o****e
发帖数: 80 | 1 判断f(t,w(t))是不是martingale,通常都是用ito lemma求 df=mu *dt+sigma*dw(t),只
要drift term－－－mu 不等于0,
这就不是martingale。
为什么drift term 不等于0，就不是martingale? |
f*****s
发帖数: 141 | 2 You you play with E[f(W_t)|F_s] for non-zero drift to see whether you can
get f(W_s).
By intuition (not accurate), martingale means 'no drift' w.r.t. begining. |
s********0
发帖数: 3644 | 3 judge from its definition.
【在 o****e 的大作中提到】
: 判断f(t,w(t))是不是martingale,通常都是用ito lemma求 df=mu *dt+sigma*dw(t),只
: 要drift term－－－mu 不等于0,
: 这就不是martingale。
: 为什么drift term 不等于0，就不是martingale?
|
b**********5
发帖数: 51 | 4 sigma*dw(t)的期望是0，因为w(t)的期望为0。如果drift项非零，那么mu*dt的期望就
非零了。所以，df的期望就非零了。因此，df就不是一个martingale。
用ito lemma求df=mu*dt+sigma*dw(t)，可否再具体一点说明啊？ |
d*j
发帖数: 13780 | 5 判断一个函数 f（W_t） 比如说， 是不是 martingale
apply Ito lemma on it, check if drift = 0
【在 b**********5 的大作中提到】
: sigma*dw(t)的期望是0，因为w(t)的期望为0。如果drift项非零，那么mu*dt的期望就
: 非零了。所以，df的期望就非零了。因此，df就不是一个martingale。
: 用ito lemma求df=mu*dt+sigma*dw(t)，可否再具体一点说明啊？
|
o****e
发帖数: 80 | 6 谢谢，已经有大虾回答你的问题 了，我这种菜鸟就不现丑了
【在 b**********5 的大作中提到】
: sigma*dw(t)的期望是0，因为w(t)的期望为0。如果drift项非零，那么mu*dt的期望就
: 非零了。所以，df的期望就非零了。因此，df就不是一个martingale。
: 用ito lemma求df=mu*dt+sigma*dw(t)，可否再具体一点说明啊？
|
