i*****r
发帖数: 1302 | 1 恕我无知,GLS是假设error的variance不是常数,不是error只应该有一个variance么?
OLS中 Y = X*B + e, e~N(mean, sigma), 假设有n个observation,难道这个sigma不
是n个error的variance?
不然GLS的error怎么会有个n*n的covariance matrix呢? | q**j
发帖数: 10612 | 2 这个问题太不专业了。都不知道如何回答。ols假设error是iid的。gls里面只要和X不
相关，怎么样都可以。每个variance都可以不一样，可以彼此相关。(ols里面必须是0).
【在 i*****r 的大作中提到】
: 恕我无知,GLS是假设error的variance不是常数,不是error只应该有一个variance么?
: OLS中 Y = X*B + e, e~N(mean, sigma), 假设有n个observation,难道这个sigma不
: 是n个error的variance?
: 不然GLS的error怎么会有个n*n的covariance matrix呢?
| i*****r
发帖数: 1302 | 3 哦,我误以为e~N(0,sigma),这个sigma就是variance of error了
0).
【在 q**j 的大作中提到】
: 这个问题太不专业了。都不知道如何回答。ols假设error是iid的。gls里面只要和X不
: 相关，怎么样都可以。每个variance都可以不一样，可以彼此相关。(ols里面必须是0).
| s*r
发帖数: 2757 | 4 sigma is variance of error. but sigma may stand for one number, or one
matrix | i*****r
发帖数: 1302 | 5 那如果是个matrix,对角线上的n个variance都是谁的variance? 假设n是天数,就是每天
的error都有一个variance?
【在 s*r 的大作中提到】
: sigma is variance of error. but sigma may stand for one number, or one
: matrix
| q**j
发帖数: 10612 | 6 correct.
【在 i*****r 的大作中提到】
: 那如果是个matrix,对角线上的n个variance都是谁的variance? 假设n是天数,就是每天
: 的error都有一个variance?
| i*****r
发帖数: 1302 | 7 哪些软件有GLS的功能? 好象matlab没有,这个covariance matrix这么多变量,怎么都估
计得出来? | D******n
发帖数: 2836 | 8 in SAS, u can specify covariance matrix structure with repeat or random stat
ement in PROC MIXED.
【在 i*****r 的大作中提到】
: 哪些软件有GLS的功能? 好象matlab没有,这个covariance matrix这么多变量,怎么都估
: 计得出来?
| q**j
发帖数: 10612 | 9 当然没办法都估计了，n observation，more than n parameters.一般都是假设几个参
数来化简问题。R里面也可以搞。你google吧。
【在 i*****r 的大作中提到】
: 哪些软件有GLS的功能? 好象matlab没有,这个covariance matrix这么多变量,怎么都估
: 计得出来?
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