A*****s
发帖数: 13748 | 1 数学上都不是不严谨的问题，咱觉得有些简直就是错误
比如第七版618页下面那俩公式，从real world measure到Q measure，GBM的变化
人家直接就把drift给改了，Brownian Motion头上都不带给打个tilde的。。。
几年前我看到这儿，就很不明白这是什么magic？为什么换个measure就可以随便改
drift然后其他都不变。。。然后就很纠结。。。现在再回头看。。。唉。。。这能赖
我么。。。
反正当时看Hull的书看了半天，都没明白一个道理：不同measure下的BM其实不是一个
东西。。。难怪有时候云里雾里。。。因为在Hull的书里统统用dZ表示了。。。 |
d********t
发帖数: 9628 | 2
不讲Girsanov的话不直接改怎么办？
【在 A*****s 的大作中提到】
: 数学上都不是不严谨的问题，咱觉得有些简直就是错误
: 比如第七版618页下面那俩公式，从real world measure到Q measure，GBM的变化
: 人家直接就把drift给改了，Brownian Motion头上都不带给打个tilde的。。。
: 几年前我看到这儿，就很不明白这是什么magic？为什么换个measure就可以随便改
: drift然后其他都不变。。。然后就很纠结。。。现在再回头看。。。唉。。。这能赖
: 我么。。。
: 反正当时看Hull的书看了半天，都没明白一个道理：不同measure下的BM其实不是一个
: 东西。。。难怪有时候云里雾里。。。因为在Hull的书里统统用dZ表示了。。。
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A*****s
发帖数: 13748 | 3 好歹说一句这两个bm不一样吧。。。
【在 d********t 的大作中提到】
:
: 不讲Girsanov的话不直接改怎么办？
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d********t
发帖数: 9628 | 4
未必，可以直接假设 r = \mu + sigma^2/2
【在 A*****s 的大作中提到】
: 好歹说一句这两个bm不一样吧。。。
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A*****s
发帖数: 13748 | 5 这就更超出hull的范围了。。。
【在 d********t 的大作中提到】
:
: 未必，可以直接假设 r = \mu + sigma^2/2
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d********t
发帖数: 9628 | 6
这个是我在sheldon ross的intro. to prob. models里看到的解法
【在 A*****s 的大作中提到】
: 这就更超出hull的范围了。。。
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i**w
发帖数: 71 | 7 所以我一直给我的朋友推荐derivatives markets by mcdonald
john hull打买来基本没看过
【在 A*****s 的大作中提到】
: 数学上都不是不严谨的问题，咱觉得有些简直就是错误
: 比如第七版618页下面那俩公式，从real world measure到Q measure，GBM的变化
: 人家直接就把drift给改了，Brownian Motion头上都不带给打个tilde的。。。
: 几年前我看到这儿，就很不明白这是什么magic？为什么换个measure就可以随便改
: drift然后其他都不变。。。然后就很纠结。。。现在再回头看。。。唉。。。这能赖
: 我么。。。
: 反正当时看Hull的书看了半天，都没明白一个道理：不同measure下的BM其实不是一个
: 东西。。。难怪有时候云里雾里。。。因为在Hull的书里统统用dZ表示了。。。
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A*****s
发帖数: 13748 | 8 好
把这本书收了 :)
【在 i**w 的大作中提到】
: 所以我一直给我的朋友推荐derivatives markets by mcdonald
: john hull打买来基本没看过
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i**w
发帖数: 71 | 9 shreve你没时间看？
【在 A*****s 的大作中提到】
: 好
: 把这本书收了 :)
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d********t
发帖数: 9628 | 10 这本amazon上将近200块，网上有PDF吗？
【在 A*****s 的大作中提到】
: 好
: 把这本书收了 :)
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d********t
发帖数: 9628 | 11
人家嫌Shreve太简单了。
【在 i**w 的大作中提到】
: shreve你没时间看？
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A*****s
发帖数: 13748 | 12 看完了。。。忘光了 lol
严肃的说：正在复习。。。没有做到学而时习之，正在表示深深的忏悔。。。
【在 i**w 的大作中提到】
: shreve你没时间看？
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A*****s
发帖数: 13748 | 13 没没没。。。别诬赖我。。。
