d*******g
发帖数: 114 | 1 Check out 04/29 expiration put and call at 110. There was 100K options
synthetic short just got through.
大盘可能要被拉下来了。 |
y********n
发帖数: 4452 | |
t***l
发帖数: 3644 | 3 I think it's synthetic long.
[在 dbearwang (dbear) 的大作中提到：]
:Check out 04/29 expiration put and call at 110. There was 100K options
:synthetic short just got through.
:大盘可能要被拉下来了。 |
t***l
发帖数: 3644 | 4 Put filled @3.99 and call filled @2.09
Premium 1.9
Underlying price @ 108.04 then
You do the math. Basically somebody spends 6 cents to build this synthetic
long position. If you know what put call parity is.
[在 dbearwang (dbear) 的大作中提到：]
:Check out 04/29 expiration put and call at 110. There was 100K options
:synthetic short just got through.
:大盘可能要被拉下来了。 |
y********n
发帖数: 4452 | 5 问题是fill在ask还是bid的价格，当然call和put应该是相反的。
【在 t***l 的大作中提到】
: Put filled @3.99 and call filled @2.09
: Premium 1.9
: Underlying price @ 108.04 then
: You do the math. Basically somebody spends 6 cents to build this synthetic
: long position. If you know what put call parity is.
: [在 dbearwang (dbear) 的大作中提到：]
: :Check out 04/29 expiration put and call at 110. There was 100K options
: :synthetic short just got through.
: :大盘可能要被拉下来了。
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t***l
发帖数: 3644 | 6 With the premium at this level does that matter? Wake up buddy
[在 yangbaiwan (羊百万) 的大作中提到：]
:问题是fill在ask还是bid的价格，当然call和put应该是相反的。 |
y********n
发帖数: 4452 | 7 1. 是short position.
2. $1.90 premiums 不能cover 108.04的$1.96的loss。因为strike在$110。买卖
synthetic option就可以一步lock in profit？天方夜谭，不可能的事。
你还叫自己quant, 回去多做做题吧。 |
t***l
发帖数: 3644 | 8 不知道你在说什么。
如果说这是个synthetic，那么是一长一短，既然premium不够1.96那么是什么意思？肯
定是人主动吃了1.9的premium把6分钱留给做市商了，也就是说这个人long call而且
short put，这就相当于long underlying，知道不？
老杨不是我想说你，刚在版上见着你时觉得还靠谱，现在感觉你这水平也就是个long指
数的水平，再多了你不懂也做不了。
还没事人身攻击，做quant还需要做题的话还是省省算了。
[在 yangbaiwan (羊百万) 的大作中提到：]
:1. 是short position.
:synthetic option就可以一步lock in profit？天方夜谭，不可能的事。
:你还叫自己quant, 回去多做做题吧。 |
y********n
发帖数: 4452 | 9 看fill就能知道buy side是long还是short。另一边只是sell side，market maker而已。
你说有premium就好了，那你为什么不做synthetic option？好像肯定能赚钱一样，如
果能赚钱，马上用股票做反方向，锁定盈利。可是并没有盈利。你说synthetic long有
1.90的盈利（premium which hold until maturity）你自己试一下就知道根本不可以
赚钱。
做这个非常不划算，除非你要 high leverage，否则没有人会用synthetic option。
【在 t***l 的大作中提到】
: 不知道你在说什么。
: 如果说这是个synthetic，那么是一长一短，既然premium不够1.96那么是什么意思？肯
: 定是人主动吃了1.9的premium把6分钱留给做市商了，也就是说这个人long call而且
: short put，这就相当于long underlying，知道不？
: 老杨不是我想说你，刚在版上见着你时觉得还靠谱，现在感觉你这水平也就是个long指
: 数的水平，再多了你不懂也做不了。
: 还没事人身攻击，做quant还需要做题的话还是省省算了。
: [在 yangbaiwan (羊百万) 的大作中提到：]
: :1. 是short position.
