b******v
发帖数: 1493 | 1 我数学基础还行，也学过随机过程(布朗运动那些)，编程也还不错
但是金融一点都不会
想找quant工作的话，用谁的书学起来最快？ |
A*****s
发帖数: 13748 | 2 john hull
【在 b******v 的大作中提到】
: 我数学基础还行，也学过随机过程(布朗运动那些)，编程也还不错
: 但是金融一点都不会
: 想找quant工作的话，用谁的书学起来最快？
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w**********y
发帖数: 1691 | 3 数学基础还行的话,那就看shreve吧.第一册让你知道基本概念,两个礼拜看完,配合john hull和NYU or CMU的课件
然后2个月看完shreve第二册.
然后就开始准备面试吧. |
w**********y
发帖数: 1691 | |
b******v
发帖数: 1493 | 5 多谢，他的书好厚，需要全部读吗？
【在 A*****s 的大作中提到】
: john hull
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b******v
发帖数: 1493 | 6 多谢！看来john hull的书口碑不错
john hull和NYU or CMU的课件
【在 w**********y 的大作中提到】
: 数学基础还行的话,那就看shreve吧.第一册让你知道基本概念,两个礼拜看完,配合john hull和NYU or CMU的课件
: 然后2个月看完shreve第二册.
: 然后就开始准备面试吧.
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b******v
发帖数: 1493 | 7 没问题，到时候说不定你已经找到了
【在 w**********y 的大作中提到】
: 进去之后,记得推荐俺....
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F*********e
发帖数: 38 | 8 请问NYU,CMU的课件在哪里可以找到？刚Google了一下没有发现.谢谢！
john hull和
NYU or CMU的课件
【在 w**********y 的大作中提到】
: 数学基础还行的话,那就看shreve吧.第一册让你知道基本概念,两个礼拜看完,配合john hull和NYU or CMU的课件
: 然后2个月看完shreve第二册.
: 然后就开始准备面试吧.
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t******m
发帖数: 255 | 9 同问
【在 F*********e 的大作中提到】
: 请问NYU,CMU的课件在哪里可以找到？刚Google了一下没有发现.谢谢！
:
: john hull和
: NYU or CMU的课件
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d*j
发帖数: 13780 | 10 tri ask
【在 t******m 的大作中提到】
: 同问
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a*z
发帖数: 294 | |
w**********y
发帖数: 1691 | 12 NYU的课件,google:
1. Robert V. Kohn+Continuous Finance
2. Robert V. Kohn + Derivative Securities
3. Marco Avellaneda + StochasticCalculus
CMU的好像要求很严,严令不能外传?如果能google到,就google Duane J. Seppi教
Options的课件...
不过其实上面列的那些已经足够了..Seppi的内容跟2里面的基本差不多.
那个谁谁,头像有两个可爱胖娃的那位,电脑里肯定有Seppi的.大家一起让他贡献一份出
来吧
顺便把你们上学期的Interest Rate也给贡献贡献吧.. |
F*********e
发帖数: 38 | 13 很感谢！
【在 w**********y 的大作中提到】
: NYU的课件,google:
: 1. Robert V. Kohn+Continuous Finance
: 2. Robert V. Kohn + Derivative Securities
: 3. Marco Avellaneda + StochasticCalculus
: CMU的好像要求很严,严令不能外传?如果能google到,就google Duane J. Seppi教
: Options的课件...
: 不过其实上面列的那些已经足够了..Seppi的内容跟2里面的基本差不多.
: 那个谁谁,头像有两个可爱胖娃的那位,电脑里肯定有Seppi的.大家一起让他贡献一份出
: 来吧
: 顺便把你们上学期的Interest Rate也给贡献贡献吧..
