Covariance matrix estimate - Statistics版

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Statistics版 - Covariance matrix estimate

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话题: covariance话题: matrix话题: estimate

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e*****r
发帖数: 53

统计学的不好，请教一下大家
问题：给定一组random variable (f1, ..., fm), 如何根据sample 来估计
covariance matrix呢？基于什么度量分析误差呢？
当observation data 数目小于 m 时，该如何处理呢？
sample covariance matrix 可以算作一个选项。
有相关note 或书请推荐了。谢谢

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