y*****d
发帖数: 415 | |
a**l
发帖数: 409 | 2 昨天一天都是上车机会
【在 y*****d 的大作中提到】
: 连下脚的地方都木有
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y*****d
发帖数: 415 | 3 日内交易木有。。。。。。。
: 昨天一天都是上车机会
【在 a**l 的大作中提到】
: 昨天一天都是上车机会
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a***m
发帖数: 5037 | 4 脑子有屎才做 奥普逊 95% 归零的东西
你指望你能靠这个发财？ |
h********o
发帖数: 3320 | 5 多无知才能说出这种话。option需要了解如何操作，SP 500的交易量是整个股市最大的
，占据整个股市交易量的一大半以上。而SP 500的交易量最大的就是其option，超过
future的交易量，更是远远超过买卖其股票的交易量.美国股市风险恐慌指数VIX就是根
据 SP500的option交易算出来的。option交易，如何理解并适当的操作，是非常好，并
且比较容易赚钱的交易工具。 |
s*****n
发帖数: 2858 | 6 笑死了，这要多无知才能说出options是比较容易的赚钱方法。
【在 h********o 的大作中提到】
: 多无知才能说出这种话。option需要了解如何操作，SP 500的交易量是整个股市最大的
: ，占据整个股市交易量的一大半以上。而SP 500的交易量最大的就是其option，超过
: future的交易量，更是远远超过买卖其股票的交易量.美国股市风险恐慌指数VIX就是根
: 据 SP500的option交易算出来的。option交易，如何理解并适当的操作，是非常好，并
: 且比较容易赚钱的交易工具。
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a***m
发帖数: 5037 | 7 不要来害人了好吗
【在 h********o 的大作中提到】
: 多无知才能说出这种话。option需要了解如何操作，SP 500的交易量是整个股市最大的
: ，占据整个股市交易量的一大半以上。而SP 500的交易量最大的就是其option，超过
: future的交易量，更是远远超过买卖其股票的交易量.美国股市风险恐慌指数VIX就是根
: 据 SP500的option交易算出来的。option交易，如何理解并适当的操作，是非常好，并
: 且比较容易赚钱的交易工具。
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h********o
发帖数: 3320 | 8 可见有多少人对option不了解。我操作option，我认为比买卖股票更容易赚钱，所以我
会一直操作下去。你认为赚不了钱，不去操作就好了，没有人逼着你去操作option。但
是对于你不懂的东西，最好还是少加评论比较好。
: 笑死了，这要多无知才能说出options是比较容易的赚钱方法。
【在 s*****n 的大作中提到】
: 笑死了，这要多无知才能说出options是比较容易的赚钱方法。
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h********o
发帖数: 3320 | 9 我哪里害人了。option操作一定要理解，知道你在做什么，需要根据市场变化随时调整
，不是buy and hold这么简单。目前volatility这么低没有变化，option seller应该
一直在赚钱，但是大盘基本上平盘不动。不要去操作你不懂也不了解的东西。股票也一
样，我没有本事去分析每个公司的发展，所以我基本不炒个股。
: 不要来害人了好吗
【在 a***m 的大作中提到】
: 不要来害人了好吗
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s*****n
发帖数: 2858 | 10 这得多无知才敢这么说话啊。这个基本是成仙了。
【在 h********o 的大作中提到】
: 可见有多少人对option不了解。我操作option，我认为比买卖股票更容易赚钱，所以我
: 会一直操作下去。你认为赚不了钱，不去操作就好了，没有人逼着你去操作option。但
: 是对于你不懂的东西，最好还是少加评论比较好。
:
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: 笑死了，这要多无知才能说出options是比较容易的赚钱方法。
:
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s*****n
发帖数: 2858 | 11 算了，我这么说也太直接了，不妥。这样吧，你晒单子吧。这样我我们也无话可说。
【在 s*****n 的大作中提到】
: 这得多无知才敢这么说话啊。这个基本是成仙了。
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h********o
发帖数: 3320 | 12 还是那句话，你不懂的东西，最好少加评论。
: 这得多无知才敢这么说话啊。这个基本是成仙了。
【在 s*****n 的大作中提到】
: 算了，我这么说也太直接了，不妥。这样吧，你晒单子吧。这样我我们也无话可说。
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h********o
发帖数: 3320 | 13 对不起，我没有晒单子这爱好。我挣多少钱，或者赔多少钱，和你们有关系吗？
: 算了，我这么说也太直接了，不妥。这样吧，你晒单子吧。这样我我们也无话可
说。
【在 s*****n 的大作中提到】
