同一个作者）。 看一遍看不下来。
【在 m******n 的大作中提到】
: 你不要谢我啊,那个tutorial不是我推荐的,是版上一牛奉献的.
: 那我也去看那个tutorial去了,别的书都太厚了,看不进去.
: 我太懒, 就follow着你的c++学习过程吧,呵呵.
|
z****i
发帖数: 406 | 25 哈哈，是的。
【在 w**********y 的大作中提到】
:
: 人说的是入门有用...
: 你们这种编程牛,都能去写这种入门了...
|
w**********y
发帖数: 1691 | |
w**********y
发帖数: 1691 | 27
那本书...太不适合入门了..
我把能看的书都看过..
所以作为新手的意见就是,如果真的什么都不懂..就去看primer c++ plus吧;
如果入门了.比如看完那本tutorial,就去看primer c++
接着看thinking in c++.然后就是effective..more effective..
大牛都要求实际的编程能力..咱们这样的也就要求个能应付面试..所以..2个月时间..
足够了..呵呵
【在 z****i 的大作中提到】
: 恩，那个有点简单，容易看下去，不过应试可能不够。
: 我看完那个后是看了essential C++的部分章节的，也是版上的牛推荐的。书比较短小
: ，但是有点难，是primer C++的缩减版（同一个作者）。 看一遍看不下来。
|
z****i
发帖数: 406 | 28 就是Black Scholes equation, 不是个PDE吗，把对t的导数那一项去掉， 剩下的就是
个ODE了。 至于为什么要去掉，因为那个option是perpentual的，也就是说今天的价格
跟明天的价格是一样的，只要S没有变。就是说价格跟时间无关。
错了我不负责啊，是那个interviewer让我怎么做的。。。 呵呵
【在 d*j 的大作中提到】
: 能仔细说说这个 ODE怎么来的吗？
: 我同学面试 MS 就死在这个题目
: 谢谢
:
: <
|
w**********y
发帖数: 1691 | 29 zhucai mm给的ODE和Black Schole解法,给的是Perpetual American Put的结果,就是说
payoff=max(K-S_t,0), t from 0 to infty.的option的结果
参考:Paul Wilmott on Quantitative Finance Chapter 9-early exercise and
american options |
w**********y
发帖数: 1691 | 30 网上找的两页....如果有版权问题..发信至n******[email protected].俺立刻删掉哈..
吃饭去了..你们慢慢做哈..
http://dl.dropbox.com/u/2063420/PerpetualAmericanPut.pdf
ft..怎么传附件上来没反应.. |
|
|
p*****k
发帖数: 318 | 31
seems there is a typo: for the 3rd character, should not it be
replacing the current one with prob of 1/3?
i.e., for the n-th character, replacing the current one with
prob of 1/n.
the problem is related to random permutation (consider the 1st char.).
the algorithm above was popularized by Knuth:
http://en.wikipedia.org/wiki/Fisher%E2%80%93Yates_shuffle
【在 s*******s 的大作中提到】
: 3 就是逐个读入STRING, 先PICK 第一个元素, 然后1/2的概率PICK第二个元素换第一个
: ,2/3的概率PICK第三个元素换第二个,直到STRING END. 你保留的就是解
: 5 B
|
p*****k
发帖数: 318 | 32 weekendsunny, nice find of the old wilmott link and the reference.
one minor correction: isn't it more of a perpetual down-and-in
digital option for B |
d*j
发帖数: 13780 | 33 差不多， 和我听说过的一样
谢谢
【在 z****i 的大作中提到】
: 就是Black Scholes equation, 不是个PDE吗，把对t的导数那一项去掉， 剩下的就是
: 个ODE了。 至于为什么要去掉，因为那个option是perpentual的，也就是说今天的价格
: 跟明天的价格是一样的，只要S没有变。就是说价格跟时间无关。
: 错了我不负责啊，是那个interviewer让我怎么做的。。。 呵呵
|
d*j
发帖数: 13780 | 34 谢谢 啊
【在 w**********y 的大作中提到】
: 网上找的两页....如果有版权问题..发信至n******[email protected].俺立刻删掉哈..