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t******m
发帖数: 255 | 14 多谢多谢
【在 w**********y 的大作中提到】
: NYU的课件,google:
: 1. Robert V. Kohn+Continuous Finance
: 2. Robert V. Kohn + Derivative Securities
: 3. Marco Avellaneda + StochasticCalculus
: CMU的好像要求很严,严令不能外传?如果能google到,就google Duane J. Seppi教
: Options的课件...
: 不过其实上面列的那些已经足够了..Seppi的内容跟2里面的基本差不多.
: 那个谁谁,头像有两个可爱胖娃的那位,电脑里肯定有Seppi的.大家一起让他贡献一份出
: 来吧
: 顺便把你们上学期的Interest Rate也给贡献贡献吧..
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a*z
发帖数: 294 | 15 Strongly support!
来吧
顺便把你们上学期的Interest Rate也给贡献贡献吧.. |
m******n
发帖数: 354 | 16 我最感兴趣的是CMU的以下course：
Financial Computing I 46-901
Financial Computing II 46-902
Financial Computing III 46-903
Financial Computing IV 46-904
这些内容好像很难通过self-education来cover,要是能有这些资料就好了啊。 |
g*******s
发帖数: 59 | 17 这几门课换个题目就是
C++ I
C++ II
C++ III
C++ IV
【在 m******n 的大作中提到】
: 我最感兴趣的是CMU的以下course：
: Financial Computing I 46-901
: Financial Computing II 46-902
: Financial Computing III 46-903
: Financial Computing IV 46-904
: 这些内容好像很难通过self-education来cover,要是能有这些资料就好了啊。
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m******n
发帖数: 354 | 18 他这个更有针对性啊:
"we will consider additional ways of coupling Excel, VBA and C++, and the
construction of Excel "add-ins". Several Excel/VBA/C++ projects will be
assigned，..."
这一段多吸引啊，自己怎么学这些啊。
【在 g*******s 的大作中提到】
: 这几门课换个题目就是
: C++ I
: C++ II
: C++ III
: C++ IV
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j*********n
发帖数: 4116 | 19 难度不浅不深 入门不错的
【在 b******v 的大作中提到】
: 多谢！看来john hull的书口碑不错
:
: john hull和NYU or CMU的课件
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p*******n
发帖数: 776 | 20 Thanks
【在 w**********y 的大作中提到】
: NYU的课件,google:
: 1. Robert V. Kohn+Continuous Finance
: 2. Robert V. Kohn + Derivative Securities
: 3. Marco Avellaneda + StochasticCalculus
: CMU的好像要求很严,严令不能外传?如果能google到,就google Duane J. Seppi教
: Options的课件...
: 不过其实上面列的那些已经足够了..Seppi的内容跟2里面的基本差不多.
: 那个谁谁,头像有两个可爱胖娃的那位,电脑里肯定有Seppi的.大家一起让他贡献一份出
: 来吧
: 顺便把你们上学期的Interest Rate也给贡献贡献吧..
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g*****t
发帖数: 394 | 21 能说一下john hull书的书名么？谢谢了！
john hull和NYU or CMU的课件
【在 w**********y 的大作中提到】
: 数学基础还行的话,那就看shreve吧.第一册让你知道基本概念,两个礼拜看完,配合john hull和NYU or CMU的课件
: 然后2个月看完shreve第二册.
: 然后就开始准备面试吧.
