为什么在求BS方程解析解时不需要边界条件？而数值解是则要。 - Quant版 - 未名存档

本页内容为未名空间相应帖子的节选和存档，一周内的贴子最多显示50字，超过一周显示500字访问原贴

Quant版 - 为什么在求BS方程解析解时不需要边界条件？而数值解是则要。

相关主题
● 请问,怎么用c/c++ 解决PDE里面的方程	● [合集] 请指教：Option Pricing, K = 1/S_T^2
● 请教一下，PDE和ML需要都熟练吗	● [合集] numerical computation
● wavelet to solve PDEs	● 我也随便写点
● 求建议，数学找quantitative finance的工作	● [合集] Some questions on Quant developer job
● 问个finite difference的问题	● [合集] 请推荐 PDE的书
● 一道Knight 面试题来纪念骑士的倒掉	● [合集] Can someone recommand me a good book for PDE?
● 找矿工的一些感想和经验-准备	● [合集] 我也随便写点
● [合集] 请问有人作financial risk management 方面的工作吗？	● [合集] 恳请大家给意见:以下那种选择最有帮助找工作.

相关话题的讨论汇总
话题: 方程话题: bs话题: 边界条件

进入Quant版参与讨论

1

(共1页)

h**********y 发帖数: 41	1 突然想起一个问题，绿皮书P146页求BS方程解析解时，现将其转化成热传导方程，然后由热传导方程的解析解推出BS方程的解析解。当中只用到初始条件，而没用边界条件。那为什么在数值求解BS方程的PDE时要提供S=0和S=无穷时的边界条件呢？
A*****s 发帖数: 13748	2 再仔细看看哪个热传导方程不需要边界条件就能解出来？【在 h**********y 的大作中提到】 : 突然想起一个问题，绿皮书P146页求BS方程解析解时，现将其转化成热传导方程，然后 : 由热传导方程的解析解推出BS方程的解析解。当中只用到初始条件，而没用边界条件。 : 那为什么在数值求解BS方程的PDE时要提供S=0和S=无穷时的边界条件呢？
l******i 发帖数: 1404	3 不管解啥子方程应该都要边界条件吧。

1

(共1页)

进入Quant版参与讨论

相关主题
● [合集] 恳请大家给意见:以下那种选择最有帮助找工作.	● 问个finite difference的问题
● [合集] 马上就第四年了,现在准备是不是有点晚了	● 一道Knight 面试题来纪念骑士的倒掉
● 我来推荐一本用PDE定价的书	● 找矿工的一些感想和经验-准备
● 请大家指点一下把SDE化为等价PDE的方法问题	● [合集] 请问有人作financial risk management 方面的工作吗？
● 请问,怎么用c/c++ 解决PDE里面的方程	● [合集] 请指教：Option Pricing, K = 1/S_T^2
● 请教一下，PDE和ML需要都熟练吗	● [合集] numerical computation
● wavelet to solve PDEs	● 我也随便写点
● 求建议，数学找quantitative finance的工作	● [合集] Some questions on Quant developer job

相关话题的讨论汇总
话题: 方程话题: bs话题: 边界条件

未名新帖统计// 7月16日

#	版面	帖数(主题数)
-	全站	4871 (796)
1	Military	3777 (569)
2	Stock	341 (51)
3	Joke	117 (17)
4	History	116 (3)
5	Automobile	100 (9)
6	USANews	55 (9)
7	Midlife	45 (1)
8	Headline	41 (41)
9	Dreamer	33 (13)
10	FleaMarket	32 (20)
11	Living	30 (7)

* 这里只显示发帖超过25的版面，努力灌水吧:-)