: 吃饭去了..你们慢慢做哈..
: http://dl.dropbox.com/u/2063420/PerpetualAmericanPut.pdf
: ft..怎么传附件上来没反应..
|
n*****6
发帖数: 12 | |
w***r
发帖数: 66 | |
n*****6
发帖数: 12 | 37 祝MM一切顺利！
他们10号前结束GMAG面试，12号前发OFFER。 |
w***r
发帖数: 66 | 38 啊 这么快 我第一轮都还没面呢 你是怎么知道的啊 你已经拿到GMAG London的offer了
？ |
V******t
发帖数: 35 | 39 GMAG maybe good as a start for your career. Most people won't stay there for
more than two years. |
z****i
发帖数: 406 | 40 为啥呢？
for
【在 V******t 的大作中提到】
: GMAG maybe good as a start for your career. Most people won't stay there for
: more than two years.
|
|
|
V******t
发帖数: 35 | 41 1) boring work
2) much politics
3) limited pay potential
If this is your first job and you don't have any other better option,
you can try it. |
V******t
发帖数: 35 | 42 1) boring work
2) much politics
3) limited pay potential
If this is your first job and you don't have any other better option,
you can try it. |
V******t
发帖数: 35 | 43 1) boring work
2) much politics
3) limited pay potential
If this is your first job and you don't have any other better option,
you can try it. |
V******t
发帖数: 35 | 44 1) boring work
2) much politics
3) limited pay potential
If this is your first job and you don't have any other better options, you
can try it. |
n*****6
发帖数: 12 | 45 发信人: waner (vivi), 信区: Quant
标 题: Re: Credit Suisse GMAG Quant Summer Institute intern in Lo
发信站: BBS 未名空间站 (Tue May 4 05:40:28 2010, 美东)
啊 这么快 我第一轮都还没面呢 你是怎么知道的啊 你已经拿到GMAG London的offer了
？
如果是London 的 FICC 和 Equities 这两个部门，这个时间应该是正确的。 |
w***r
发帖数: 66 | 46 可是我才面完第一轮电面 那是不是说基本上没希望了？ |
n*****6
发帖数: 12 | 47 ３－６个月Ｉｎｔｅｒｎ有点难。
但是１０ｗ的Ｓｕｍｍｅｒ Ｉｎｔｅｒｎ希望很大。 |
w***r
发帖数: 66 | 48 我面的就是10周的intern 你在GMAG工作 还是拿到那边的offer了？ |
n*****6
发帖数: 12 | 49 有认识的人在里面工作。
刚好前几天有熟人得到GMAG Equities 6m Intern Offer, 但是有点舍不得拒了UBS
FICC Quantitative Analyst Full Time 的 Offer. 所以帮他细致打听了一下。 |
d*j
发帖数: 13780 | 50 这还考虑什么， 肯定是 full time 的啊
【在 n*****6 的大作中提到】
: 有认识的人在里面工作。
: 刚好前几天有熟人得到GMAG Equities 6m Intern Offer, 但是有点舍不得拒了UBS
: FICC Quantitative Analyst Full Time 的 Offer. 所以帮他细致打听了一下。
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n*****6
发帖数: 12 | 51 6m Intern 结束后， CS 基本上都能转 FULL TIME。
daj: 如果UBS 和CS 都是FULL TIME OFFER， 你认为应该选择哪个？ |
d*j
发帖数: 13780 | 52 也许 CS 吧 。。。。
感觉 CS 比较难进去一些
【在 n*****6 的大作中提到】
: 6m Intern 结束后， CS 基本上都能转 FULL TIME。
: daj: 如果UBS 和CS 都是FULL TIME OFFER， 你认为应该选择哪个？
|
w***r
发帖数: 66 | 53 To nus1986:
你朋友也是在伦敦吗？可以告诉我他联系方式么 呵呵 |
n*****6
发帖数: 12 | 54 是的。但我不能将他人的信息告诉你，Sorry.