: 算了，我这么说也太直接了，不妥。这样吧，你晒单子吧。这样我我们也无话可说。
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x*********a
发帖数: 49 | 14 我也是，但是只有spy option我最赚钱，个股option基本都是亏
【在 h********o 的大作中提到】
: 可见有多少人对option不了解。我操作option，我认为比买卖股票更容易赚钱，所以我
: 会一直操作下去。你认为赚不了钱，不去操作就好了，没有人逼着你去操作option。但
: 是对于你不懂的东西，最好还是少加评论比较好。
:
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: 笑死了，这要多无知才能说出options是比较容易的赚钱方法。
:
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h********o
发帖数: 3320 | 15 不推荐个股炒作option，太难判断，除非是UV XY或者V X X，只short这两只股票。
option我也是只推荐 SP500,或者大盘指数， 主要是sell，buy只有两个目的，hedge和
降低buying power。
: 我也是，但是只有spy option我最赚钱，个股option基本都是亏
【在 x*********a 的大作中提到】
: 我也是，但是只有spy option我最赚钱，个股option基本都是亏
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a**l
发帖数: 409 | 16 顶花脸猫。我们默默做option，从来不pump，不明白为什么要被攻击。所谓option风险
大，要归零，是因为你只会long单边而已。option可以做成neutral，可以低风险套利
，个股做不到吧？
【在 h********o 的大作中提到】
: 我哪里害人了。option操作一定要理解，知道你在做什么，需要根据市场变化随时调整
: ，不是buy and hold这么简单。目前volatility这么低没有变化，option seller应该
: 一直在赚钱，但是大盘基本上平盘不动。不要去操作你不懂也不了解的东西。股票也一
: 样，我没有本事去分析每个公司的发展，所以我基本不炒个股。
:
:
: 不要来害人了好吗
:
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s*****n
发帖数: 2858 | 17 neutral啥？风险？零风险？
【在 a**l 的大作中提到】
: 顶花脸猫。我们默默做option，从来不pump，不明白为什么要被攻击。所谓option风险
: 大，要归零，是因为你只会long单边而已。option可以做成neutral，可以低风险套利
: ，个股做不到吧？
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h********o
发帖数: 3320 | 18 option最容易赚钱的方式是赚取theta decay。既然大部分都归零，那么归零你就赚了
。在保持Delta neutral的时候仍然可以赚取 theta decay， 可以不看大盘方向，就是
股市升降都可以赚钱。很多人说最后都归零，大部分是操作反了。如果你不理解，还是
老老实实的买卖股票吧，免得又说我害人。
: neutral啥？风险？零风险？
【在 s*****n 的大作中提到】
: neutral啥？风险？零风险？
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a***m
发帖数: 5037 | 19 真好笑
在一个零和市场
你居然总结出不用管大盘升降的套利方法
你咋还没成首富呢
【在 h********o 的大作中提到】
: option最容易赚钱的方式是赚取theta decay。既然大部分都归零，那么归零你就赚了
: 。在保持Delta neutral的时候仍然可以赚取 theta decay， 可以不看大盘方向，就是
: 股市升降都可以赚钱。很多人说最后都归零，大部分是操作反了。如果你不理解，还是
: 老老实实的买卖股票吧，免得又说我害人。
:
:
: neutral啥？风险？零风险？
:
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s*****n
发帖数: 2858 | 20 算了吧，才看了几天书就开始喷 greek了。
【在 h********o 的大作中提到】
: option最容易赚钱的方式是赚取theta decay。既然大部分都归零，那么归零你就赚了
: 。在保持Delta neutral的时候仍然可以赚取 theta decay， 可以不看大盘方向，就是
: 股市升降都可以赚钱。很多人说最后都归零，大部分是操作反了。如果你不理解，还是
: 老老实实的买卖股票吧，免得又说我害人。
:
:
: neutral啥？风险？零风险？
:
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a**l
发帖数: 409 | 21 http://www.investopedia.com/articles/optioninvestor/03/041503.asp
没有要和你争个高下的意思，你玩gild我觉得也很好，我也持仓过。只是想说option博
大精深，不是版上咱们几个青蛙能吵明白的，所以新手来问的时候，不要一棒子打死，
要给人家学习的空间
【在 s*****n 的大作中提到】
: neutral啥？风险？零风险？
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h********o
