L*******t
发帖数: 2385 | 1 请教版上的各位大神，高维的Parabolic（最好是一般的nonlinear PDE) PDE有什么比
较好的curse of dimension free 的数值解法？
我目前在读一篇Option pricing的文章上面说到了sparse grid和expansion。但我不确
定这个是最好的方法。。
还请各位大牛指点！ |
o******e
发帖数: 3522 | 2 ade(alternating direction explicit)是现在比较快的方法了，非线性的pde能不能解
要看具体情况。
这个帖子里面有很多细节，你可以看看。
http://www.wilmott.com/messageview.cfm?catid=34&threadid=38670&
【在 L*******t 的大作中提到】
: 请教版上的各位大神，高维的Parabolic（最好是一般的nonlinear PDE) PDE有什么比
: 较好的curse of dimension free 的数值解法？
: 我目前在读一篇Option pricing的文章上面说到了sparse grid和expansion。但我不确
: 定这个是最好的方法。。
: 还请各位大牛指点！
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L*******t
发帖数: 2385 | 3 谢谢！我要的就是线性高维parabolic的解法：）是不是Galerkin也是一种可行的方法
呢？
【在 o******e 的大作中提到】
: ade(alternating direction explicit)是现在比较快的方法了，非线性的pde能不能解
: 要看具体情况。
: 这个帖子里面有很多细节，你可以看看。
: http://www.wilmott.com/messageview.cfm?catid=34&threadid=38670&
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o******e
发帖数: 3522 | 4 线性的一般问题不大，但也要具体看。ade是现在高维数最快的算法，而且很容易执行
。不过只有academic有心思搞这玩意儿，公司没人弄的。galerkin我没听说过。
【在 L*******t 的大作中提到】
: 谢谢！我要的就是线性高维parabolic的解法：）是不是Galerkin也是一种可行的方法
: 呢？
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L*******t
发帖数: 2385 | 5 谢谢！：）
【在 o******e 的大作中提到】
: 线性的一般问题不大，但也要具体看。ade是现在高维数最快的算法，而且很容易执行
: 。不过只有academic有心思搞这玩意儿，公司没人弄的。galerkin我没听说过。
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