如果你有任何问题，可以在这里问，我一般能回答你。
假如是问面试内容方面，你仔细地查看和明白这个板最近几个月的面经+面试题，基本
成了。 |
w***r
发帖数: 66 | 55 呵呵 理解 还想问一下大家 CS第一轮电面之后大概多久会有消息呢？ |
n*****6
发帖数: 12 | 56 CS GMAG LONDON 通常：
1. 如果需要第二轮电面，一周左右有消息；
2. 如果直接进 On-site 面， 二周左右有消息；
3. 如果第一轮电面失败，通知时间不一定，不通知的也有。 |
B*******t
发帖数: 135 | 57 6. 那个经典问题，说现在的股价是S， 有个barrier是B， B>S. 一个option， pays
off $1 when the stock hits B. 问价格是多少。 如果是B
B
个人吧,说好像他们还要再面3轮. (不过我那个superday之前好像还有一天superday,
面的人更多, 反正他们肯定不止面了10个人而已).
_empty(), 一个是 char next(), 要写一个程序，randomly pick a
string
【在 z****i 的大作中提到】
: mm笔试过了吧? 先恭喜下!
: 我是面的纽约的GMAG, 挂了... 而且居然打个电话来告诉我我被据了..汗得很.
: superday我早上面了4个人,吃过午饭就把我赶走了.那天10个人被面,午饭后留了五六个人吧,说好像他们还要再面3轮. (不过我那个superday之前好像还有一天superday,面的人更多, 反正他们肯定不止面了10个人而已).
: 至于问了些什么问题,我现在记得的只有这些:
: 1. Current time is t. Price an option that pays of S(T2)/S(T1), where T2>
: T1>t.
: 2. Why shouldn't exercise an American option early? (需要construct 一个
: portfolio说明exercise 不optimal).
: 3. 一个编程题。 有一个很大的string, 不知道长度,给两个函数,一个是 bool is_empty(), 一个是 char next(), 要写一个程序，randomly pick a
: character from the
|
d*j
发帖数: 13780 | 58 你一开始需要花 > 1$， 然后后来最多payoff =1$
你觉得你会买吗？
呵呵
pays
superday,
【在 B*******t 的大作中提到】
: 6. 那个经典问题，说现在的股价是S， 有个barrier是B， B>S. 一个option， pays
: off $1 when the stock hits B. 问价格是多少。 如果是B: B:
: 个人吧,说好像他们还要再面3轮. (不过我那个superday之前好像还有一天superday,
: 面的人更多, 反正他们肯定不止面了10个人而已).
: _empty(), 一个是 char next(), 要写一个程序，randomly pick a
: string
|
B*******t
发帖数: 135 | 59 呵呵，make sense
【在 d*j 的大作中提到】
: 你一开始需要花 > 1$， 然后后来最多payoff =1$
: 你觉得你会买吗？
: 呵呵
:
: pays
: superday,
|
w***r
发帖数: 66 | 60 今天接到电话 我进入最后一轮on-site 下周一london 心里既开心 又很担忧 总觉得自
己还是准备不充分 太多东西没看完了 哎～～～ 平时看得太少了 |
|
|
z****i
发帖数: 406 | 61 恭喜&加油!! :)
【在 w***r 的大作中提到】
: 今天接到电话 我进入最后一轮on-site 下周一london 心里既开心 又很担忧 总觉得自
: 己还是准备不充分 太多东西没看完了 哎～～～ 平时看得太少了
|
w***r
发帖数: 66 | 62 zhucai mm, 你当时superday 只是 face-to-face的面试么？ 有没有 group exercises
什么的? |
z****i
发帖数: 406 | 63 one-on-one, face-to-face.没有group exercises...
