Girsanov Theorem的证明 - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - Girsanov Theorem的证明

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m******2 发帖数: 564	1 听说Shreve80年代搞了一个简单的Probability Ratio相乘的证明不够严谨严谨的证明必须用Martigale 方法，请问哪里有详细的Martingale方法证明啊？我特别想知道这两种方法的比较，后者严谨在哪里？我怎么觉得后者在脱了裤子放屁？
h*****u 发帖数: 204	2 Shreve的书证明了一维的啊用的是martingale的方法啊【在 m******2 的大作中提到】 : 听说Shreve80年代搞了一个简单的Probability Ratio相乘的证明不够严谨 : 严谨的证明必须用Martigale 方法，请问哪里有详细的Martingale方法证明啊？ : 我特别想知道这两种方法的比较，后者严谨在哪里？我怎么觉得后者在脱了裤子放屁？
m******2 发帖数: 564	3 还是有个问题啊就是那种Mean-Reversion的过程怎么去drift 比如 u=(A-Wt)h 这种过程还能用Girsanov去掉随时因Wt变化的drift吗？ Shreve的证明很形式化，但是没有触及到这种本质问题。比如一个股票几乎永远在10-14元波动，它的期权就一定和同方差的另一支股票一样吗？Girsanov定理的也适用这种吗？至少按照probability乘法法则，这种是不适用的，因为dX之间不independent

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