【在 d********t 的大作中提到】
:
: 人家嫌Shreve太简单了。
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i**w
发帖数: 71 | 14 哈哈哈，入门级别的还真没看过比shreve更数学的了
【在 d********t 的大作中提到】
:
: 人家嫌Shreve太简单了。
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A*****s
发帖数: 13748 | 15 你推荐那本真是百科全书啊
这书整一个高清无码电子版存电脑里，倍儿有面子啊
再用pdfannotator划几笔，多显渊博啊 lol
太感谢了！！！
【在 i**w 的大作中提到】
: 哈哈哈，入门级别的还真没看过比shreve更数学的了
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d********t
发帖数: 9628 | 16
对我这个非数学的是很数学了，对人家搞数学的就难说了。
【在 i**w 的大作中提到】
: 哈哈哈，入门级别的还真没看过比shreve更数学的了
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m*********g
发帖数: 646 | 17 本来打了一大堆话，算了，挺无聊的，不说了。
【在 A*****s 的大作中提到】
: 数学上都不是不严谨的问题，咱觉得有些简直就是错误
: 比如第七版618页下面那俩公式，从real world measure到Q measure，GBM的变化
: 人家直接就把drift给改了，Brownian Motion头上都不带给打个tilde的。。。
: 几年前我看到这儿，就很不明白这是什么magic？为什么换个measure就可以随便改
: drift然后其他都不变。。。然后就很纠结。。。现在再回头看。。。唉。。。这能赖
: 我么。。。
: 反正当时看Hull的书看了半天，都没明白一个道理：不同measure下的BM其实不是一个
: 东西。。。难怪有时候云里雾里。。。因为在Hull的书里统统用dZ表示了。。。
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A*****s
发帖数: 13748 | 18 知道您啥意思
我确实比较肤浅
可是我们这种新手，看Hull的时候确实很ft，尤其是还没学过stochastic的时候。。。
这点得承认吧，这书写了没规定要给看过Shreve的人看吧。。。
Industrial Reference这书算是很好的，连怎么读表都说了
可是说实话真的不适合严肃认真的学习者啊。。。
【在 m*********g 的大作中提到】
: 本来打了一大堆话，算了，挺无聊的，不说了。
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A*****s
发帖数: 13748 | 19 shreve里面的推导，说实在的都挺蛋疼的。。。
不过美国人推公式蛋疼那是一如既往的。。。这就是所谓思维方式不一样么？
【在 i**w 的大作中提到】
: 哈哈哈，入门级别的还真没看过比shreve更数学的了
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d********t
发帖数: 9628 | 20 一个方程占满一整页的我都跳过了, 罪过啊...
【在 A*****s 的大作中提到】
: shreve里面的推导，说实在的都挺蛋疼的。。。
: 不过美国人推公式蛋疼那是一如既往的。。。这就是所谓思维方式不一样么？
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A*****s
发帖数: 13748 | 21 反正BS eq的推导，RN pricing，Perpetual American Put的推导我都自己重新推了一
遍留底。。。实在懒得看他书上推的那些。。。
【在 d********t 的大作中提到】
: 一个方程占满一整页的我都跳过了, 罪过啊...
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i**w
发帖数: 71 | 22 是地
其实看书一个是看作者的思路和逻辑，一个就是自己总结成自己的思路和逻辑。有些他
觉得显然的东西自然跳过了，如果自己不觉得就给补上。最后的境界是能很有条理的胡
侃给别人。
【在 A*****s 的大作中提到】
: shreve里面的推导，说实在的都挺蛋疼的。。。
: 不过美国人推公式蛋疼那是一如既往的。。。这就是所谓思维方式不一样么？
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i**w
发帖数: 71 | 23 书读百遍，其意自现。
而且各种武功秘籍要相互印证。
【在 A*****s 的大作中提到】
: 知道您啥意思
: 我确实比较肤浅
: 可是我们这种新手，看Hull的时候确实很ft，尤其是还没学过stochastic的时候。。。
: 这点得承认吧，这书写了没规定要给看过Shreve的人看吧。。。
: Industrial Reference这书算是很好的，连怎么读表都说了
: 可是说实话真的不适合严肃认真的学习者啊。。。
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A*****s
发帖数: 13748 | 24 我功底不够深厚
Hull给我读一百遍我也悟不出dZ是不一样的。。。
【在 i**w 的大作中提到】
: 书读百遍，其意自现。
: 而且各种武功秘籍要相互印证。
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r*******y
发帖数: 1081 | 25 can not agree any more.
