m*****n
发帖数: 251 | 1 Sep $46 Call; 1000 Contracts @Ask @$3.30
对options完全不懂。
@ASK是什么意思？
@$3.30是不是指premium是3.30？
既然是call,为什么还有Ask和bid呢？反正指望着股票价格涨不久可以了？ |
g*****1
发帖数: 1121 | 2 我也是最近才开始研究option
option最重要的两个参数是 strike price和expire date
strike price是你行权的价位。
expire date是你option的期限，如果你过了这个日子不行权就作废了。
call是买权，你有权利在strike price买入股票。
put是卖权，你有权利在srike price卖出股票。
option本身是一个金融产品，是可以买卖的。（公司给的option可能不能买卖。）既然
可以买卖就有他自己的价格（premium）
ask就是有人愿意用这个价格卖出他持有的option
bid是有人愿意用这个价格买入option |
F*****n
发帖数: 1552 | 3 option就是一个金融衍生产品。既然是产品就有买卖，就有卖方愿意卖出价位以及买方
愿意买入的价格。Ask就是卖方的出价。它和买方bid之间的差就是spread。
call的实际成交价不仅跟股票价格相关，还跟波动幅度，到期时间长短等相关，不是简
单的价格涨就一定能涨的。
【在 m*****n 的大作中提到】
: Sep $46 Call; 1000 Contracts @Ask @$3.30
: 对options完全不懂。
: @ASK是什么意思？
: @$3.30是不是指premium是3.30？
: 既然是call,为什么还有Ask和bid呢？反正指望着股票价格涨不久可以了？
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m******l
发帖数: 1690 | 4 不懂别炒。
【在 m*****n 的大作中提到】
: Sep $46 Call; 1000 Contracts @Ask @$3.30
: 对options完全不懂。
: @ASK是什么意思？
: @$3.30是不是指premium是3.30？
: 既然是call,为什么还有Ask和bid呢？反正指望着股票价格涨不久可以了？
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m*****n
发帖数: 251 | 5 谢谢解答！
那下面这句话是怎么解释呢？
Sep $46 Call; 1000 Contracts @Ask @$3.30
是说9月份有一个46$的Call要被执行吗？
然后有1000个contracts。这个call的premiums是3.3？
那Ask表示是卖方的出价。那就说，这个Call是9月份要被人卖了？也就是说要有10万股
这个股票要被卖了？
我是在一个options alert看到这句话。想弄明白对股票价格的影响。
【在 F*****n 的大作中提到】
: option就是一个金融衍生产品。既然是产品就有买卖，就有卖方愿意卖出价位以及买方
: 愿意买入的价格。Ask就是卖方的出价。它和买方bid之间的差就是spread。
: call的实际成交价不仅跟股票价格相关，还跟波动幅度，到期时间长短等相关，不是简
: 单的价格涨就一定能涨的。
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m*****n
发帖数: 251 | 6 谢谢提醒！
不是想炒options。是想弄明白对股票价格会不会有影响。在一个options alert看到的。
如果options的量很大，那会不会对股票价格有大的影响呢？
例如这个 Sep $46 Call; 1000 Contracts @Ask @$3.30
会不会因为这个options，把股票价格打压得远远低于46，还是哄抬的远远高于46。这
样买方或者卖方可以获利。
【在 m******l 的大作中提到】
: 不懂别炒。
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m*****n
发帖数: 251 | 7 现在有点明白了！
下面这句，是不是说有庄家要卖这1000个Call? 然后每个价格是3.3?
Sep $46 Call; 1000 Contracts @Ask @$3.30
如果我买的话，那就意味着我希望在九月份股价涨了超过49.3？那从庄家的角度，是希
望股票价格低于46？
但是如果没有人买这1000个Call,那这些options就没有用了？
【在 F*****n 的大作中提到】
: option就是一个金融衍生产品。既然是产品就有买卖，就有卖方愿意卖出价位以及买方
: 愿意买入的价格。Ask就是卖方的出价。它和买方bid之间的差就是spread。
: call的实际成交价不仅跟股票价格相关，还跟波动幅度，到期时间长短等相关，不是简
: 单的价格涨就一定能涨的。
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F*****n
发帖数: 1552 | 8 对的。但是记住option在到期之前是可以自由买卖的。也就是说买入option的目的并不
一定要等它自然expire然后行权，而在到期之前就可以倒手赚取差价。所以即使最后股
价不到49.3,只要你做对其中的一个波段，你还是可以赚钱。没有卖出的option就算砸
在手里了，自己等期权到期。
【在 m*****n 的大作中提到】
: 现在有点明白了！
: 下面这句，是不是说有庄家要卖这1000个Call? 然后每个价格是3.3?
