如何从高频数据预测stock volatility (转载) - Statistics版

本页内容为未名空间相应帖子的节选和存档，一周内的贴子最多显示50字，超过一周显示500字访问原贴

Statistics版 - 如何从高频数据预测stock volatility (转载)

相关主题
● volatility forecasting的问题 (转载)	● garch的unconditional分布是怎么样的？有什么分布可以用来近似吗？
● 求书：Time Series Analysis and Its Applications: With R Examples	● R中garchFit函数问题请教
● 用GARCH model 算 volatility 和直接算variance的区别是什么？	● 求讲解GARCH 的书籍。
● 请教一道面试题	● 问个SAS问题
● Opening for SAS analyst	● [合集] multivariate garch parameter estimation
● 向明白Gibbs sampler和stochastic volatility的牛人请教个问题	● 请问班上Kalman Filter的牛人。。。
● 两个internship offer, 该选哪一个？	● 请教：matlab里面的garchfit的结果那个是参数呀？
● 银行工作地点和工作内容的比较，请教大家。	● 请教garch model,那个软件有现成的包？

相关话题的讨论汇总
话题: volatility话题: stock话题: 高频

进入Statistics版参与讨论

(共1页)

c********d
发帖数: 253

【以下文字转载自 Quant 讨论区】
发信人: chinasword (剑中之神简称剑神), 信区: Quant
标题: 如何从高频数据预测stock volatility
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Feb 28 15:32:59 2014, 美东)
我有５个stock的price data，是按分钟测量的，一共有一年，要求我forecast 之后一
个月的volatility。请问这种分钟数据用什么model比较合适？用garch好么？另外因为
前后分钟的价格变化不大，所以很多return接近zero，这会对分析造成影响么？恳请各
位帮助，拜谢

c***z
发帖数: 6348

historical average vol won't work?

(共1页)

进入Statistics版参与讨论

相关主题
● 请教garch model,那个软件有现成的包？	● Opening for SAS analyst
● 请问哪里能找到DCC GARCH的package?	● 向明白Gibbs sampler和stochastic volatility的牛人请教个问题
● 请教大家一个时间序列的问题	● 两个internship offer, 该选哪一个？
● 常用的time series方法	● 银行工作地点和工作内容的比较，请教大家。
● volatility forecasting的问题 (转载)	● garch的unconditional分布是怎么样的？有什么分布可以用来近似吗？
● 求书：Time Series Analysis and Its Applications: With R Examples	● R中garchFit函数问题请教
● 用GARCH model 算 volatility 和直接算variance的区别是什么？	● 求讲解GARCH 的书籍。
● 请教一道面试题	● 问个SAS问题

相关话题的讨论汇总
话题: volatility话题: stock话题: 高频

#	版面	帖数(主题数)
-	全站	4871 (796)
1	Military	3777 (569)
2	Stock	341 (51)
3	Joke	117 (17)
4	History	116 (3)
5	Automobile	100 (9)
6	USANews	55 (9)
7	Midlife	45 (1)
8	Headline	41 (41)
9	Dreamer	33 (13)
10	FleaMarket	32 (20)
11	Living	30 (7)

boards

未名新帖统计// 7月16日

历史上的今天