If a book is hard to understand at the first time, then
just read it second time, third time...., finally it will be well
understood
【在 i**w 的大作中提到】
: 书读百遍，其意自现。
: 而且各种武功秘籍要相互印证。
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m********l
发帖数: 4394 | 26 呵呵， 就一藏獒德性
一看见有人帮它， 就拼命舔屁眼
别人来问个问题， 就张牙舞爪的
http://www.linkedin.com/pub/min-andreas-chen/a/a95/b33
【在 A*****s 的大作中提到】
: 我功底不够深厚
: Hull给我读一百遍我也悟不出dZ是不一样的。。。
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d********t
发帖数: 9628 | 27 这么强的人肉本领？
【在 m********l 的大作中提到】
: 呵呵， 就一藏獒德性
: 一看见有人帮它， 就拼命舔屁眼
: 别人来问个问题， 就张牙舞爪的
: http://www.linkedin.com/pub/min-andreas-chen/a/a95/b33
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A*****s
发帖数: 13748 | 28 有意思么你？
给了你这么多提示，你只找到个linkedin？
照片呢？CDS的paper呢？
舔了你妈pussy这么久，还是没长进啊？
【在 m********l 的大作中提到】
: 呵呵， 就一藏獒德性
: 一看见有人帮它， 就拼命舔屁眼
: 别人来问个问题， 就张牙舞爪的
: http://www.linkedin.com/pub/min-andreas-chen/a/a95/b33
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A*****s
发帖数: 13748 | |
A*****s
发帖数: 13748 | 30 他一个月前威胁要人肉我
要爆我照片
要爆我的CDS paper
我当天就把学校ip亮给他看
结果他人肉了一个月才找到这么个页面，你说这是啥本领？
【在 d********t 的大作中提到】
: 这么强的人肉本领？
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d********t
发帖数: 9628 | 31
不会全北美Quant界封杀你吧哈哈
【在 A*****s 的大作中提到】
: 他一个月前威胁要人肉我
: 要爆我照片
: 要爆我的CDS paper
: 我当天就把学校ip亮给他看
: 结果他人肉了一个月才找到这么个页面，你说这是啥本领？
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A*****s
发帖数: 13748 | 32 他怎么就代表全北美Quant界了？
连brownian motion都不知道是啥的码工一个。。。
【在 d********t 的大作中提到】
:
: 不会全北美Quant界封杀你吧哈哈
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d********t
发帖数: 9628 | 33
唉，现在搞IT的好找工作啊。
【在 A*****s 的大作中提到】
: 他怎么就代表全北美Quant界了？
: 连brownian motion都不知道是啥的码工一个。。。
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x********o
发帖数: 519 | 34 cause Hull's book is not for people in science
【在 A*****s 的大作中提到】
: 数学上都不是不严谨的问题，咱觉得有些简直就是错误
: 比如第七版618页下面那俩公式，从real world measure到Q measure，GBM的变化
: 人家直接就把drift给改了，Brownian Motion头上都不带给打个tilde的。。。
: 几年前我看到这儿，就很不明白这是什么magic？为什么换个measure就可以随便改
: drift然后其他都不变。。。然后就很纠结。。。现在再回头看。。。唉。。。这能赖
: 我么。。。
: 反正当时看Hull的书看了半天，都没明白一个道理：不同measure下的BM其实不是一个
: 东西。。。难怪有时候云里雾里。。。因为在Hull的书里统统用dZ表示了。。。
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k*****a
发帖数: 7389 | 35 You cannot control operational risk -:)
could you tell me your opinion about the portfolio manager question?
also, do you have a HD pdf of that "good book"?
【在 A*****s 的大作中提到】
: 他一个月前威胁要人肉我
: 要爆我照片
: 要爆我的CDS paper
: 我当天就把学校ip亮给他看
: 结果他人肉了一个月才找到这么个页面，你说这是啥本领？
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d********t
发帖数: 9628 | 36
I think operation risk is only used for corporations.
【在 k*****a 的大作中提到】
: You cannot control operational risk -:)
: could you tell me your opinion about the portfolio manager question?
: also, do you have a HD pdf of that "good book"?
