d********1
发帖数: 3828 | 1 涨10%，再跌10%，股价变成99%，这就是所谓的震荡损耗。我曾试图找过关于震荡损耗
的论文，没找到。
我觉得这就是一个简单的算术事实，没有什么学术价值在里面。 |
s*****e
发帖数: 16824 | 2 对2x, 3x etf好像有意义的。
【在 d********1 的大作中提到】
: 涨10%，再跌10%，股价变成99%，这就是所谓的震荡损耗。我曾试图找过关于震荡损耗
: 的论文，没找到。
: 我觉得这就是一个简单的算术事实，没有什么学术价值在里面。
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i*********n
发帖数: 5465 | |
d********1
发帖数: 3828 | 4 意义不大。很多人都觉得short这些leverage是稳赚的。其实short long 3x etf是会亏
钱的。
我认为学术上不大会有leverage etf震荡损耗这个说法。因为这些leverage etf“损耗
”的前提是股价按照某种方法走。而股票的走法是随机过程。也就是说在股价这个随机
过程的所有path中，只对于一部分这些etf才有损耗。对于很多path它们不但不损耗，
还有增益。概率界应该不会针对sample space当中的一个子集来定义概念的。
【在 s*****e 的大作中提到】
: 对2x, 3x etf好像有意义的。
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B**********r
发帖数: 7517 | 5 Zhenyu Wang had some publication in Economics(?) when he was a VP for
Federal Reserve, New York.
n(n-1)v^2 is the approximate rate of volatility decay.
【在 d********1 的大作中提到】
: 涨10%，再跌10%，股价变成99%，这就是所谓的震荡损耗。我曾试图找过关于震荡损耗
: 的论文，没找到。
: 我觉得这就是一个简单的算术事实，没有什么学术价值在里面。
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d********1
发帖数: 3828 | 6 你以前似乎提过。我试图去找，没找到。
【在 B**********r 的大作中提到】
: Zhenyu Wang had some publication in Economics(?) when he was a VP for
: Federal Reserve, New York.
: n(n-1)v^2 is the approximate rate of volatility decay.
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