g**********7
发帖数: 2026 | 1 昨天SPX 下探到1302的时候，想弄点SPY的CALL，可惜没有时间。
当时SPY130 MAY21 CALL 是2.85/CONTRACT。到了今天已经涨到3.8了。 |
r*m
发帖数: 16380 | 2 这种几分钟到几天的交易，跟“大局观”有半毛钱关系？ |
s**********l
发帖数: 8966 | 3 这种机会多了去了，随便一个swing model都可能抓住，关键问题就是止损，option的
操作不是看一笔能赚多少，是说怎么组合避免最大损失，毕竟股票可以当股东，option
只能卖掉。
【在 g**********7 的大作中提到】
: 昨天SPX 下探到1302的时候，想弄点SPY的CALL，可惜没有时间。
: 当时SPY130 MAY21 CALL 是2.85/CONTRACT。到了今天已经涨到3.8了。
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g**********7
发帖数: 2026 | 4 帮主，我是说:明确大盘的阻力位和支撑（TA），外加宏观的各种政治军事经济信息叠加
（FA）然后来炒大盘，村长等人不就是这样么，只不过他们有其他绝活而已。
比如说，昨天破1300的可能是非常小的，虽然我是青蛙，但这不是马后炮。因为能破
1300，只有重新发生类似日本地震的意外。因此1302虽然不是最稳妥的入点，但是即便
跌到1300，日内的反弹也应该能高于1302，我的意思是说，快进快出，不会亏的。 |
r***k
发帖数: 13586 | |
g**********7
发帖数: 2026 | 6 能不能推荐些组合？
option
【在 s**********l 的大作中提到】
: 这种机会多了去了，随便一个swing model都可能抓住，关键问题就是止损，option的
: 操作不是看一笔能赚多少，是说怎么组合避免最大损失，毕竟股票可以当股东，option
: 只能卖掉。
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g**********7
发帖数: 2026 | 7 期货从来没有玩过，还不会。
【在 r***k 的大作中提到】
: 如果炒短线必然是期货而不是option。
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r***k
发帖数: 13586 | 8 同样是杠杆，option的bid-ask spread太大了。
【在 g**********7 的大作中提到】
: 期货从来没有玩过，还不会。
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s**********l
发帖数: 8966 | 9 then use a simulator play it first
ES 50杯，还没有time decay的问题，而且是0合，比option这种容易被manipulate的好
一些。
【在 g**********7 的大作中提到】
: 期货从来没有玩过，还不会。
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g**********7
发帖数: 2026 | 10 的确是，我最近 尝试 DT MCP的 OPTION，感觉不如 DT MCP的股票方便，就是因为
你说的这个原因。股价涨了0.5%, 交割的OPTION价格还是原样
【在 r***k 的大作中提到】
: 同样是杠杆，option的bid-ask spread太大了。
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g**********7
发帖数: 2026 | 11 多谢建议，ES 50倍是什么玩意儿？我GOOGLE不到，能发给个链接，俺学习一下？
【在 s**********l 的大作中提到】
: then use a simulator play it first
: ES 50杯，还没有time decay的问题，而且是0合，比option这种容易被manipulate的好
: 一些。
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h**********9
发帖数: 3252 | 12 因为time decay的问题，买option不如卖option合算，我现在正尝试买TNA+卖covered
call的组合，例如大概买TNA@86，卖TNA80call@9, 一个月内只要跌破80，能稳赚3块，
跌破77才进水。 |
t****g
发帖数: 35582 | 13 那要是一个月涨到100,你不是要哭死了? 呵呵。
这个东西只有你估计上涨空间不大的climax run锁定profit才用。而且你需要相当大的
资金，
比如你做10个contract，买stock需要86K。而且option的time decay不是线形的，最后
一周
在ITM和OTM附近晃荡得option才会很快decay，而且还跟volume有关。
回头你这个position进去了以后，第一周给你来个77块甚至更低。option可能还能值3
块，但是你
stock早就hedge不住了。一旦你捏不住即使回头涨回来你也撑不下去。
option的价格是underlying的price, voluem, exp. date三个变量的函数，不是你想的
那么简单的。
这东西怎么弄，什么时候入，underlying什么时候变化，变化多大你的risk exposure
多高，需要有个
模型来算的。
covered
【在 h**********9 的大作中提到】
: 因为time decay的问题，买option不如卖option合算，我现在正尝试买TNA+卖covered
: call的组合，例如大概买TNA@86，卖TNA80call@9, 一个月内只要跌破80，能稳赚3块，
: 跌破77才进水。
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h**********9
发帖数: 3252 | 14 这个组合是牺牲上涨的空间来降低风险，如果你承受的风险高，可以卖更高的strike
call。就算涨到1000，我也赚3块，怎么哭死？可能我们目标不一样，3/86=3.49%，一
个月能搞3+%对我来说不错了。
3
【在 t****g 的大作中提到】
: 那要是一个月涨到100,你不是要哭死了? 呵呵。
: 这个东西只有你估计上涨空间不大的climax run锁定profit才用。而且你需要相当大的
: 资金，
: 比如你做10个contract，买stock需要86K。而且option的time decay不是线形的，最后
: 一周
: 在ITM和OTM附近晃荡得option才会很快decay，而且还跟volume有关。
: 回头你这个position进去了以后，第一周给你来个77块甚至更低。option可能还能值3
: 块，但是你
: stock早就hedge不住了。一旦你捏不住即使回头涨回来你也撑不下去。
: option的价格是underlying的price, voluem, exp. date三个变量的函数，不是你想的
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g**********7
发帖数: 2026 | 15 受教了，睡觉了@@@@@@@
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