m****r
发帖数: 141 | 1 Given a call option with strike $100 , call price is $1, what is the call
price for a call option with strike $95 ?
Assume that two options are all the same except the above strike price.
请问 哪里能找到这样的练习题 ？
谢谢 |
c**e
发帖数: 4439 | |
w*********h
发帖数: 331 | 3 价格在$1到$6之间
【在 m****r 的大作中提到】
: Given a call option with strike $100 , call price is $1, what is the call
: price for a call option with strike $95 ?
: Assume that two options are all the same except the above strike price.
: 请问 哪里能找到这样的练习题 ？
: 谢谢
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m****r
发帖数: 141 | 4 Could you please explain it ?
Thanks
【在 w*********h 的大作中提到】
: 价格在$1到$6之间
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D*********Y
发帖数: 3382 | 5 C=S*N(d1)-95*exp(-rt)*N(d2)
=S*N(d1)-(100-5)*exp(-rt)*N(d2)
=6
对吧
【在 m****r 的大作中提到】
: Could you please explain it ?
: Thanks
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w*********h
发帖数: 331 | 6 option的价格 ＝ intrinsic value票面价值 ＋ time value时间价值
strike从$100到$95，intrinsic value的增量为$0 (当股价<=95) ~ $5(当股价>=100).
intrinsic valuen增量为 $5 出现在股价>＝100。此时$95的call时间价值必然下降，
所以上限为5。
intrinsic valuen增量为 $0 出现在股价<=95。此时$95的call时间价值必然增加，所
以下限为0。
总之，增量必定为0～5之间。所以价格在1～6之间。
【在 m****r 的大作中提到】
: Could you please explain it ?
: Thanks
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m****r
发帖数: 141 | 7 Why time value of call decreases as strike changes from 100 to 95 ?
intrinsic value is face value of the option or the underlying asset ?
The same question for time value.
Any help would be appreciated !
thanks
).
【在 w*********h 的大作中提到】
: option的价格 ＝ intrinsic value票面价值 ＋ time value时间价值
: strike从$100到$95，intrinsic value的增量为$0 (当股价<=95) ~ $5(当股价>=100).
: intrinsic valuen增量为 $5 出现在股价>＝100。此时$95的call时间价值必然下降，
: 所以上限为5。
: intrinsic valuen增量为 $0 出现在股价<=95。此时$95的call时间价值必然增加，所
: 以下限为0。
: 总之，增量必定为0～5之间。所以价格在1～6之间。
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