发帖数: 3320 | 22 越说越体现你的无知。稳定的option赚钱策略并不是赚取超额利润，那是option buyer
追求的中彩票方式。而我做的正好相反，追求的是稳定长期盈利，如果你不相信，就没
有必要在这方面纠结了，远离option不就行了。但是如果不懂，还是少妄加评论。
: 真好笑
: 在一个零和市场
: 你居然总结出不用管大盘升降的套利方法
: 你咋还没成首富呢
【在 a***m 的大作中提到】
: 真好笑
: 在一个零和市场
: 你居然总结出不用管大盘升降的套利方法
: 你咋还没成首富呢
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r***l
发帖数: 9084 | 23 看过一本option的书（其实就看过第一章，呵呵)，各种option策略，书是经典的书，
名字我忘了。书的第一章记得特别清楚，里面说，“完全理解本书后后，一般的trader
可以稳定达到每年7-8%的收益，特别优秀的trader可以达到稳定的12-15%的收益。" 注
意都是稳定收益。
真不是看不上收益率，我只是想，一来我没这个精力搞这个。这本书都吃透起码经年累
月，更不要说操作更是繁琐。再者你还需要特别优秀，才可能达到稳定的10%以上，我
估计我多半不属于那特别优秀的人里面，甚至费白天劲亏钱都说不准。
散户都被灌输option是像gre/托福是可以学的，努力就可以学好，学好了可以很快致富
，而且风险可以控制（也不知道很快致富和风险控制怎么共存)。如果大部分散户知道
，通读option兵法的option trader理想的稳定收益期望也就10%多，我想也就没那么大
热情了。 话说回来，操作option人都是对回报有高期待，当一定时间后他们发现达不
到的时候就会瞎搞了，本来可以有的10%也没了，甚至亏废了。
所以呢，想beat sp500是不容易的，搞股票搞option搞future都一样难。从精力风险回
报和心理承受因素考虑，有工作的散户还是买牛股或者直接utility/sp500吃分红，想
增加些色彩也行，几周到几个月周期的swing trade, 最多加个covered call操作。
最后加个disclaimer: 总有高人option DT future可以出神入化，你们绕道，我说教的
对象是大部分像我这样的凡夫俗子，哈 |
h********o
发帖数: 3320 | 24 如果beat大盘那么难？还炒什么牛股，直接SPY得了。根据我做option的经验了看，利
润远远不止你说的那么多，beat大盘也不是太难。而且option也没有像你说的那么高不
可攀。我不是太同意你看的书的结论。不要太迷信书，都是人写的，实践出真知，我都
想什么时候自己也写本书。
: 看过一本option的书（其实就看过第一章，呵呵)，各种option策略，书是经典
的书，
: 名字我忘了。书的第一章记得特别清楚，里面说，“完全理解本书后后，一般的
trader
: 可以稳定达到每年7-8%的收益，特别优秀的trader可以达到稳定的12-15%的收益
。" 注
: 意都是稳定收益。
: 真不是看不上收益率，我只是想，一来我没这个精力搞这个。这本书都吃透起码
经年累
: 月，更不要说操作更是繁琐。再者你还需要特别优秀，才可能达到稳定的10%以
上，我
: 估计我多半不属于那特别优秀的人里面，甚至费白天劲亏钱都说不准。
: 散户都被灌输option是像gre/托福是可以学的，努力就可以学好，学好了可以很
快致富
: ，而且风险可以控制（也不知道很快致富和风险控制怎么共存)。如果大部分散
户知道
: ，通读option兵法的option trader理想的稳定收益期望也就10%多，我想也就没
那么大
【在 r***l 的大作中提到】
: 看过一本option的书（其实就看过第一章，呵呵)，各种option策略，书是经典的书，
: 名字我忘了。书的第一章记得特别清楚，里面说，“完全理解本书后后，一般的trader
: 可以稳定达到每年7-8%的收益，特别优秀的trader可以达到稳定的12-15%的收益。" 注
: 意都是稳定收益。
: 真不是看不上收益率，我只是想，一来我没这个精力搞这个。这本书都吃透起码经年累
: 月，更不要说操作更是繁琐。再者你还需要特别优秀，才可能达到稳定的10%以上，我
: 估计我多半不属于那特别优秀的人里面，甚至费白天劲亏钱都说不准。
: 散户都被灌输option是像gre/托福是可以学的，努力就可以学好，学好了可以很快致富
: ，而且风险可以控制（也不知道很快致富和风险控制怎么共存)。如果大部分散户知道
: ，通读option兵法的option trader理想的稳定收益期望也就10%多，我想也就没那么大
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j**s
发帖数: 1518 | 25 那卖的话是不是95%能赚钱？
你看你自己逻辑都不通
【在 a***m 的大作中提到】
: 脑子有屎才做 奥普逊 95% 归零的东西
: 你指望你能靠这个发财？
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h********o
发帖数: 3320 | 26 给大家简单介绍一个长期beat大盘的option策略。把钱分成五份，每天卖大约一周后到
期的SPX ATM put, 一周后，如果put OTM, 再卖一个新的ATM put。如果in the money,
close it and sell a new one. 无论大盘是何种行情，闭着眼睛操作就行，就当自己
是傻瓜。大部分broker可以允许卖出自己资金大约五倍的option，所以相当于五倍的
leverage，只要长期持续操作下去，beat S P500不是梦想。这个是被历史证实了的可
靠操作，参看 CBOE 的研究数据 PUT。 |
h********o