不过不知道伦敦会不会不一样哦：）
exercises
【在 w***r 的大作中提到】
: zhucai mm, 你当时superday 只是 face-to-face的面试么？ 有没有 group exercises
: 什么的?
|
w***r
发帖数: 66 | 64 哦 london的CS网页上显示the final round of the interview process will consist
of interviews and exercises, e.g. group exercises 不知道是不是包括。
nus1986 你知道london GMAG 最后一轮面试具体的形式吗？ |
w***r
发帖数: 66 | 65 哦 london的CS网页上显示the final round of the interview process will consist
of interviews and exercises, e.g. group exercises 不知道是不是包括。
nus1986 你知道london GMAG 最后一轮面试具体的形式吗？ |
b******e
发帖数: 118 | 66 Can you explain the answer for question 5 in detail? Thanks a lot!
pays
【在 s*******s 的大作中提到】
: 1 可以直接算吧
: 2 就call option， delta hedge
: 3 pick first with prob 1， second 1／2， third 2／3。。。。
: 4 positive when s 《 B， negative s》B
: 5. 一个square里面随机取一个点，问它到中心的距离小于到离它最近的边的距离的
: 概率。
: divide into four parts， the area is enclosed by y=(1-x^2)/2 in each part
: 6. 那个经典问题，说现在的股价是S， 有个barrier是B， B>S. 一个option， pays
: off $1 when the stock hits B. 问价格是多少。 如果是B: reduplication
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n*****6
发帖数: 12 | 67 我会帮你问一下。但你最好先告诉我，你指定的是哪个部门(FICC or Equities)。 |
d*j
发帖数: 13780 | 68 这个是要去伦敦一日游吗？
太牛了 。。。
consist
【在 w***r 的大作中提到】
: 哦 london的CS网页上显示the final round of the interview process will consist
: of interviews and exercises, e.g. group exercises 不知道是不是包括。
: nus1986 你知道london GMAG 最后一轮面试具体的形式吗？
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w***r
发帖数: 66 | 69 其实具体部门我现在也不知道 好像是最后看面试的情况 再具体分配到不同部门 难道
FICC和Equity的面试形式还不一样么？
【在 n*****6 的大作中提到】
: 我会帮你问一下。但你最好先告诉我，你指定的是哪个部门(FICC or Equities)。
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n*****6
发帖数: 12 | 70 我朋友说，一般是：
1.如果是FICC, 是和三个GMAG的QUANT one-on-one面试。及group exercises.
2.如果是Equity,是和三个GMAG的QUANT one-on-one面，及三个Equity部门其它人 one-
on-one面。
这是他们的情况，不知道到时你的情况是否一样。 |
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w***r
发帖数: 66 | 71 哦 那我有可能是在FICC组了 从来没参加过group exercises :( 很不擅长 要是再碰上
特别能说的就更惨了～～～ |
w***r
发帖数: 66 | 72 刚收到信 是5个人面我 各45分钟 我通过各种方法查到他们的背景 3个vp 5个都是
quant 出身 其中一个是quant developer 还有一个女VP好像是新加坡的 看起来刚30
出头 很年轻 不知道会不会对华人友好点 |
j*****4
发帖数: 292 | 73 bless
30
【在 w***r 的大作中提到】
: 刚收到信 是5个人面我 各45分钟 我通过各种方法查到他们的背景 3个vp 5个都是
: quant 出身 其中一个是quant developer 还有一个女VP好像是新加坡的 看起来刚30
: 出头 很年轻 不知道会不会对华人友好点
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w***r
发帖数: 66 | 74 昨天面试好郁闷 :( 本来总共5个面试官 最后一个等了很久居然没来 也没人通知我到
底怎么回事 今天HR说 那个人昨天没面我就直接下班了 5555～～～ 不知道CS怎么会出
现这种情况 要是都没面完 那岂不是面试成绩不全 看来没希望了 本来其他都还不错
唉 伤心～～ |
d*j
发帖数: 13780 | 75 you are good mm
best luck to you |
w***r
发帖数: 66 | 76 zhucai mm, 你上次是多久之后CS给你电话通知面试结果的啊？ |
z****i
发帖数: 406 | 77 没几天。周三面的，接下来的那个周一打电话来把我拒了。
mm还没有消息？他们面你的时候应该会说什么时候给答复的吧？
【在 w***r 的大作中提到】
: zhucai mm, 你上次是多久之后CS给你电话通知面试结果的啊？
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j**********1
发帖数: 27 | |
w***r
发帖数: 66 | |
a***n
发帖数: 423 | 80 Can I know what the online-tutorial is? Thanks~~~
【在 z****i 的大作中提到】
: yes! The online-tutorial is very good. Thank you!
