Does any remember the additional condition - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - Does any remember the additional condition

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c**********e 发帖数: 2007	1 If Xt is an Ito process and dXt = sigma(t,Xt)dBt, then Xt is a martingale. There was some condition on sigma(t,Xt) for the above. Does anybody remember the condition? Thanks a lot.
x********o 发帖数: 519	2 In H2?

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