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A*****s
发帖数: 13748 | |
d********t
发帖数: 9628 | |
A**u
发帖数: 2458 | 39 我你的
就看的 麦当劳 确实写的更直观一些
【在 i**w 的大作中提到】
: 所以我一直给我的朋友推荐derivatives markets by mcdonald
: john hull打买来基本没看过
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A*****s
发帖数: 13748 | 40 还没。。。明天有个info session，准备中 T_T
【在 d********t 的大作中提到】
: 那个第一篇我觉得肯定有问题，从长期来说市场受基本面影响，quant大多数时候都从
: 短期的irrational investor身上赚arbitrage.
: 对了，你跟那个hung vu还有那个搞CTA的谈了没？
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d********t
发帖数: 9628 | 41
啥叫Info session？ 介绍工作的？
【在 A*****s 的大作中提到】
: 还没。。。明天有个info session，准备中 T_T
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A*****s
发帖数: 13748 | 42 国内俗称宣讲会 lol
【在 d********t 的大作中提到】
:
: 啥叫Info session？ 介绍工作的？
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d********t
发帖数: 9628 | 43
colloquium?
【在 A*****s 的大作中提到】
: 国内俗称宣讲会 lol
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A*****s
发帖数: 13748 | 44 我土人，不懂啊。。。邮件发来说是information session
就是一个公司的人在上面扯淡
下面一帮小本西装革履的坐着听
【在 d********t 的大作中提到】
:
: colloquium?
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d********t
发帖数: 9628 | 45
爽了你，听完后直接就跟他走了。
【在 A*****s 的大作中提到】
: 我土人，不懂啊。。。邮件发来说是information session
: 就是一个公司的人在上面扯淡
: 下面一帮小本西装革履的坐着听
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A*****s
发帖数: 13748 | 46 不报希望
【在 d********t 的大作中提到】
:
: 爽了你，听完后直接就跟他走了。
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x******a
发帖数: 6336 | 47 准备啥， 我去info session的目的一般是蹭吃的。。。
【在 A*****s 的大作中提到】
: 还没。。。明天有个info session，准备中 T_T
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A*****s
发帖数: 13748 | 48 找他们要intern position
他们去年有个position适合我，我去不了
今年到现在还没有贴出来
【在 x******a 的大作中提到】
: 准备啥， 我去info session的目的一般是蹭吃的。。。
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Q***5
发帖数: 994 | 49 For a moment, I thought you had opened a 书吧 for Hull's book.
On a second thought, it might be a good idea to open a 俱乐部 for
discussions of some popular books, where we can have some more systematic
discussions of some sections or chapters.
Perhaps one club for each of the classicals like Hull's, Shreve's or Osendal
's ...
I'm so poor, I barely have money to open one club . Any rich fellows here
interested? |
A*****s
发帖数: 13748 | 50 需要多少？我没几个钱，但是力所能及的可以转给你。。。
不过我希望club进行会员审核，不能让喷子们随便往里加
我很希望能有一个相对封闭的环境，能好好讨论点问题的地方
Osendal
【在 Q***5 的大作中提到】
: For a moment, I thought you had opened a 书吧 for Hull's book.
: On a second thought, it might be a good idea to open a 俱乐部 for
: discussions of some popular books, where we can have some more systematic
: discussions of some sections or chapters.
: Perhaps one club for each of the classicals like Hull's, Shreve's or Osendal
: 's ...
: I'm so poor, I barely have money to open one club . Any rich fellows here
: interested?
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A*****s
发帖数: 13748 | 51 查了一下开俱乐部费用100伪币，转给你了200，随便你糟蹋
Osendal
【在 Q***5 的大作中提到】
: For a moment, I thought you had opened a 书吧 for Hull's book.
: On a second thought, it might be a good idea to open a 俱乐部 for
: discussions of some popular books, where we can have some more systematic
: discussions of some sections or chapters.
: Perhaps one club for each of the classicals like Hull's, Shreve's or Osendal
: 's ...
: I'm so poor, I barely have money to open one club . Any rich fellows here
: interested?
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m********l
发帖数: 4394 | 52 old stuff.
took 30 seconds.
【在 d********t 的大作中提到】
: 这么强的人肉本领？
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m********l
发帖数: 4394 | 53 credit risk? interest rate risk? risk of yo mama getting effed by Tibetan
dog?
【在 A*****s 的大作中提到】
: 对了
: 记得您自诩有很强的金融背景
: 来发表发表高见？
: http://mitbbs.com/article1/Quant/31302645_3_0.html
|
m********l
发帖数: 4394 | 54 while you at it,
explain, how risk is measured, why?
and why is MPT wrong?