发帖数: 3320 | 27 楼主如果你用我前面说的傻瓜策略，这两周你应该赚翻了。 |
a**l
发帖数: 409 | 28 那如果brexit那周，put翻了不止五倍，怎么处理呢
[在 hualianmao (HM) 的大作中提到：]
:给大家简单介绍一个长期beat大盘的option策略。把钱分成五份，每天卖大约一周后
到期的SPX ATM put, 一周后，如果put OTM, 再卖一个新的ATM put。如果in the
money, close it and sell a new one. 无论大盘是何种行情，闭着眼睛操作就行，就
当自己是傻瓜。大部分broker可以允许卖出自己资金大约五倍的option，所以相当于五
倍的
:leverage，只要长期持续操作下去，beat S P500不是梦想。这个是被历史证实了的可
:靠操作，参看 COBE 的研究数据 PUT。 |
h********o
发帖数: 3320 | 29 就当自己是傻瓜，close it and sell the new one, 既定策略不变。不要考虑短期盈
亏，长期基本上是赚的。
: 那如果brexit那周，put翻了不止五倍，怎么处理呢
: [在 hualianmao (HM) 的大作中提到：]
: :给大家简单介绍一个长期beat大盘的option策略。把钱分成五份，每天卖大约
一周后
: 到期的SPX ATM put, 一周后，如果put OTM, 再卖一个新的ATM put。如果in
the
: money, close it and sell a new one. 无论大盘是何种行情，闭着眼睛操作就
行，就
: 当自己是傻瓜。大部分broker可以允许卖出自己资金大约五倍的option，所以相
当于五
: 倍的
: :leverage，只要长期持续操作下去，beat S P500不是梦想。这个是被历史证实
了的可
: :靠操作，参看 COBE 的研究数据 PUT。
【在 a**l 的大作中提到】
: 那如果brexit那周，put翻了不止五倍，怎么处理呢
: [在 hualianmao (HM) 的大作中提到：]
: :给大家简单介绍一个长期beat大盘的option策略。把钱分成五份，每天卖大约一周后
: 到期的SPX ATM put, 一周后，如果put OTM, 再卖一个新的ATM put。如果in the
: money, close it and sell a new one. 无论大盘是何种行情，闭着眼睛操作就行，就
: 当自己是傻瓜。大部分broker可以允许卖出自己资金大约五倍的option，所以相当于五
: 倍的
: :leverage，只要长期持续操作下去，beat S P500不是梦想。这个是被历史证实了的可
: :靠操作，参看 COBE 的研究数据 PUT。
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a***m
发帖数: 5037 | 30 你这样的智商 玩什么股票啊
【在 j**s 的大作中提到】
: 那卖的话是不是95%能赚钱？
: 你看你自己逻辑都不通
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a**l
发帖数: 409 | 31 你这个说的应该是buy to close吧？那如果超级大跌的话可能账户总值都cover不了，
要靠场外资金扛
[在 hualianmao (HM) 的大作中提到：]
:就当自己是傻瓜，close it and sell the new one, 既定策略不变。不要考虑短期盈
:亏，长期基本上是赚的。
:<br>: 那如果brexit那周，put翻了不止五倍，怎么处理呢
:<br>: [在 hualianmao (HM) 的大作中提到：]
:<br>: :给大家简单介绍一个长期beat大盘的option策略。把钱分成五份，每
天卖大约
:一周后
:<br>: 到期的SPX ATM put, 一周后，如果put OTM, 再卖一个新的ATM put。
如果in
:the
:<br>: money, close it and sell a new one. 无论大盘是何种行情，闭着
眼睛操作就行，就
:<br>: 当自己是傻瓜。大部分broker可以允许卖出自己资金大约五倍的
option，所以相当于五
:.......... |
h********o
发帖数: 3320 | 32 不会的，除非一天大盘跌20%，但是历史上还没有出现过。现在发明了拉电闸，更不会
出现了，而且你分成五天操作，这种
风险也分散了。
: 你这个说的应该是buy to close吧？那如果超级大跌的话可能账户总值都
cover
不了，
: 要靠场外资金扛
: [在 hualianmao (HM) 的大作中提到：]
: :就当自己是傻瓜，close it and sell the new one, 既定策略不变。不
要考虑
短期盈
: :亏，长期基本上是赚的。
: :
【在 a**l 的大作中提到】
: 你这个说的应该是buy to close吧？那如果超级大跌的话可能账户总值都cover不了，
: 要靠场外资金扛
: [在 hualianmao (HM) 的大作中提到：]
: :就当自己是傻瓜，close it and sell the new one, 既定策略不变。不要考虑短期盈
: :亏，长期基本上是赚的。
: :<br>: 那如果brexit那周，put翻了不止五倍，怎么处理呢
: :<br>: [在 hualianmao (HM) 的大作中提到：]
: :<br>: :给大家简单介绍一个长期beat大盘的option策略。把钱分成五份，每
: 天卖大约
: :一周后
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j****u
发帖数: 800 | 33 -tion发xin？
【在 y*****d 的大作中提到】
