s********i
发帖数: 111 | 1 对于随机过程微积分来讲？
最近在旁听随机过程，发现有些地方不是很好懂，觉得可能概率基础不够好，没学过基
于测度的理论。 |
L*******t
发帖数: 2385 | 2 这个是基础。。
【在 s********i 的大作中提到】
: 对于随机过程微积分来讲？
: 最近在旁听随机过程，发现有些地方不是很好懂，觉得可能概率基础不够好，没学过基
: 于测度的理论。
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f********k
发帖数: 136 | 3 It's very important. Actually, the Risk Neutral Pricing is essentially based
on the idea of "change of measure" and Girsanov Theorem, which changes the
physical measure to risk neutral measure.
If you are going to learn derivative pricing stuffs, you will inevitably
need to deal a lot of "measure theory" related topics. For example, for
interest or commodity products, you need to understand what's "forward
measure". For FX products, a very popular technique is "change of numeria",
which is again an "change of measure" technique.
Trust me, "measure" is a very important concept. You need to have good
understanding about it if you want to grasp a good knowledge in financial
math.
【在 s********i 的大作中提到】
: 对于随机过程微积分来讲？
: 最近在旁听随机过程，发现有些地方不是很好懂，觉得可能概率基础不够好，没学过基
: 于测度的理论。
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s********i
发帖数: 111 | 4 谢谢回答：），我只读过一本书里的两章节，讲测度和积分的。如果不专门听课的话，
有什么推荐的入门级适合自学的书籍吗？ |
f********k
发帖数: 136 | 5 Try David Williams "Probability with Martingales".
【在 s********i 的大作中提到】
: 谢谢回答：），我只读过一本书里的两章节，讲测度和积分的。如果不专门听课的话，
: 有什么推荐的入门级适合自学的书籍吗？
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s*******n
发帖数: 740 | |
L*******t
发帖数: 2385 | 7 在google上搜一些measure theory，选一个比较简短的就可以
pricing用到的measure theory也只是一些结论。
因为大多数金融continuous time的process系数的性质都很好。
不用讨论可积性等等。。
【在 s********i 的大作中提到】
: 谢谢回答：），我只读过一本书里的两章节，讲测度和积分的。如果不专门听课的话，
: 有什么推荐的入门级适合自学的书籍吗？
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s********i
发帖数: 111 | 8 对于随机过程微积分来讲？
最近在旁听随机过程，发现有些地方不是很好懂，觉得可能概率基础不够好，没学过基
于测度的理论。 |
L*******t
发帖数: 2385 | 9 这个是基础。。
【在 s********i 的大作中提到】
: 对于随机过程微积分来讲？
: 最近在旁听随机过程，发现有些地方不是很好懂，觉得可能概率基础不够好，没学过基
: 于测度的理论。
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f********k
发帖数: 136 | 10 It's very important. Actually, the Risk Neutral Pricing is essentially based
on the idea of "change of measure" and Girsanov Theorem, which changes the
physical measure to risk neutral measure.
If you are going to learn derivative pricing stuffs, you will inevitably
need to deal a lot of "measure theory" related topics. For example, for
interest or commodity products, you need to understand what's "forward
measure". For FX products, a very popular technique is "change of numeria",
which is again an "change of measure" technique.
Trust me, "measure" is a very important concept. You need to have good
understanding about it if you want to grasp a good knowledge in financial
math.
【在 s********i 的大作中提到】
: 对于随机过程微积分来讲？
: 最近在旁听随机过程，发现有些地方不是很好懂，觉得可能概率基础不够好，没学过基
: 于测度的理论。
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s********i
发帖数: 111 | 11 谢谢回答：），我只读过一本书里的两章节，讲测度和积分的。如果不专门听课的话，
有什么推荐的入门级适合自学的书籍吗？ |
f********k
发帖数: 136 | 12 Try David Williams "Probability with Martingales".
【在 s********i 的大作中提到】
: 谢谢回答：），我只读过一本书里的两章节，讲测度和积分的。如果不专门听课的话，
: 有什么推荐的入门级适合自学的书籍吗？
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s*******n
发帖数: 740 | |
L*******t
发帖数: 2385 | 14 在google上搜一些measure theory，选一个比较简短的就可以
pricing用到的measure theory也只是一些结论。
因为大多数金融continuous time的process系数的性质都很好。
不用讨论可积性等等。。
【在 s********i 的大作中提到】
: 谢谢回答：），我只读过一本书里的两章节，讲测度和积分的。如果不专门听课的话，
: 有什么推荐的入门级适合自学的书籍吗？
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x********9
发帖数: 31 | 15 There are just a few things you need to know about it. Whether it is
important or not depends on what you wanna do. If you do not want to conduct
research in financial math, then do not spend too much time |
p******i
发帖数: 1358 | 16 需要搞测度论的职位都死掉了
conduct
【在 x********9 的大作中提到】
: There are just a few things you need to know about it. Whether it is
: important or not depends on what you wanna do. If you do not want to conduct
: research in financial math, then do not spend too much time
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s****i
发帖数: 216 | 17 这学期正上一门测度论和概率论， 发现即使是同样一个公式， 学过测度前后对它理解
完全不同，很多公式非常直观，例如一些交换积分次序， 积分与极限的操作
但是为了保证绝对正确， 得用一些严格的定义以及证明（mct,dct)， 这些严格的描
述告诉什么时候直观错误， 什么时候对 |
g****e
发帖数: 1829 | 18 对银行quant来讲还算有用。对其他的没啥用。有很多pricing algorithm是建立在这个
上面的。不过这东西除了拿来写文章就是写code的时候有点指导意义（知道为啥这么写
）。
【在 s********i 的大作中提到】
: 对于随机过程微积分来讲？
: 最近在旁听随机过程，发现有些地方不是很好懂，觉得可能概率基础不够好，没学过基
: 于测度的理论。
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s********y
发帖数: 660 | 19 我觉得懂有懂的学法,不懂有不懂的学法.只是理解程度不一样而已,对上班其实没啥影
响.
【在 s********i 的大作中提到】
: 对于随机过程微积分来讲？
: 最近在旁听随机过程，发现有些地方不是很好懂，觉得可能概率基础不够好，没学过基
: 于测度的理论。
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