m******0
发帖数: 222 | 1 VXX是拿着远期两个月的vix期货，每天roll forward一部分，在contango的情况下，
vxx是不断损耗的。今天vxx跟着vix涨上去了，但之后比较大概率会逐渐下来。所以打
算尝试vxx bear spread。具体结构：
sell Jun09 14 put
buy Jun09 15.5 put
刚才在0.9左右建了一批仓，打算今天继续建仓。只要vix不明显下跌，这个东西打算在
几天内一直建仓。计划建仓量很大：）
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5月26号更新：
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平均建仓价格$0.8
今天$1.34平仓，利润67% |
m*********7
发帖数: 293 | 2 期限选6/9有什么讲究
【在 m******0 的大作中提到】
: VXX是拿着远期两个月的vix期货，每天roll forward一部分，在contango的情况下，
: vxx是不断损耗的。今天vxx跟着vix涨上去了，但之后比较大概率会逐渐下来。所以打
: 算尝试vxx bear spread。具体结构：
: sell Jun09 14 put
: buy Jun09 15.5 put
: 刚才在0.9左右建了一批仓，打算今天继续建仓。只要vix不明显下跌，这个东西打算在
: 几天内一直建仓。计划建仓量很大：）
: ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
: 5月26号更新：
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t******e
发帖数: 673 | 3 why not just buy SVXY
【在 m******0 的大作中提到】
: VXX是拿着远期两个月的vix期货，每天roll forward一部分，在contango的情况下，
: vxx是不断损耗的。今天vxx跟着vix涨上去了，但之后比较大概率会逐渐下来。所以打
: 算尝试vxx bear spread。具体结构：
: sell Jun09 14 put
: buy Jun09 15.5 put
: 刚才在0.9左右建了一批仓，打算今天继续建仓。只要vix不明显下跌，这个东西打算在
: 几天内一直建仓。计划建仓量很大：）
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: 5月26号更新：
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m******0
发帖数: 222 | 4 这个spread的获利幅度更大，当然，如果vix继续暴涨，亏损也比较大。
买svxy也是可以的，利润率小一些
【在 t******e 的大作中提到】
: why not just buy SVXY
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m******0
发帖数: 222 | 5 一般来说2-3周内vxx都会掉回去，如果时间更长的话，利润率低一些。
当然，如果1-2周后vxx还没掉，可以把这个spread往后roll，同时损失一些time value
【在 m*********7 的大作中提到】
: 期限选6/9有什么讲究
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t******e
发帖数: 673 | 6 SVXY bull spread? it has option
【在 m******0 的大作中提到】
: 这个spread的获利幅度更大，当然，如果vix继续暴涨，亏损也比较大。
: 买svxy也是可以的，利润率小一些
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m******0
发帖数: 222 | 7 这个也是可以的。主要问题是，svxy期权的交易量远远小于vxx，价差很大，流动性不
太好。。
【在 t******e 的大作中提到】
: SVXY bull spread? it has option
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T*****s
发帖数: 366 | 8 pure gamble. Don't have much edges. There are far more favorable bets, much
better risk and rewards ratio |
m*********7
发帖数: 293 | 9 比如？
much
【在 T*****s 的大作中提到】
: pure gamble. Don't have much edges. There are far more favorable bets, much
: better risk and rewards ratio
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T*****s
发帖数: 366 | 10 I won't tell my secret. |
m******0
发帖数: 222 | 11 平均建仓价格$0.8
今天$1.34平仓，利润67%
【在 m******0 的大作中提到】
: VXX是拿着远期两个月的vix期货，每天roll forward一部分，在contango的情况下，
: vxx是不断损耗的。今天vxx跟着vix涨上去了，但之后比较大概率会逐渐下来。所以打
: 算尝试vxx bear spread。具体结构：
: sell Jun09 14 put
: buy Jun09 15.5 put
: 刚才在0.9左右建了一批仓，打算今天继续建仓。只要vix不明显下跌，这个东西打算在
: 几天内一直建仓。计划建仓量很大：）
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: 5月26号更新：
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