: 那个C++ test我也不知道考得怎么样。。。 有些题还是不太清楚。 毕竟一个星期准备
: 太少了，而且我又没怎么写过程序，别的语言也不会。 听天由命吧。。 我大概下周知
: 道结果。
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J**********g
发帖数: 213 | 81 wow, you still remember everything....
个人吧,说好像他们还要再面3轮. (不过我那个superday之前好像还有一天superday,
面的人更多, 反正他们肯定不止面了10个人而已).
_empty(), 一个是 char next(), 要写一个程序，randomly pick a
string
【在 z****i 的大作中提到】
: mm笔试过了吧? 先恭喜下!
: 我是面的纽约的GMAG, 挂了... 而且居然打个电话来告诉我我被据了..汗得很.
: superday我早上面了4个人,吃过午饭就把我赶走了.那天10个人被面,午饭后留了五六个人吧,说好像他们还要再面3轮. (不过我那个superday之前好像还有一天superday,面的人更多, 反正他们肯定不止面了10个人而已).
: 至于问了些什么问题,我现在记得的只有这些:
: 1. Current time is t. Price an option that pays of S(T2)/S(T1), where T2>
: T1>t.
: 2. Why shouldn't exercise an American option early? (需要construct 一个
: portfolio说明exercise 不optimal).
: 3. 一个编程题。 有一个很大的string, 不知道长度,给两个函数,一个是 bool is_empty(), 一个是 char next(), 要写一个程序，randomly pick a
: character from the
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b***k
发帖数: 2673 | 82 http://mitbbs.com/article1/Quant/31239581_3_0.html
【在 a***n 的大作中提到】
: Can I know what the online-tutorial is? Thanks~~~
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h*****r
发帖数: 1052 | 83 hi mm， 好久不见了， 你最近如何啊？
开始找工作了吧？ 在JPM做得可好？
个人吧,说好
像他们还要再面3轮. (不过我那个superday之前好像还有一天superday,面的人更多,
反正他们
肯定不止面了10个人而已).
T2>
is_empty(), 一个是 char next(), 要写一个程序，randomly pick a
string
【在 z****i 的大作中提到】
: mm笔试过了吧? 先恭喜下!
: 我是面的纽约的GMAG, 挂了... 而且居然打个电话来告诉我我被据了..汗得很.
: superday我早上面了4个人,吃过午饭就把我赶走了.那天10个人被面,午饭后留了五六个人吧,说好像他们还要再面3轮. (不过我那个superday之前好像还有一天superday,面的人更多, 反正他们肯定不止面了10个人而已).
: 至于问了些什么问题,我现在记得的只有这些:
: 1. Current time is t. Price an option that pays of S(T2)/S(T1), where T2>
: T1>t.
: 2. Why shouldn't exercise an American option early? (需要construct 一个
: portfolio说明exercise 不optimal).
: 3. 一个编程题。 有一个很大的string, 不知道长度,给两个函数,一个是 bool is_empty(), 一个是 char next(), 要写一个程序，randomly pick a
: character from the
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