r*******t
发帖数: 8550 | |
j*****5
发帖数: 5135 | |
r*******t
发帖数: 8550 | 3 ?
【在 j*****5 的大作中提到】
: 那应该赌疯长？
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c****y
发帖数: 3592 | |
M*****t
发帖数: 1842 | 5 VIX also indicate upside potential,
therefor when VIX is low(historically), shorters have less risk, in theory.
【在 r*******t 的大作中提到】
: 不明白？
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r*******t
发帖数: 8550 | 6 大牛们，请展开说说？
【在 c****y 的大作中提到】
: vix低点当然赌跌了。。。
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w******e
发帖数: 142 | 7 这个在一个叫Laurence A. Connors 的1998年的“connors on advanced trading
strategies”一书中就提出来过，他提出了3个利用中短期的VIX的顶部/底部来进行短
线的赌SP500 futur reverse的策略。在他的测试从1993年到1997年，这个根据VIX顶/
底部来赌reverse的方法还是很赚的。
不过我按照他的书的策略来用yahoo的数据验证过1990到现在的状况，因为没有 future
数据我就假设future差不多等于是6倍leverage的指数return。我测试的结果好像是到
了2000年之后因为不是一个90年代那种大牛市。所以不是那么适用的，很多时候会搞成
顶风接刀子的情况，尤其是在大盘2008年要崩的时候你去赌reverse如果用 future死得
可能很吓人。所以不知各位有何高见？
【在 r*******t 的大作中提到】
: 不明白？
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a****n
发帖数: 2090 | 8 "When the VIX is high, it's time to buy. When the VIX is low, look out below
!"
【在 r*******t 的大作中提到】
: 不明白？
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r*******t
发帖数: 8550 | 9 who said this?
below
【在 a****n 的大作中提到】
: "When the VIX is high, it's time to buy. When the VIX is low, look out below
: !"
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