【在 A*****s 的大作中提到】
: 对了
: 记得您自诩有很强的金融背景
: 来发表发表高见？
: http://mitbbs.com/article1/Quant/31302645_3_0.html
|
d********t
发帖数: 9628 | 55
财主
【在 A*****s 的大作中提到】
: 查了一下开俱乐部费用100伪币，转给你了200，随便你糟蹋
:
: Osendal
|
A*****s
发帖数: 13748 | 56 你连小学二年级的问题都答不上来
还好意思翻出个一年级的问题来反问别人？
lol
【在 m********l 的大作中提到】
: while you at it,
: explain, how risk is measured, why?
: and why is MPT wrong?
|
A*****s
发帖数: 13748 | 57 这水平真是非常的高 lol
【在 m********l 的大作中提到】
: credit risk? interest rate risk? risk of yo mama getting effed by Tibetan
: dog?
|
m********l
发帖数: 4394 | 58 i know, right? lol
【在 A*****s 的大作中提到】
: 这水平真是非常的高 lol
|
A*****s
发帖数: 13748 | 59 耍泼皮确实挺在行的
【在 m********l 的大作中提到】
: i know, right? lol
|
e***z
发帖数: 7126 | 60 赞为了证明自己的观点不惜使用粗俗暴力的语言
【在 A*****s 的大作中提到】
: 有意思么你？
: 给了你这么多提示，你只找到个linkedin？
: 照片呢？CDS的paper呢？
: 舔了你妈pussy这么久，还是没长进啊？
|
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A*****s
发帖数: 13748 | 61 你知道历史由来么就半路跳出来乱咬？ lol
【在 e***z 的大作中提到】
: 赞为了证明自己的观点不惜使用粗俗暴力的语言
|
e***z
发帖数: 7126 | 62 没咬你。看你是比较有血性的年轻人比较新赏
不过也不是支持任何一方，就是看热闹打酱油，请不要殴打观众！！
【在 A*****s 的大作中提到】
: 你知道历史由来么就半路跳出来乱咬？ lol
|
A*****s
发帖数: 13748 | 63 观众就不要动不动掏黄牌掏红牌的
不知道人家以为你从安定医院跑出来的呢
【在 e***z 的大作中提到】
: 没咬你。看你是比较有血性的年轻人比较新赏
: 不过也不是支持任何一方，就是看热闹打酱油，请不要殴打观众！！
|
A*****s
发帖数: 13748 | 64 随便搜了一把观众，第一个帖子就是这个，这才是血气方刚两肾滚烫的粘媇人啊：
发信人: ericz (eric), 信区: Quant
标 题: Re: 寻求工作推荐- Ms in Finance ( quantitative )
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Apr 1 17:56:17 2010, 美东)
哪里毕业的，滴水之恩怎么爆阿。 能浅归泽么 |
e***z
发帖数: 7126 | 65 我靠老弟你咬我有什么意思阿？我靠。 我就是一打酱油的
你也真精力旺盛，我昏特。。
底下这贴难道不是看热闹打酱油么？ 你也太严肃了8？
有没有一点幽默感娱乐大众的志愿者精神？
【在 A*****s 的大作中提到】
: 随便搜了一把观众，第一个帖子就是这个，这才是血气方刚两肾滚烫的粘媇人啊：
: 发信人: ericz (eric), 信区: Quant
: 标 题: Re: 寻求工作推荐- Ms in Finance ( quantitative )
: 发信站: BBS 未名空间站 (Thu Apr 1 17:56:17 2010, 美东)
: 哪里毕业的，滴水之恩怎么爆阿。 能浅归泽么
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A*****s
发帖数: 13748 | 66 你打酱油就不许我打酱油？
我这也是娱乐大家啊，你跟我严肃啥？
【在 e***z 的大作中提到】
: 我靠老弟你咬我有什么意思阿？我靠。 我就是一打酱油的
: 你也真精力旺盛，我昏特。。
: 底下这贴难道不是看热闹打酱油么？ 你也太严肃了8？
: 有没有一点幽默感娱乐大众的志愿者精神？
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l******t
发帖数: 12659 | |
A*****s
发帖数: 13748 | |
h*****i
发帖数: 1017 | |