: Sep $46 Call; 1000 Contracts @Ask @$3.30
: 如果我买的话，那就意味着我希望在九月份股价涨了超过49.3？那从庄家的角度，是希
: 望股票价格低于46？
: 但是如果没有人买这1000个Call,那这些options就没有用了？
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m*****n
发帖数: 251 | 9 收到！
还有最后一个问题：
既然庄家要卖这个Call，是不是意味着庄家手里肯定有这些Call?从庄家的角度，是不
是必须把这些给卖掉？
有没有可能现在还没有这个option。这是第一次买卖。也就是如果有人买了，那就生成
了option.但是如果没有人买，那就不存在option?
非常感谢答疑解惑
【在 F*****n 的大作中提到】
: 对的。但是记住option在到期之前是可以自由买卖的。也就是说买入option的目的并不
: 一定要等它自然expire然后行权，而在到期之前就可以倒手赚取差价。所以即使最后股
: 价不到49.3,只要你做对其中的一个波段，你还是可以赚钱。没有卖出的option就算砸
: 在手里了，自己等期权到期。
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F*****n
发帖数: 1552 | 10 option是有那么一个诞生的过程，就是所谓的write call。之后就进入市场流通，直到
最后或者expire,或者被某个写call的人buy to close。 |
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s*******r
发帖数: 362 | 11 别闹了行吗。
【在 m*****n 的大作中提到】
: 收到！
: 还有最后一个问题：
: 既然庄家要卖这个Call，是不是意味着庄家手里肯定有这些Call?从庄家的角度，是不
: 是必须把这些给卖掉？
: 有没有可能现在还没有这个option。这是第一次买卖。也就是如果有人买了，那就生成
: 了option.但是如果没有人买，那就不存在option?
: 非常感谢答疑解惑
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C*******r
发帖数: 10345 | 12 写太多比较费时间，你search一下open interest就明白了。
【在 m*****n 的大作中提到】
: 收到！
: 还有最后一个问题：
: 既然庄家要卖这个Call，是不是意味着庄家手里肯定有这些Call?从庄家的角度，是不
: 是必须把这些给卖掉？
: 有没有可能现在还没有这个option。这是第一次买卖。也就是如果有人买了，那就生成
: 了option.但是如果没有人买，那就不存在option?
: 非常感谢答疑解惑
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w**k
发帖数: 6722 | 13 lol
【在 s*******r 的大作中提到】
: 别闹了行吗。
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Z*****l
发帖数: 14069 | 14 每个contract价格是$330，总价$330,000。
【在 m*****n 的大作中提到】
: 现在有点明白了！
: 下面这句，是不是说有庄家要卖这1000个Call? 然后每个价格是3.3?
: Sep $46 Call; 1000 Contracts @Ask @$3.30
: 如果我买的话，那就意味着我希望在九月份股价涨了超过49.3？那从庄家的角度，是希
: 望股票价格低于46？
: 但是如果没有人买这1000个Call,那这些options就没有用了？
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m*****n
发帖数: 251 | 15 不闹哪有m
【在 s*******r 的大作中提到】
: 别闹了行吗。
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n***y
发帖数: 2730 | 16 首先option本身是个金融合同，“Sep $46 Call”本身就是一个合同，这个合同本身的
价值约为$3.30左右（应该稍低一些）。你可以买这个合同，也可以卖这个合同，当然
价格不一样，Market Maker会让你买的贵一点(Ask Price)，卖的便宜一点(Bid Price）
一般一个Option Contract是100股的Notional，1000个contract是很大的，共十万股
notional，如果价格为$46，那Notional总价值为$4.6MM. 你要随时注意期权的Delta，
不然这么大的notional在期权deep ITM时，如果方向赌错，那钱亏的速度很快。 |
T*U
发帖数: 22634 | 17 Google op 101
【在 m*****n 的大作中提到】
: 不闹哪有m
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