i********c
发帖数: 7033 | 1 已经由BS模型求出一系列implied volatility 的离散点（比如newton法求得），希
望拟合出整个implied vola 曲面，有哪些方法？各有些啥优劣，及检验标准如何。
另外，基于这个得到的implied volatility surface，可以制定什么option组合，
或者交易策略？
现在写一个报告，缺乏金融背景，看得不甚明白。希望懂的人指点一二啊。。。或
者推荐看一些文章和文献也好。谢谢了。 |
k***g
发帖数: 7244 | 2 你如果对这方面根本不熟悉，为啥要写报告？ homework?
【在 i********c 的大作中提到】
: 已经由BS模型求出一系列implied volatility 的离散点（比如newton法求得），希
: 望拟合出整个implied vola 曲面，有哪些方法？各有些啥优劣，及检验标准如何。
:
: 另外，基于这个得到的implied volatility surface，可以制定什么option组合，
: 或者交易策略？
: 现在写一个报告，缺乏金融背景，看得不甚明白。希望懂的人指点一二啊。。。或
: 者推荐看一些文章和文献也好。谢谢了。
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t********t
发帖数: 1264 | 3 "基于这个得到的implied volatility surface，可以制定什么option组合"
你这个就有点离谱了。一般用cubic spline做vol surface，出来的surface不一是
arbitrage free。但你基于自己建的vol surface，制定什么交易策略有什么用？回家
交易arbitrage自己东家？ |
x******a
发帖数: 6336 | |
i********c
发帖数: 7033 | 5 是完全没这方面经验啊，想转行这块，被要求自己看书写实习报告。
我就是想先有个大概的方向好看书。
【在 k***g 的大作中提到】
: 你如果对这方面根本不熟悉，为啥要写报告？ homework?
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i********c
发帖数: 7033 | 6 这个是别人跟我说的大概的报告方向，所以我也不是很明白啊。
我还是一步步做，先拟合出vol surface吧。。
【在 t********t 的大作中提到】
: "基于这个得到的implied volatility surface，可以制定什么option组合"
: 你这个就有点离谱了。一般用cubic spline做vol surface，出来的surface不一是
: arbitrage free。但你基于自己建的vol surface，制定什么交易策略有什么用？回家
: 交易arbitrage自己东家？
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i********c
发帖数: 7033 | 7 楼上一人先发两个包子，我最近只能先浏览这方面的书，希望能先整理出大概的方
向。 |