: 连下脚的地方都木有
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j****u
发帖数: 800 | 34 no need to argue with those ignorants
【在 h********o 的大作中提到】
: 多无知才能说出这种话。option需要了解如何操作，SP 500的交易量是整个股市最大的
: ，占据整个股市交易量的一大半以上。而SP 500的交易量最大的就是其option，超过
: future的交易量，更是远远超过买卖其股票的交易量.美国股市风险恐慌指数VIX就是根
: 据 SP500的option交易算出来的。option交易，如何理解并适当的操作，是非常好，并
: 且比较容易赚钱的交易工具。
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j**s
发帖数: 1518 | 35 你这智商也就只能在股版秀一下了
【在 a***m 的大作中提到】
: 你这样的智商 玩什么股票啊
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a***m
发帖数: 5037 | 36 都是为你好。
看看你都发的啥？你说你有最基本的数学头脑吗？
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那卖的话是不是95%能赚钱？
你看你自己逻辑都不通
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【在 a***m 的大作中提到】
: 脑子有屎才做 奥普逊 95% 归零的东西
: 你指望你能靠这个发财？
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s*****n
发帖数: 2858 | 37 我想了一个下午，还是没想通为啥这么炒是delta neutral。
money,
【在 h********o 的大作中提到】
: 给大家简单介绍一个长期beat大盘的option策略。把钱分成五份，每天卖大约一周后到
: 期的SPX ATM put, 一周后，如果put OTM, 再卖一个新的ATM put。如果in the money,
: close it and sell a new one. 无论大盘是何种行情，闭着眼睛操作就行，就当自己
: 是傻瓜。大部分broker可以允许卖出自己资金大约五倍的option，所以相当于五倍的
: leverage，只要长期持续操作下去，beat S P500不是梦想。这个是被历史证实了的可
: 靠操作，参看 CBOE 的研究数据 PUT。
|
D*********e
发帖数: 646 | 38 可否给个回测的图或者链接？谢谢
money,
【在 h********o 的大作中提到】
: 给大家简单介绍一个长期beat大盘的option策略。把钱分成五份，每天卖大约一周后到
: 期的SPX ATM put, 一周后，如果put OTM, 再卖一个新的ATM put。如果in the money,
: close it and sell a new one. 无论大盘是何种行情，闭着眼睛操作就行，就当自己
: 是傻瓜。大部分broker可以允许卖出自己资金大约五倍的option，所以相当于五倍的
: leverage，只要长期持续操作下去，beat S P500不是梦想。这个是被历史证实了的可
: 靠操作，参看 CBOE 的研究数据 PUT。
|
r*****3
发帖数: 403 | 39 这不是delta N
：我想了一个下午，还是没想通为啥这么炒是delta neutral。
【在 s*****n 的大作中提到】
: 我想了一个下午，还是没想通为啥这么炒是delta neutral。
:
: money,
|
h********o
发帖数: 3320 | 40 谁告诉你是delta neutral了？
【在 s*****n 的大作中提到】
: 我想了一个下午，还是没想通为啥这么炒是delta neutral。
:
: money,
|
|
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h********o
发帖数: 3320 | 41 http://www.cboe.com/framed/PDFframed.aspx?content=/micro/put/15421-put-factsheet-feb24.pdf§ion=SECT_MINI_SITE&title=CBOE%20S%26P%20500%20PutWrite%20Index%20(PUT)%20Fact%20Sheet
这个是1986年开始的指数，不过这个是一个月卖一次ＡＴＭ PUT，这么多年来至少
beat了S&P 500，而且这个是用一倍的资金来做。如果和SPY比，应该beat不了，主要原
因是ＳＰＹ有分红。能beat SPY de 操作是定期卖 delta 0.3的covered call。 这个
CBOE上也有资料，你们可以自己去查。 但是covered call很难用杠杆。我说的是每天
write weekly PUT, 把风险都分散到每一天，我猜测应该会比write monthly ＰＵＴ利
润高。另外，大部分ｂｒｏｋｅｒ都可以ｓｅｌｌ更多的ＰＵＴ，可以有５倍的杠杆。
就是说你用１０万美元可以卖出５０万美元的PUT. 只要大盘长期是涨的，加上5倍杠杆
，那么长期轻松beat SP 500不是梦想。我说的这个策略没有具体的回测数据，有兴趣
的人可以自己研究一下。风险自负。
【在 D*********e 的大作中提到】
: 可否给个回测的图或者链接？谢谢
:
: money,
|
f********g
发帖数: 64 | 42 这个几年前有个哥么晒过.