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y******3
发帖数: 55 | |
L*****p
发帖数: 272 | |
s****2
发帖数: 44 | 24 为什么总是那么急功近利？我觉得这应该是一个不断积累的工程。
数学、统计、金融、编程、算法、brain teaser， 一个都不能少。 |
S*******r
发帖数: 11017 | 25 哈哈 我怎么不知道SEPPI的OPTIONS讲义那么值钱？他的那门课我从来听不下去的 此人
比唐僧还要罗嗦 最后考试也没啥复习 就是一堆EXCEL SPREADSHEET的东西
SHREVE的两本书绝对是宝典啊
那四门FC课 前三门就是纯C++编程 没有太多花头 第4门还不错 有些PRICING的内容 比
较有意思 那个EXCEL VBA DLL就是用DLL写个亚洲期权的PRICING公式 用EXCEL调用C++
提高运算速度而已 没啥FANCY的地方
感觉江湖上的各位朋友太厚爱我卡梅了。。。哇哈哈 |
m******n
发帖数: 354 | 26 太感谢了，这个我要去学着搞一下，呵呵
【在 S*******r 的大作中提到】
: 哈哈 我怎么不知道SEPPI的OPTIONS讲义那么值钱？他的那门课我从来听不下去的 此人
: 比唐僧还要罗嗦 最后考试也没啥复习 就是一堆EXCEL SPREADSHEET的东西
: SHREVE的两本书绝对是宝典啊
: 那四门FC课 前三门就是纯C++编程 没有太多花头 第4门还不错 有些PRICING的内容 比
: 较有意思 那个EXCEL VBA DLL就是用DLL写个亚洲期权的PRICING公式 用EXCEL调用C++
: 提高运算速度而已 没啥FANCY的地方
: 感觉江湖上的各位朋友太厚爱我卡梅了。。。哇哈哈
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S********t
发帖数: 243 | |
a****j
发帖数: 1277 | |
s******e
发帖数: 1751 | 29 this dude does not know much of option, IMHO.
+
【在 S*******r 的大作中提到】
: 哈哈 我怎么不知道SEPPI的OPTIONS讲义那么值钱？他的那门课我从来听不下去的 此人
: 比唐僧还要罗嗦 最后考试也没啥复习 就是一堆EXCEL SPREADSHEET的东西
: SHREVE的两本书绝对是宝典啊
: 那四门FC课 前三门就是纯C++编程 没有太多花头 第4门还不错 有些PRICING的内容 比
: 较有意思 那个EXCEL VBA DLL就是用DLL写个亚洲期权的PRICING公式 用EXCEL调用C++
: 提高运算速度而已 没啥FANCY的地方
: 感觉江湖上的各位朋友太厚爱我卡梅了。。。哇哈哈
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i*****r
发帖数: 1302 | |
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G*****3
发帖数: 71 | 31
This is pretty bull crap. It is basically saying, we will teach you how to
program in VBA and C++. All can be learned from browsing the internet.
【在 m******n 的大作中提到】
: 他这个更有针对性啊:
: "we will consider additional ways of coupling Excel, VBA and C++, and the
: construction of Excel "add-ins". Several Excel/VBA/C++ projects will be
: assigned，..."
: 这一段多吸引啊，自己怎么学这些啊。
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j*********n
发帖数: 4116 | 32 难度不浅不深 入门不错的
【在 b******v 的大作中提到】
: 多谢！看来john hull的书口碑不错
:
: john hull和NYU or CMU的课件
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h*****i
发帖数: 1017 | |
m****s
发帖数: 1481 | 34 Hull的书入门很好。看完了看这本：
principles of financial engineering，by Salih N. Neftci
这两本都是数学不深入，但是介绍很多金融产品运作的。
还有一本麦当劳的书，也是基础介绍性质的，看目录和hull的内容差不多，但是不太流
行。
shreve的两册就完全是数学书了，我第一册看了一个星期，稀里糊涂的，现在刚开始看
第二册。如果看shreve的觉得吃力，可以看看更初级的几本，Dan Stefanica的primer
，或者Neftci的introduction。Mark Joshi也有一本，据说不错，没看过不知道是哪个
level的。
想要更全面的，看quantnet的书单。 |
a***n
发帖数: 423 | 35 mark. Thanks for share. |
f********r
发帖数: 408 | |
o******l
