d***3
发帖数: 651 | 1 这个教授当时是郑重其事讲的，当时没玩股票，也不修那门课，所以就当耳旁风了、没
过脑，多年过去只记个大概。刚才泡澡的时候突然想起来了，索性拿出来向股版众神
们讨教下这种portfolio management方法有没有点合理的地方。
当时他说原理是利用股票上涨和下跌的惯性(inertia)，方法是分别选N个“上个周期”
（这个周期多长真忘了）涨最好和跌最惨的股票，分别long和short之，这2*N只股票一
个周期一更新。
我想等闲了拿历史数据用不同的周期长度试验模拟一下，看这么弄是不是真能赚钱。
牛牛们有没comment？ |
c*********o
发帖数: 8367 | 2 comments:
it will not work...LOL
【在 d***3 的大作中提到】
: 这个教授当时是郑重其事讲的，当时没玩股票，也不修那门课，所以就当耳旁风了、没
: 过脑，多年过去只记个大概。刚才泡澡的时候突然想起来了，索性拿出来向股版众神
: 们讨教下这种portfolio management方法有没有点合理的地方。
: 当时他说原理是利用股票上涨和下跌的惯性(inertia)，方法是分别选N个“上个周期”
: （这个周期多长真忘了）涨最好和跌最惨的股票，分别long和short之，这2*N只股票一
: 个周期一更新。
: 我想等闲了拿历史数据用不同的周期长度试验模拟一下，看这么弄是不是真能赚钱。
: 牛牛们有没comment？
|
d***3
发帖数: 651 | 3 吃拿走大牛留步，能否得闻其详？
这个周期可长可短嘛，一个礼拜到一年，未来能不能赚钱不知道，但历史数
据逆推肯定能找出个profit最大化的N值和周期长度吧。本蝌蚪用高中力学
课本拍脑袋一想，怎么感觉这个惯性理论貌似很科学嘞，嗯
当年这人刚从苏格兰来美国，还没Tenure，刚查了下现在已经是associate prof了。
网页上写的研究领域是Asset Pricing, Quantitative Corporate Finance, Contract
Theory，难道当年公然在商学院课堂上散播Bull Shit？
【在 c*********o 的大作中提到】
: comments:
: it will not work...LOL
|
o******e
发帖数: 1001 | 4 理科生思维！
Contract
【在 d***3 的大作中提到】
: 吃拿走大牛留步，能否得闻其详？
: 这个周期可长可短嘛，一个礼拜到一年，未来能不能赚钱不知道，但历史数
: 据逆推肯定能找出个profit最大化的N值和周期长度吧。本蝌蚪用高中力学
: 课本拍脑袋一想，怎么感觉这个惯性理论貌似很科学嘞，嗯
: 当年这人刚从苏格兰来美国，还没Tenure，刚查了下现在已经是associate prof了。
: 网页上写的研究领域是Asset Pricing, Quantitative Corporate Finance, Contract
: Theory，难道当年公然在商学院课堂上散播Bull Shit？
|
b******r
发帖数: 16603 | 5 教授自个儿发财没，给学校捐了多少了？
【在 d***3 的大作中提到】
: 吃拿走大牛留步，能否得闻其详？
: 这个周期可长可短嘛，一个礼拜到一年，未来能不能赚钱不知道，但历史数
: 据逆推肯定能找出个profit最大化的N值和周期长度吧。本蝌蚪用高中力学
: 课本拍脑袋一想，怎么感觉这个惯性理论貌似很科学嘞，嗯
: 当年这人刚从苏格兰来美国，还没Tenure，刚查了下现在已经是associate prof了。
: 网页上写的研究领域是Asset Pricing, Quantitative Corporate Finance, Contract
: Theory，难道当年公然在商学院课堂上散播Bull Shit？
|
s*****e
发帖数: 16824 | 6 这就是hedge fund的搞法，赚钱是有可能的，但是选股要准，不然容易被两面抽。而且
资金量要大，大了以后股票种类分散，单个股票做反了的影响就小了。
【在 d***3 的大作中提到】
: 这个教授当时是郑重其事讲的，当时没玩股票，也不修那门课，所以就当耳旁风了、没
: 过脑，多年过去只记个大概。刚才泡澡的时候突然想起来了，索性拿出来向股版众神
: 们讨教下这种portfolio management方法有没有点合理的地方。
: 当时他说原理是利用股票上涨和下跌的惯性(inertia)，方法是分别选N个“上个周期”
: （这个周期多长真忘了）涨最好和跌最惨的股票，分别long和short之，这2*N只股票一
: 个周期一更新。
: 我想等闲了拿历史数据用不同的周期长度试验模拟一下，看这么弄是不是真能赚钱。
: 牛牛们有没comment？
|
i**********o
发帖数: 5993 | |
g***c
发帖数: 11523 | 8 ft
投资领域最基本的long short strategy
很多hedge fund都采取这个策略
学名叫CPPI
股版土话就是追涨杀跌
股版群神都玩腻了
trend market有用
震荡市你就是吃屎的命
【在 d***3 的大作中提到】
: 这个教授当时是郑重其事讲的，当时没玩股票，也不修那门课，所以就当耳旁风了、没
: 过脑，多年过去只记个大概。刚才泡澡的时候突然想起来了，索性拿出来向股版众神
: 们讨教下这种portfolio management方法有没有点合理的地方。
: 当时他说原理是利用股票上涨和下跌的惯性(inertia)，方法是分别选N个“上个周期”
: （这个周期多长真忘了）涨最好和跌最惨的股票，分别long和short之，这2*N只股票一
: 个周期一更新。
: 我想等闲了拿历史数据用不同的周期长度试验模拟一下，看这么弄是不是真能赚钱。
: 牛牛们有没comment？
|
a*********t
发帖数: 261 | 9 Andrew lo has a paper that showed the opposite method (buy the 10 worst ones
and short 10 best ones) did make money for a few years. |
f****e
发帖数: 371 | 10 一个类似的惯性方法：比如spy，收在高位，买涨，收在低位，买跌，以天为单位。 不
知道有人backtest过没？ |