牛逼冲天的. 做的好象跟你的差不多. 号称几个月赚了30几万.
而且是稳赚的.
而且贴了好几次单子.
后来宣布过了百万(好象是)再来贴, 但再也不记得看见他了.
应该赚够了去享受人生了把.
【在 h********o 的大作中提到】
: option最容易赚钱的方式是赚取theta decay。既然大部分都归零，那么归零你就赚了
: 。在保持Delta neutral的时候仍然可以赚取 theta decay， 可以不看大盘方向，就是
: 股市升降都可以赚钱。很多人说最后都归零，大部分是操作反了。如果你不理解，还是
: 老老实实的买卖股票吧，免得又说我害人。
:
:
: neutral啥？风险？零风险？
:
|
f********g
发帖数: 64 | 43 卖PUT, 来个大的drop, 按你说的"闭着眼睛操作", 不是loss会没底么?
money,
【在 h********o 的大作中提到】
: 给大家简单介绍一个长期beat大盘的option策略。把钱分成五份，每天卖大约一周后到
: 期的SPX ATM put, 一周后，如果put OTM, 再卖一个新的ATM put。如果in the money,
: close it and sell a new one. 无论大盘是何种行情，闭着眼睛操作就行，就当自己
: 是傻瓜。大部分broker可以允许卖出自己资金大约五倍的option，所以相当于五倍的
: leverage，只要长期持续操作下去，beat S P500不是梦想。这个是被历史证实了的可
: 靠操作，参看 CBOE 的研究数据 PUT。
|
h********o
发帖数: 3320 | 44 如果大盘跌，跌过了put的价格，赔钱是肯定的，但是比buy and hold SPY 赔的少。
: 卖PUT, 来个大的drop, 按你说的"闭着眼睛操作", 不是loss会没底么?
: money,
【在 f********g 的大作中提到】
: 卖PUT, 来个大的drop, 按你说的"闭着眼睛操作", 不是loss会没底么?
:
: money,
|
f********g
发帖数: 64 | 45 你这个是typo吗?
"SPX ATM put" 还是 SPY?
money,
【在 h********o 的大作中提到】
: 给大家简单介绍一个长期beat大盘的option策略。把钱分成五份，每天卖大约一周后到
: 期的SPX ATM put, 一周后，如果put OTM, 再卖一个新的ATM put。如果in the money,
: close it and sell a new one. 无论大盘是何种行情，闭着眼睛操作就行，就当自己
: 是傻瓜。大部分broker可以允许卖出自己资金大约五倍的option，所以相当于五倍的
: leverage，只要长期持续操作下去，beat S P500不是梦想。这个是被历史证实了的可
: 靠操作，参看 CBOE 的研究数据 PUT。
|
h********o
发帖数: 3320 | 46 能做SP X尽量做SP X，一是没有assignment风险，另一个是SP X 每周有两次option.
还节省交易费。
: 你这个是typo吗?
: "SPX ATM put" 还是 SPY?
: money,
【在 f********g 的大作中提到】
: 你这个是typo吗?
: "SPX ATM put" 还是 SPY?
:
: money,
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f********g
发帖数: 64 | 47 明白了, 谢谢.
【在 h********o 的大作中提到】
: 能做SP X尽量做SP X，一是没有assignment风险，另一个是SP X 每周有两次option.
: 还节省交易费。
:
:
: 你这个是typo吗?
:
: "SPX ATM put" 还是 SPY?
