g***u
发帖数: 22 | 1 清理书房发现不少书，买来从来没看过，象新的似的，现转让，价格以Amazon网站上最
便宜旧书价格为准（您告
诉我价格，和网站链接）纽约地区可以当面交易.
1) Modeling derivative in c++, Justin London, publisher John Wiley & Sons,
ISBN 0-471-65464-7
百科全书或杂碎，但有大量例程，附光盘，想工作中抄作业的有用
2) Credit derivatives pricing models: models, pricing and implementation,
Phillip J Schonbucher, publisher John Wiley &
Sons, ISBN 0-470-84291-1
信用模型的经典，风格有点数学化，对深刻理解模型并由此想自创模型的同学有用，否
则看看john hull 的章节就
够了。
3) Options, Futures and Other Derivatives (6th edition), John C Hull,
publisher Prentice Hall, ISBN 0-13-149908
大家都知道的，上课可能要最新版本，自己读这一版以很全
4) Finacial Instrument Pricing Using c++, Daniel J Duffy, publisher John
Wiley & Sons, ISBN 0-470-85509-6
衍生物模型实现的经典书，很多c++在金融模型设计中系统考虑的讨论
5) Energy and Power Risk Management, Alexander Eydeland & Krzysztof Wolyniec
, publisher John Wiley & Sons,
ISBN 0-471-10400-0
Commodity 交易模型的经典，第一作者现任Stanley commodity commodity quant 头，
徒子徒孙把持
morganstanleycommodity quant，有志ms commodity的看看可以应付interview，
6）methods of mathematical finance, Ioannis Karatzas & Steven E Shreve,
publisher springer, ISBN 0-387-94839-2
对，就是那个shreve, carnegie melon 的，如果您觉得他的schochaotic calculus浅
的话看看这本，弄明白的人就比
90%的quant数学强了
7）numerical recipes in c (2nd edition), press teukolsky, vetterling
flattery, publisher Cambridge, ISBN 0-521-43108-0
我唯一一本读过的书，教育了一代作数值运算的科学家工程师和quant,有新的版用c++,
但c++版证明了科学家不一
定是好的程序员,用c++解释数值运算还是洗洗睡吧。进一步鄙视一下许多地方的系统构
架方法，把真理和流程混
合，数值方法是真理最好最有效就用过程式遍程，如汇编，fortran, c++里的c, 别oop
的瞎折腾，弄得不好理解不好
调试不好改不好用，开源软件里quant lib 就是这方面的坏典型。
8）paul wilmott on quantitative finance (3 卷本，第二版），Paul wilmott,
publisher John Wiley and sons, ISBN 0-470-
01870-0
John hull 书的增强形，十分实用，看懂后对模型的掌握就比80%的quants强了。 | l****o
发帖数: 2909 | 2 wilmott的书蜻蜓点水一般，很多模型讲解的不够透彻啊。 | g***u
发帖数: 22 | 3
师傅领进门，修行靠个人。这本书讨论了许多变换标准blackscholes的考虑和技巧，组
合应用结合现实，自己变化
的可能还是很多的。这是本书实用的原因。没有看全但读得每一段都很有启发，玩模型
就该这样，知道可能，知
道不足，象放佐料似的补全，又保证实现可能和应用中的抗造性，因用就大约如此了。
数学可能不完全，但填填
空是很好的锻炼，何况任何书都有错误，如果不自己推导出的公式，还真不能放心用。
从这个角度，这本书已经
不错了。
【在 l****o 的大作中提到】
: wilmott的书蜻蜓点水一般，很多模型讲解的不够透彻啊。
| f********n
发帖数: 1163 | 4 请问大虾，没经验的CS背景学生需要先从哪本书看起啊，多谢了。
Sons,
implementation,
【在 g***u 的大作中提到】
: 清理书房发现不少书，买来从来没看过，象新的似的，现转让，价格以Amazon网站上最
: 便宜旧书价格为准（您告
: 诉我价格，和网站链接）纽约地区可以当面交易.
: 1) Modeling derivative in c++, Justin London, publisher John Wiley & Sons,
: ISBN 0-471-65464-7
: 百科全书或杂碎，但有大量例程，附光盘，想工作中抄作业的有用
: 2) Credit derivatives pricing models: models, pricing and implementation,
: Phillip J Schonbucher, publisher John Wiley &
: Sons, ISBN 0-470-84291-1
: 信用模型的经典，风格有点数学化，对深刻理解模型并由此想自创模型的同学有用，否
| w******i
发帖数: 503 | 5 LZ, may i ask why u r selling the books? | g***u
发帖数: 22 | 6
不是大虾，只是在食物链最底端混生活的念球藻。就我所知对付一般的面试标准最有效
的办法
1) 如果以前没接触过金融的，先通读一编 John Hull 的书，重点在 a.了解衍生物是
什莫，b.了解金融数学的思路和基于风险中性，及布朗运动的模型方法（两个东西不同
，除非你运气不好遇到高水平的变态面试官也没有必要分别搞清）
2）精读绿皮书(quant论坛首贴推荐的）。把其他所有的书作精读绿皮书的参考书。绿
皮书的作用相当于当年GRE里余名红的红宝书。背下来后，再可以有三分能力识别各种
变化，对付面试里的数学问题90%的可能是无往不胜了
3）准备C/C++语言和数据结构，不幸的是这些知识是大路货，你不能像准备数学一样作
弊，要准备被各式人等考问，如果C/C++,算法问题里不含数学成分，没回答出来的代价
比没回答出数学问题的代价要大的多（往往直接枪毙）
换句话说，计算机问题是Fail不Fail面试的问题，金融数学问题是决定Hire不Hire的关键
如果你不幸（或者幸运）遇到真正的高人，你不需要任何金融数学的准备，你只需要答
对你所学专业的基本问题（可以在Nature,Science上找到的一般问题），以及这些问题
中牵扯的数学方法，你就过关了。这样的面试没法准备，90%的面试者会极其痛苦，如
果你是其余10%中的那莫恭喜你，你赢得了一个支持Hire你的面试官。
【在 f********n 的大作中提到】
: 请问大虾，没经验的CS背景学生需要先从哪本书看起啊，多谢了。
:
: Sons,
: implementation,
| g***u
发帖数: 22 | 7
1）我不看，也没有可能再看。或者如 Numerical Receipt In C, 看过了不会再看。收
藏不是我的爱好。所以找有得者居之
2）混得太差，买不起房子，租公寓，地方小，放不下太多东西，经常换地方，这莫夺
书，搬得累死，还增加搬家费用。
如果你有我想要得旧东西如
1) amazon kindle 3 or DXG
2) ipod touch
3) ipad,ipad2
交换也可。
【在 w******i 的大作中提到】
: LZ, may i ask why u r selling the books?
| f********n
发帖数: 1163 | 8 多谢回复，我只是刚刚起步，希望有机会能在此领域尝试一下。 看来我要修炼C++内功
，同时准备练习
面试技巧和数学知识了。现在送包子。
【在 g***u 的大作中提到】
:
: 1）我不看，也没有可能再看。或者如 Numerical Receipt In C, 看过了不会再看。收
: 藏不是我的爱好。所以找有得者居之
: 2）混得太差，买不起房子，租公寓，地方小，放不下太多东西，经常换地方，这莫夺
: 书，搬得累死，还增加搬家费用。
: 如果你有我想要得旧东西如
: 1) amazon kindle 3 or DXG
: 2) ipod touch
: 3) ipad,ipad2
: 交换也可。
| w******i
发帖数: 503 | 9 LZ Niu Ren.... must be a 大虾... |
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