: :synthetic option就可以一步lock in profit？天方夜谭，不可能的事。
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t***l
发帖数: 3644 | 10 我这么写了你还看不懂那没办法了，从此把你划归为xxr一类的大牛，哈哈。
[在 yangbaiwan (羊百万) 的大作中提到：]
:看fill就能知道buy side是long还是short。另一边只是sell side，market maker而
已。
:你说有premium就好了，那你为什么不做synthetic option？好像肯定能赚钱一样，如
:果能赚钱，马上用股票做反方向，锁定盈利。可是并没有盈利。你说synthetic long
有1.90的盈利（premium which hold until maturity）你自己试一下就知道根本不可以
:赚钱。
:做这个非常不划算，除非你要 high leverage，否则没有人会用synthetic option。 |
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y********n
发帖数: 4452 | 11 感觉你还在争是long还是short，long/short都有人take，所以是个trade。我说的是怎
样赚钱，开个position你的意思好像非常划算一样，可是根本不是。开个trade一开始
肯定是亏的。
long
可以
【在 t***l 的大作中提到】
: 我这么写了你还看不懂那没办法了，从此把你划归为xxr一类的大牛，哈哈。
: [在 yangbaiwan (羊百万) 的大作中提到：]
: :看fill就能知道buy side是long还是short。另一边只是sell side，market maker而
: 已。
: :你说有premium就好了，那你为什么不做synthetic option？好像肯定能赚钱一样，如
: :果能赚钱，马上用股票做反方向，锁定盈利。可是并没有盈利。你说synthetic long
: 有1.90的盈利（premium which hold until maturity）你自己试一下就知道根本不可以
: :赚钱。
: :做这个非常不划算，除非你要 high leverage，否则没有人会用synthetic option。
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z***e
发帖数: 5600 | 12 It is 10mm shares with little market (I agree it is slightly paid to long,
but 6c is small), so it could be a market neutral trade. But I do not see a
dividend play here...
【在 t***l 的大作中提到】
: Put filled @3.99 and call filled @2.09
: Premium 1.9
: Underlying price @ 108.04 then
: You do the math. Basically somebody spends 6 cents to build this synthetic
: long position. If you know what put call parity is.
: [在 dbearwang (dbear) 的大作中提到：]
: :Check out 04/29 expiration put and call at 110. There was 100K options
: :synthetic short just got through.
: :大盘可能要被拉下来了。
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z***e
发帖数: 5600 | 13 BTW, why it can not be a straddle play on earnings?
【在 d*******g 的大作中提到】
: Check out 04/29 expiration put and call at 110. There was 100K options
: synthetic short just got through.
: 大盘可能要被拉下来了。
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y********n
发帖数: 4452 | 14 如果说cost是6分，没有错，不过如果是买卖stock根本不用那么高的spread，浪费那么
多钱。我前面提过除非想leverage，否则真的是浪费钱，脱裤子放屁，多此一举。
,
a
【在 z***e 的大作中提到】
: It is 10mm shares with little market (I agree it is slightly paid to long,
: but 6c is small), so it could be a market neutral trade. But I do not see a
: dividend play here...
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t**c
发帖数: 7480 | 15 体毛大师就是说这是个长仓。至于赚不赚钱，谁知道。长短都可能赚也可能赔。
【在 y********n 的大作中提到】
: 感觉你还在争是long还是short，long/short都有人take，所以是个trade。我说的是怎
: 样赚钱，开个position你的意思好像非常划算一样，可是根本不是。开个trade一开始
: 肯定是亏的。
:
: long
: 可以
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y********n
发帖数: 4452 | 16 因为fill是opposite side, bid price filled for one leg ,and ask price filled
in the other leg.
【在 z***e 的大作中提到】
: BTW, why it can not be a straddle play on earnings?
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n*******s
发帖数: 17267 | 17 苹果是震仓还是走熊，明后天就可以揭晓
今天左右各扇了MM一个耳光，很好玩啊 |
n*******s
发帖数: 17267 | |
d*******g
发帖数: 114 | 19 Now it is obvious that this was synthetic SHORT! |