:
: money,
:
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j**s
发帖数: 1518 | 48 要是这个能+EV，B-S模型就废了。你一段时见能赚钱是运气好，遇到一段下跌趋势全吐
回去，不算comission期望=0，算了comission期望<0
【在 h********o 的大作中提到】
: http://www.cboe.com/framed/PDFframed.aspx?content=/micro/put/15421-put-factsheet-feb24.pdf§ion=SECT_MINI_SITE&title=CBOE%20S%26P%20500%20PutWrite%20Index%20(PUT)%20Fact%20Sheet
: 这个是1986年开始的指数，不过这个是一个月卖一次ＡＴＭ PUT，这么多年来至少
: beat了S&P 500，而且这个是用一倍的资金来做。如果和SPY比，应该beat不了，主要原
: 因是ＳＰＹ有分红。能beat SPY de 操作是定期卖 delta 0.3的covered call。 这个
: CBOE上也有资料，你们可以自己去查。 但是covered call很难用杠杆。我说的是每天
: write weekly PUT, 把风险都分散到每一天，我猜测应该会比write monthly ＰＵＴ利
: 润高。另外，大部分ｂｒｏｋｅｒ都可以ｓｅｌｌ更多的ＰＵＴ，可以有５倍的杠杆。
: 就是说你用１０万美元可以卖出５０万美元的PUT. 只要大盘长期是涨的，加上5倍杠杆
: ，那么长期轻松beat SP 500不是梦想。我说的这个策略没有具体的回测数据，有兴趣
: 的人可以自己研究一下。风险自负。
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j**s
发帖数: 1518 | 49 正好有空就跟你详细说说
你的意思是因为option 95%归零，所以买option脑子有屎，还是只要交易option脑子都
有屎？要是前者那卖option就是把屎放到别人脑子里，要是后者逻辑不通。
都是为你好。
看看你都发的啥？你说你有最基本的数学头脑吗？
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
那卖的话是不是95%能赚钱？
你看你自己逻辑都不通
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【在 a***m 的大作中提到】
: 都是为你好。
: 看看你都发的啥？你说你有最基本的数学头脑吗？
: ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
: 那卖的话是不是95%能赚钱？
: 你看你自己逻辑都不通
:
: ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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h********o
发帖数: 3320 | 50 SPX没有几个交易费的，和资金量比起来交易费用可以忽略不计。这个没有什么运气好
不好之说，你也可以说是大盘最近几年的牛市是运气好。如果赔了，大盘也在下跌中，
大家都赔。
: 要是这个能 EV，B-S模型就废了。你一段时见能赚钱是运气好，遇到一段下跌趋
势全吐
: 回去，不算comission期望=0，算了comission期望
【在 j**s 的大作中提到】
: 正好有空就跟你详细说说
: 你的意思是因为option 95%归零，所以买option脑子有屎，还是只要交易option脑子都
: 有屎？要是前者那卖option就是把屎放到别人脑子里，要是后者逻辑不通。
:
: 都是为你好。
: 看看你都发的啥？你说你有最基本的数学头脑吗？
: ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
: 那卖的话是不是95%能赚钱？
: 你看你自己逻辑都不通
: ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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j**s
发帖数: 1518 | 51 如果判断是牛市，每周or每月买call怎么样？
【在 h********o 的大作中提到】
: SPX没有几个交易费的，和资金量比起来交易费用可以忽略不计。这个没有什么运气好
: 不好之说，你也可以说是大盘最近几年的牛市是运气好。如果赔了，大盘也在下跌中，
: 大家都赔。
:
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: 要是这个能 EV，B-S模型就废了。你一段时见能赚钱是运气好，遇到一段下跌趋
: 势全吐
:
: 回去，不算comission期望=0，算了comission期望
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h********o
发帖数: 3320 | 52 不推荐。the theta decay will kill you eventually.
: 如果判断是牛市，每周or每月买call怎么样？
【在 j**s 的大作中提到】
: 如果判断是牛市，每周or每月买call怎么样？
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Z*****l
发帖数: 14069 | 53 纯short put太危险了, 可以同时买进低一点的put, 做个bull put spread. |
h********o
发帖数: 3320 | 54 单纯的short put, 如果不用杠杆的话，风险比buy and hold SPY要小。风险大主要是
加了杠杆，而不是因为short naked put。 spread是非常好的东西，我经常应用。但是
spread很多时候并不是为了降低风险，很多时候也是为了增加杠杆。所以做spread并不
一定会降低风险，关键在于你如何应用。
【在 Z*****l 的大作中提到】
: 纯short put太危险了, 可以同时买进低一点的put, 做个bull put spread.
