c****y
发帖数: 3592 | 1 比如那些trend following的TA, MACD, SMA的，backtest出来结果都烂的一塌糊涂，不
管选什么参数。这是为何？ 那些trend following的HF难道不是用这些TA么 |
q**j
发帖数: 10612 | 2 你给什么security用，参数如何设置。这些不说，没人知道如何回答。
【在 c****y 的大作中提到】
: 比如那些trend following的TA, MACD, SMA的，backtest出来结果都烂的一塌糊涂，不
: 管选什么参数。这是为何？ 那些trend following的HF难道不是用这些TA么
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c****y
发帖数: 3592 | 3 不分security,所有参数都跑，然后选取表现最好的那些参数
【在 q**j 的大作中提到】
: 你给什么security用，参数如何设置。这些不说，没人知道如何回答。
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J*****n
发帖数: 4859 | 4
用止损了么？
【在 c****y 的大作中提到】
: 不分security,所有参数都跑，然后选取表现最好的那些参数
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w**********y
发帖数: 1691 | 5 说说你的backtesting的setup,time period,怎么train, 怎么test.多久re-calibrate.
你这句结论一棒子打死了好多fund..
【在 c****y 的大作中提到】
: 不分security,所有参数都跑，然后选取表现最好的那些参数
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c****y
发帖数: 3592 | 6 如果到那么具体，那就是strategy了，每个fund肯定具体的地方都不一样。
我这里仅说trend following的这些indicator，比如MA MACD这种就是按常理交易的花
，不管你怎么setup都是亏钱的。也有可能人家用的不是这类indicator，或者rule不一样
calibrate.
【在 w**********y 的大作中提到】
: 说说你的backtesting的setup,time period,怎么train, 怎么test.多久re-calibrate.
: 你这句结论一棒子打死了好多fund..
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s*******s
发帖数: 1568 | 7 On average you should not loss money consistently, otherwise you can just
flip the sign of your signal and start to make money. My personal
experiences are using indicators normally will give you some random results,
and you will loss the transaction fee.
一样
【在 c****y 的大作中提到】
: 如果到那么具体，那就是strategy了，每个fund肯定具体的地方都不一样。
: 我这里仅说trend following的这些indicator，比如MA MACD这种就是按常理交易的花
: ，不管你怎么setup都是亏钱的。也有可能人家用的不是这类indicator，或者rule不一样
:
: calibrate.
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c****y
发帖数: 3592 | 8 那么这些trend follower都不是用indicator的么？
results,
【在 s*******s 的大作中提到】
: On average you should not loss money consistently, otherwise you can just
: flip the sign of your signal and start to make money. My personal
: experiences are using indicators normally will give you some random results,
: and you will loss the transaction fee.
:
: 一样
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p******i
发帖数: 1358 | 9 MA MACD这些indicator恐怕已经过时了
【在 c****y 的大作中提到】
: 那么这些trend follower都不是用indicator的么？
:
: results,
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b*f
发帖数: 3154 | 10 Who makes you think you can make money consistently using moving averages...
? If yes fund managers can all get cracks their heads on toufu. |
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p****u
发帖数: 2596 | 11 你得这security有trend才行啊,大多数东西没有trend,你follow什么?
【在 c****y 的大作中提到】
: 比如那些trend following的TA, MACD, SMA的，backtest出来结果都烂的一塌糊涂，不
: 管选什么参数。这是为何？ 那些trend following的HF难道不是用这些TA么
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w***w
发帖数: 6301 | 12 backtest结果烂才对啊。
如果凭那几个人人都知道的indicator就能赚钱，那么不是人人都赚钱，这个市场上就
不会有人亏。
市场是人和人之间的博弈对抗。你想要赚别人的钱，就要有别人不知道的东西。
In order to beat market, you have to find something working which market is
not aware. |
w**********y
发帖数: 1691 | 13 这有什么好神神秘秘的..估计你能试过的indicator大家用各种方式都试过无数遍了.我
是在想你的setup可能会有问题.
给你举个例子,比如你用Bollinger Band.至少有5或者6个参数可以选:几天的MA,几天的
Std,超买超卖,liquid你的仓位的阈值.假如你用2年的data去做calibration,1年的data
去做backtesting,你要是试不出来positive的结果,说明你要么setup有错,要么就是太
手工了..而且你你是HFT还是swing的,backtest用mid还是用bid ask这些都有很大影响.
像上面某兄弟讲的一样,真正赚钱的都是自己create几个signal,做combination.或者做
regression类的preditive model.
一样
【在 c****y 的大作中提到】
: 如果到那么具体，那就是strategy了，每个fund肯定具体的地方都不一样。
: 我这里仅说trend following的这些indicator，比如MA MACD这种就是按常理交易的花
: ，不管你怎么setup都是亏钱的。也有可能人家用的不是这类indicator，或者rule不一样
:
: calibrate.
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w**********y
发帖数: 1691 | 14 +1. 昨天碰到一个做FX option的朋友,他们还在找可以区分trend或者sideway的
indicator呢.
【在 p****u 的大作中提到】
: 你得这security有trend才行啊,大多数东西没有trend,你follow什么?
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S*********g
发帖数: 5298 | 15 Position size也很重要,另外还要看你做在什么产品上，都trade哪些东西
美国的股市index不行，也就300天以上的勉强可以
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.3
【在 c****y 的大作中提到】
: 比如那些trend following的TA, MACD, SMA的，backtest出来结果都烂的一塌糊涂，不
: 管选什么参数。这是为何？ 那些trend following的HF难道不是用这些TA么
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S*********g
发帖数: 5298 | 16 trendfollowing cta index的performance和MA查的不会太远
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.3
【在 p******i 的大作中提到】
: MA MACD这些indicator恐怕已经过时了
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J*****n
发帖数: 4859 | 17
还记得几年前巴菲特和Ｈｅｄｇｅ ｆｕｎｄ打得赌么？
这年头大基金能ｂｅａｔ大盘的，真的屈指可数。
【在 S*********g 的大作中提到】
: trendfollowing cta index的performance和MA查的不会太远
:
: ★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.3
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c**v
发帖数: 55 | 18 重新学习一下optimization，machine learning之类的技术吧。
quant trading最大的困难之处在于如何避免优化条件太宽，导致模型参数over
fitting,很少听说backtesting都找不到盈利的参数。
【在 c****y 的大作中提到】
: 比如那些trend following的TA, MACD, SMA的，backtest出来结果都烂的一塌糊涂，不
: 管选什么参数。这是为何？ 那些trend following的HF难道不是用这些TA么
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S*******s
发帖数: 13043 | 19 这怎么可能
【在 w**********y 的大作中提到】
: +1. 昨天碰到一个做FX option的朋友,他们还在找可以区分trend或者sideway的
: indicator呢.
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w**********y
发帖数: 1691 | 20 为什么不可能呢..关键是滞后性强弱的问题了
【在 S*******s 的大作中提到】
: 这怎么可能
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