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发帖数: 3386 | 1 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: lyrist (我是捂大的), 信区: Stock
标 题: 如何做Swing trade (3) - Ascending Triangle
发信站: BBS 未名空间站 (Sun May 31 19:58:25 2009)
我们青蛙们最关心的事情是如何得到一个好pick，与其等着大牛给pick，不如自己动手
来找。
我个人在买卖股票，设置stop的时候基本只看trend, support/resistence and volume
这些东西，但在scan股票的时
候，这些咚咚不好直接定义，所以必须借助一些technical indicators。 所以， 在筛
选股票之前，我们必须了解一些基
本的technical indicators。对于筛选股票常用的technical indicators大概分为下面
几类：
1. Money flow:
大家在看蜡烛图的量的时候，会很直观的感觉，如果一段时间绿柱柱比红柱柱多，而且
高，这说明有更多的demand, 当
demand大于supply, 股价就会上涨（跟街上买白菜是一个道理）。 Money flow
indicators 就是用来定量的描述这些
信号。 最基本的Money flow indicator 应该是Accumulation/Distribution Line, 这
个信号就是描述每日价格的变化
(scaled to [-1, 1])乘以vol, 当Accum/Dist上升的时候就说明demand > supply. 另
外一个indicator Chaikin
Money Flow (CMF) 是就是一段时间内的accumulative Accum/Dist. 总的来看，如果
CMF大于0 (green), 那么
demand > supply. 其他的money flow indicator还包括Chaikin Oscillator, Force
Index, Money Flow Index
(MFI). On Balance Volume (OBV)
2. Momentum oscillator
这类indicator比较一段时间内股票涨和跌的变化程度。一个常用的是Relative
Strength Index (RSI)，RSI是一个0－
100之间的数，如果RSI>50说明平均的gain > 大于平均的loss, 说明股票处于长势，如
果大于70则说明已经
overbought. 类似的momentum indicator还包括Stochastic Oscillator, Rate of
Change (ROC), William %R. 注意
有一些momentum indicator同时也考虑volume的变化，比如MFI. 这些Momentum
oscillator都是所谓的leading
indicators, 所以他们的风险也相对比较大。
3. Trend
这一类指标表明乐当前的趋势的强度。一个常用的indicator就是 Average
Directional Index (ADX)。ADX的计算比较
trivial. ADX在0和100 之间波动，当大于40的时候说明趋势明显，小于20说明趋势不
明显。如果ADX穿越从下而上穿
越20说明趋势正在形成。另外一个常用的是MACD, MACD的计算也相当的trivial, 我就
不说乐。从图上来看，如果
MACD从下往上穿越signal就是bullish信号。 MACD是所谓的lagging indicators, 当
然它的坏处就是会错失机会。
好了，说完了technical indicators, 如何用他们来筛选股票呢。 我觉得比较安全的
chart有两种， 一种是ascending
triangle，这是非常bullish的图形，我们等待就是breakout the resistance of the
triangle. 前几天我买的VMW也是
这样，只不过运气不好，那次breakout不是很猛烈。 另外一种比较安全的是breakout
之后的first pullback， 也就是
Elliott wave中的wave 2的底，我之前介绍的SYNA, UHS都是这样的例子。 今天我举一
个我前一段trade的XTO的例子
来说明如何buy ascending triangle.
首先我们需要扫描得到这样的有ascending triangle潜力的股票，Indicator不用都用
，每个种类用一种就行啦。比如说
我们的标准可以设置成：
CMF(20) > 0 & # positive money flow
RIS(2) < 30 & # oversold, but please also pay attention to whether the
support hold
ADX(7) < 30 & # No strong trend has been developed
MACD - signal > 0 # upward trend
当然，你会找到很多的false positive结果, 你可以调整这些stringency, 或者根据自
己的经验加一些其他的conditions,
但最后用一张一张的图看是少不乐的，那些支撑阻力只有图上才能看出来。 后面我贴
乐几张关于XTO的图，大家可以看
看如何判断，其实很简单哦，但需要耐心（我hold乐一个多月）。
最后还是请大家注意，图再漂亮，自己再有信心，stop一定不能少！！
Good luck! |
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