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m****r
发帖数: 5435 | 55
好玩。我一直以为spread是个中庸的办法，原来还可以增加杠杆啊。
【在 h********o 的大作中提到】
: 单纯的short put, 如果不用杠杆的话，风险比buy and hold SPY要小。风险大主要是
: 加了杠杆，而不是因为short naked put。 spread是非常好的东西，我经常应用。但是
: spread很多时候并不是为了降低风险，很多时候也是为了增加杠杆。所以做spread并不
: 一定会降低风险，关键在于你如何应用。
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h********o
发帖数: 3320 | 56 单纯的naked PUT或者call，因为风险不确定，大部分broker不允许你卖很多，顶多卖
出你五倍的资金。用了spread，你最大的损失就固定住了，可以卖出更多的option，当
然如果最后in the money，你损失的也更多，因为用了更大的leverage，所以风险也加
大了。
【在 m****r 的大作中提到】
:
: 好玩。我一直以为spread是个中庸的办法，原来还可以增加杠杆啊。
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m****r
发帖数: 5435 | 57
原来是这个道理啊。为了size啊。有意思。
你胆子咋这莫大啊，五倍都不够用啊。我咋连一倍都嫌多啊。
【在 h********o 的大作中提到】
: 单纯的naked PUT或者call，因为风险不确定，大部分broker不允许你卖很多，顶多卖
: 出你五倍的资金。用了spread，你最大的损失就固定住了，可以卖出更多的option，当
: 然如果最后in the money，你损失的也更多，因为用了更大的leverage，所以风险也加
: 大了。
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h********o
发帖数: 3320 | 58 为了增加成功率，可以卖到比较远的option，这样利润就会下降，所以需要卖的多一些
，但是增加了leverage，风险又加大了，所以需要找一个能接受的平衡点。
【在 m****r 的大作中提到】
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: 原来是这个道理啊。为了size啊。有意思。
: 你胆子咋这莫大啊，五倍都不够用啊。我咋连一倍都嫌多啊。
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m****r
发帖数: 5435 | 59
那么你用这样的方法增加成功率，是不是有问题啊。根本原因是不是还是对股性的掌握
不够啊。
【在 h********o 的大作中提到】
: 为了增加成功率，可以卖到比较远的option，这样利润就会下降，所以需要卖的多一些
: ，但是增加了leverage，风险又加大了，所以需要找一个能接受的平衡点。
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t**********s
发帖数: 2968 | 60
希望您开个博客啥的，或者俱乐部啥的，为以后建立一个公司，组建风险投资基金作铺
垫啊，我们需要好好学习学习，最需要你这样的人来指导点化。若纯看英文书，不是那
么容易理解的，我们没有你聪明，远不如。谢谢了。
【在 h********o 的大作中提到】
: 单纯的naked PUT或者call，因为风险不确定，大部分broker不允许你卖很多，顶多卖
: 出你五倍的资金。用了spread，你最大的损失就固定住了，可以卖出更多的option，当
: 然如果最后in the money，你损失的也更多，因为用了更大的leverage，所以风险也加
: 大了。
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h********o
发帖数: 3320 | 61 没有问题，因为没有人能完全预测股市。你完全可以预测股市走向然后根据预测来操作
，但是仍然需要给自己留一个缓冲空间。
【在 m****r 的大作中提到】
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: 那么你用这样的方法增加成功率，是不是有问题啊。根本原因是不是还是对股性的掌握
: 不够啊。
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m****r
发帖数: 5435 | 62
有道理。你这做远期一点的可能正是找到了option的特性。而我认为应该在股上下功夫
，可能反而走入了误区，相对option来言。
的确，得有缓冲空间。判断总会有对错。我现在作股，一般也是尽量长一点。
你一般做多远的啊。
【在 h********o 的大作中提到】
: 没有问题，因为没有人能完全预测股市。你完全可以预测股市走向然后根据预测来操作
: ，但是仍然需要给自己留一个缓冲空间。
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h********o
发帖数: 3320 | 63 具体就看个人适合哪种操作了。不好说哪种更好。有的人喜欢卖到一到三个月之后，有
的人喜欢卖的很近。我远的一般不超过两个月，近的有两三天到期的，主要看市场变化
而定。SPX一周至少有两个option，所以选择性很多。
【在 m****r 的大作中提到】
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: 有道理。你这做远期一点的可能正是找到了option的特性。而我认为应该在股上下功夫
: ，可能反而走入了误区，相对option来言。
: 的确，得有缓冲空间。判断总会有对错。我现在作股，一般也是尽量长一点。
: 你一般做多远的啊。
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h********o
发帖数: 3320 | 64 过奖了，咱还还没有到那个水平。
【在 t**********s 的大作中提到】
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: 希望您开个博客啥的，或者俱乐部啥的，为以后建立一个公司，组建风险投资基金作铺
: 垫啊，我们需要好好学习学习，最需要你这样的人来指导点化。若纯看英文书，不是那
: 么容易理解的，我们没有你聪明，远不如。谢谢了。
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m****r
发帖数: 5435 | 65
噢。这样啊。我做option非常有限，以前试过一些，基本都是买个股的，很少赢过。然
后呢，又卖过一点个股的covered call，可是又因此影响了我对股的操作，得不偿失。
哈哈哈。。。总之就没对过。现在就基本没碰了。
你做大盘，这个至少没有了量小和spread大的问题。而且是卖。真不错。
【在 h********o 的大作中提到】
: 具体就看个人适合哪种操作了。不好说哪种更好。有的人喜欢卖到一到三个月之后，有
: 的人喜欢卖的很近。我远的一般不超过两个月，近的有两三天到期的，主要看市场变化
: 而定。SPX一周至少有两个option，所以选择性很多。
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m****r
发帖数: 5435 | 66
就在这里玩吧。相信有不少有心人受益。
【在 h********o 的大作中提到】
: 过奖了，咱还还没有到那个水平。
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