发帖数: 35 | 37 衍生物只是金融的一小块领域，不是全部。最初入门可以看BKM的Investments |
M******6
发帖数: 231 | |
p*****r
发帖数: 341 | 39
primer
请问 shreve的书指的是这本吗： Stochastic Calculus for Finance I: The
Binomial Asset Pricing Model
【在 m****s 的大作中提到】
: Hull的书入门很好。看完了看这本：
: principles of financial engineering，by Salih N. Neftci
: 这两本都是数学不深入，但是介绍很多金融产品运作的。
: 还有一本麦当劳的书，也是基础介绍性质的，看目录和hull的内容差不多，但是不太流
: 行。
: shreve的两册就完全是数学书了，我第一册看了一个星期，稀里糊涂的，现在刚开始看
: 第二册。如果看shreve的觉得吃力，可以看看更初级的几本，Dan Stefanica的primer
: ，或者Neftci的introduction。Mark Joshi也有一本，据说不错，没看过不知道是哪个
: level的。
: 想要更全面的，看quantnet的书单。
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G********d
发帖数: 10250 | 40 不是
是这本
http://www.amazon.com/Brownian-Stochastic-Calculus-Graduate-Mat
【在 p*****r 的大作中提到】
:
: primer
: 请问 shreve的书指的是这本吗： Stochastic Calculus for Finance I: The
: Binomial Asset Pricing Model
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J**********g
发帖数: 213 | 41 You funny dude. It's for math PhD in that field....
【在 G********d 的大作中提到】
: 不是
: 是这本
: http://www.amazon.com/Brownian-Stochastic-Calculus-Graduate-Mat
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v*******y
发帖数: 1586 | 42 CMU现在俨然是祖师啊
+
【在 S*******r 的大作中提到】
: 哈哈 我怎么不知道SEPPI的OPTIONS讲义那么值钱？他的那门课我从来听不下去的 此人
: 比唐僧还要罗嗦 最后考试也没啥复习 就是一堆EXCEL SPREADSHEET的东西
: SHREVE的两本书绝对是宝典啊
: 那四门FC课 前三门就是纯C++编程 没有太多花头 第4门还不错 有些PRICING的内容 比
: 较有意思 那个EXCEL VBA DLL就是用DLL写个亚洲期权的PRICING公式 用EXCEL调用C++
: 提高运算速度而已 没啥FANCY的地方
: 感觉江湖上的各位朋友太厚爱我卡梅了。。。哇哈哈
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v*******y
发帖数: 1586 | 43 CMU现在俨然是祖师啊
+
【在 S*******r 的大作中提到】
: 哈哈 我怎么不知道SEPPI的OPTIONS讲义那么值钱？他的那门课我从来听不下去的 此人
: 比唐僧还要罗嗦 最后考试也没啥复习 就是一堆EXCEL SPREADSHEET的东西
: SHREVE的两本书绝对是宝典啊
: 那四门FC课 前三门就是纯C++编程 没有太多花头 第4门还不错 有些PRICING的内容 比
: 较有意思 那个EXCEL VBA DLL就是用DLL写个亚洲期权的PRICING公式 用EXCEL调用C++
: 提高运算速度而已 没啥FANCY的地方
: 感觉江湖上的各位朋友太厚爱我卡梅了。。。哇哈哈
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a*********r
发帖数: 139 | 44 Hull is the Bible and McDonald's Derivatives Markets is a very good book too
. It is popular too. All the finance professors in my school know it.
primer
【在 m****s 的大作中提到】
: Hull的书入门很好。看完了看这本：
: principles of financial engineering，by Salih N. Neftci
: 这两本都是数学不深入，但是介绍很多金融产品运作的。
: 还有一本麦当劳的书，也是基础介绍性质的，看目录和hull的内容差不多，但是不太流
: 行。
: shreve的两册就完全是数学书了，我第一册看了一个星期，稀里糊涂的，现在刚开始看
: 第二册。如果看shreve的觉得吃力，可以看看更初级的几本，Dan Stefanica的primer
: ，或者Neftci的introduction。Mark Joshi也有一本，据说不错，没看过不知道是哪个
: level的。
: 想要更全面的，看quantnet的书单。
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